リスクリターン率:20、勝率:80%、PF:2.36、直線的に伸びる12年間の資産曲線、 疑似フォワードテストでカーブフィッティグでないこと確認、他の通貨ペアでロジックの有効性確認。 : 山紫水明 | GogoJungle

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リスクリターン率:20、勝率:80%、PF:2.36、直線的に伸びる12年間の資産曲線、 疑似フォワードテストでカーブフィッティグでないこと確認、他の通貨ペアでロジックの有効性確認。
カテゴリ
メタトレーダー自動売買システム
EA名人
  • 収益
    20,864
    収益率(全期間)help
    5.43%
  • 推奨証拠金help
    384,376
    勝率
    75.00% (15/20)
  • プロフィットファクター
    2.73
    最大保有ポジション数help
    4
  • リスクリターン率help
    0.84
    最大ドローダウンhelp
    5.98% (24,704)
  • 平均利益
    2,196
    最大利益
    4,544
  • 平均損失
    -2,416
    最大損失
    -4,256
  • 口座残高help
    1,020,864
    初期額help
    1,000,000
  • 含み収益
    -
    通貨
    円建て
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【GogoJungleTV!】 MT4の基本操作を動画で解説中!
EAの設置方法
MT4の基本操作 ~その1~
MT4の基本操作 ~その2~
通貨ペア
  • [EUR/JPY]
取引スタイル
  • [スキャルピング]
  • [デイトレード]
最大ポジション数
4その他:4(1~8)の範囲で変更可能
運用タイプ
1枚運用
最大ロット数
40その他:40(FXブロカーの定める最大ロット数)
使用時間足
M5
最大ストップロス
130
テイクプロフィット
120
両建て
なし
出品タイプ
メタトレーダー自動売買システム
その他ファイルの使用
なし
特記事項
■ 概要
 MT4標準のテクニカル指標を使い、上位時間軸のトレンド方向をチェックし、その方向と逆方向に
 オシレータ系の指標が動くとエントリしているシンプルな押し目買い・戻し売り手法で、ローソク足
 の始値でエントリ、決済をしてます。

■ 特長
①リスクリターン率が高い---> 20
 リスクリターン率 = 通算損益(25,946)÷最大ドローダウン(1,140)
② 疑似フォワードテストにより、ストラテジテスタによる最適化が
 カーブフィッティングでないことを確認してます。
③トレイリングストップを使って利益を伸ばしています。
④ 資産曲線が直線的に伸びている
⑤ 損切値が利確値に比べて大きくない。
⑥ 内部定数等一切変えず、USDJPYでのバックテストでも良好な結果を得ていて、
 ロジックの有効性を確認してます。

■ トレードロジック
RSI、移動平均線、ボリバン、MACDを利用したシンプルな押し目買い・戻し売り手法
ローソク足の始値でエントリ、決済をしてます。 

■ 週末決済
週のポジションの持越しをしないよう、週末決済してます。 

■ EAのコメント
買いも売りもコメントは「SanshiSuimei」です。

■ 疑似フォワードテスト
過去12年のうち最初の10年でストラテジテスタにより最適化後、同じパラメータであとの2年を
ストラテジテスタにより性能確認し、ほとんど落ちてないことを確認しました。

注記:ローソク足の始値でエントリ、決済をしてますので、以下のデータはストラテジテスタの
始値でモデルで計測したため、全ティックデータの結果と微妙にデータが違います。 

<10年間のバックテスト>
・期間:2006.10.01 - 2016.10.01
・スプレッド:2.0pips
・ロット数:0.16
・最大ポジション数:4
・純益:21,512
・最大ドローダウン: 948
・プロフィットファクタ 2.46
・勝率 80.79%
・総取引数:2051

StrategyTester10.gif

<2年間のフォワードテスト>
・期間:2006.10.01 - 2016.10.01
・スプレッド:2.0pips
・ロット数:0.16
・最大ポジション数:4
・純益:1,824
・最大ドローダウン: 919
・プロフィットファクタ 1.75
・勝率 74.46%
・総取引数:325

StrategyTester02.gif

■ USDJPYのバックテスト

内部定数等一切変えず、USDJPYでのバックテスト
・期間:2006.10.01 - 2016.10.01
・スプレッド:1.5pips
・ロット数:0.16
・最大ポジション数:4
・純益:9,185
・最大ドローダウン: 1,082
・プロフィットファクタ 1.72
・勝率 74.66%
・総取引数:1701

StrategyTesterUSDJPY.gif

■ 最大ポジション数(MaxPos)を変えた時の各数値

下図の中でどれを選択しますか?
私はリスクリターン率の一番高い、4がお勧めです。

maxpostable.PNG


■ ロット数を変えた時の各数値

下図をみてください。
ロット数を上げると年収益率が高くなり、最大ドローダウンが大きくなっているのが分かると思います。
しかし、変わらないのはPF、勝率、リスクリターン率です。

Lottable.PNG

■ ロット数の決め方

初期証拠金が10000$で、MaxPos=4を選択した場合、ロット0.1で最大ドローダウンが590$です。
もし、最大ドローダウン3000$まで許容できるとすると
0.1×3000÷590=0.5を設定すれば、よいことになります。

■ パラメータの説明と初期値

・MagicNumber = 151991
 マジック番号、本EAのマジック番号です。 

・Lots = 0.16
 ロット数
 ブローカによっては最小ロット数、ロットの変化幅が違います。
 ロットの変化幅が0.1の時は0.1単位でロット数を設定ください。

 私が出品してます「MT4マーケット情報表示インジケータ」(無料)を利用すると
 これらの値がすぐに分かります。
 https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/15545

・MaxPos   = 4
 最大ポジション数

・SeasonTime = true
 夏時間GMT+3、冬時間GMT+2の時間を採用されているブローカで使われる時は
 この値をtrueにしてください。それ例外はfalseです。

・ServerGMT = 0
 SeasonTimeがfalseの時のサーバの時間帯を入れてください。
 例.GMT+9の場合は9となります。

・MaxSpead = 3.0
 最大許容スプレッド(pips)

・MoneyManage = false
 複利計算をする場合はtrue、固定ロットの場合はfalse

・RiskRate = 20
 複利計算をする時、余剰証拠金のRiskRate%が必要証拠金になるようロット数
 を決めます。

■ バージョンアップ情報
 V1.0: 初期バージョン
 V1.1: SeasonTime=falseの時、時間計算に誤差があったのを修正

以上。
[2018年11月21日 15時12分] 最新のコメント
2018年10月24日 17時39分 更新
2018年10月24日 17時38分 更新
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山紫水明
販売開始日
2018年11月15日 21時46分
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