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BBTSM_GBPUSD
BBTSM_GBPUSD
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BBTSM_GBPUSD
ポンド/米ドルの「実需」に着目し、何十年も安定して規則的に発生している「需要増減の短期波」を5分足でとらえるEA
カテゴリ
メタトレーダー自動売買システム
B-T-F
  • 収益
    335
    収益率(全期間)help
    0.12%
  • 推奨証拠金help
    275,155
    勝率
    50.00% (14/28)
  • プロフィットファクター
    0.99
    最大保有ポジション数help
    1
  • リスクリターン率help
    0.01
    最大ドローダウンhelp
    15.32% (48,327)
  • 平均利益
    6,245
    最大利益
    35,925
  • 平均損失
    -6,322
    最大損失
    -33,261
  • 口座残高help
    1,000,335
    初期額help
    1,000,000
  • 含み収益
    -
    通貨
    円建て
  • fx-on システムトレード MQL5コンバーター
  • fx-on システムトレード ポートフォリオ
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EAの設置方法
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通貨ペア
  • [GBP/USD]
取引スタイル
  • [スキャルピング]
  • [デイトレード]
最大ポジション数
1
運用タイプ
1枚運用
最大ロット数
300その他:業者の最大ロット数に準拠します。
使用時間足
M5
最大ストップロス
100その他:需要増減の短期波の概念を用いたストップが設定されています。
テイクプロフィット
100その他:需要増減の短期波の概念を用いたリミットが設定されています。
両建て
なし
出品タイプ
メタトレーダー自動売買システム
その他ファイルの使用
なし
特記事項

BBTSM_GBPUSDとは

BBTSM_GBPUSDは、ポンド/米ドルの「実需」に着目し、何十年も安定して規則的に発生している「需要増減の短期波」を5分足でとらえるEAです。

(ABTSM_USDJPYと同じ手法のGBPUSD版ですが、米ドル/円とは「需要増減の短期波の仕組み」が異なるためにポンド/米ドル独自のシステムが組み込まれています)

為替相場は、単に「今後、ポンド/米ドルが上昇しそうだから買おう」「今後、ポンド/米ドルが下落しそうだから売ろう」などの“投機要因”だけで動くわけではなく、「ポンドを米ドルに両替する必要があるために“定期的にポンド/米ドルを売る必要がある“」などの“需要要因”によっても動きます。

米ドル/円の場合であれば、多くの日本企業は、海外での売上を「毎月下旬」「毎月月末までに」“米ドル“から“日本円”に“両替”しています。「米ドルから日本円に両替する」ということは、「米ドルを売って、日本円を買う」という取引ですので、その際には“日本円”の需要が高まり米ドル/円が下落しやすくなります。

また、“日本円”は、米ドルと比較すると、日本企業の実需による影響を受けやすいため、需要が高い時と低い時の差が大きくなる特徴を持っています。一方の“米ドル”は一定の需要があるため、“日本円”の需要が低くなるときには、 「米ドル>日本円」の関係となりやすく、結果として米ドル/円が上昇しやすくなります。

これらの仕組みはポンド米ドル(GBP/USD)の関係でも同じく存在し、その為替相場の本質的特性を利用することにより、「実需による上昇・下落」という根拠に基づいた売買が日々 行われるため、永く安定した利益を求めることができます。

当システムの特徴

専業トレーダーの安定した収益源として、10年以上 現在も利用継続中のシステム

個人専業トレーダーの経験を経て、2006年に運用会社を設立し、
それから10年以上法人としてシステムトレードで生計を立てています。
2007年頃まではBBTSM_GBPUSDのシステムを手動でトレードしていましたが、
その後、システムのEA化を行ってからは完全自動で売買しています。
BBTSM_GBPUSDは、専業トレーダーの収益の柱として10年以上、現在においても、安定した運用会社存続及び生活を支えてくれています

毎月85%以上の頻度でプラスを保持

システムトレードで安心して生計を立て続けるためには、“年間ベース”でのプラスでは不十分です。
運用会社存続及び生活には、必ず毎月支出がありますので、それに応じるために“月間ベース”でのプラスの継続が好ましいです。
BBTSM_GBPUSDは、過去に2ヶ月連続マイナスという経験もありますが、基本的に毎月85%以上の頻度でプラスを保持しており、また、15%以下の確率でマイナスの月が発生しても、その損失は微々たるものであるため、3~6ヶ月分の運用会社存続及び生活資金を別途蓄えておくことで余裕を持った生計を立てることが出来ています。

基本的に毎日売買が実行されることによる利益安定性

毎月のように安定して利益を確保するためには、毎月一定以上の売買回数が必須となります。
仮に「月によって売買回数が異なる」「月に数回しか売買されない場合がある」などのシステムですと、統計的にバラツキが生じるために、必然的に毎月の成績も大きなバラツキが生じてしまいますが、BBTSM_GBPUSDは、毎日予め決まって発生する「需要増減の短期波」を5分足でとらえるために、基本的に売買が毎日実行されます(相場状況によって売買されない日が発生する場合もあります)。
この特徴により、“トレード回数ベース“での利益性だけでなく、“期間ベース”での利益性も安定しています。

為替相場の本質に基づき、予め分かっている実需の方向に順張り売買

為替相場は、単に「今後、ポンド/ 米ドルが上昇しそうだから買おう」「今後、ポンド/ 米ドルが下落しそうだから売ろう」などの“投機要因”だけで動くわけではなく、「ポンドを米ドルに両替する必要があるために“定期的にポンド/ 米ドルを売る必要がある“」などの“需要要因”によっても動きます。

この“需要要因”による値動きは、規則的に“日程”や“時間”によって大きく支配されていますので、その予め分かっている“需要要因”の方向に売買することによって、国内外企業の莫大な資金を味方につけられるため、毎月安定した売買利益を有利に求めることができています。

高い利益率と安全性

BBTSM_GBPUSDは、毎日4つの時間帯でそれぞれ1枚のポジションを建てて毎日決済するスタイルで最大損益比率 約1:3という損小利大ながらも、勝率60%以上という性能を誇っています。
ナンピンやマーチンゲール等の建て玉は行いませんので、最大ドローダウンも極めて小さく、安全に高い利益率を求めることができます。

売買タイミングを分足の確定時に統一

一般的な多くのEAは、「バックテスト結果とリアル成績に誤差が生じる」「バックテストが良くてもリアルの成績が良くない」などの問題が生じてしまいます。この問題は、カーブフィッティングや相場環境の変化などの原因によるものだけでなく、個人トレーダー時代の経験上、そもそも「売買タイミングをテクニカル的なブレイク時や反発時に設定してしまう」ということによっても多く起こります。
一方、BBTSM_GBPUSDでの売買タイミングは全て分足の確定時に統一しており、また、「実需による上昇・下落」という根拠に基づいた売買を行いますので、バックテスト結果の通りにリアルでも10年以上良い成績を維持しています。

極めてシンプルなロジック

一般的な多くのEAが「成績が良い時期があっても、長期間通用しない」という問題が起こる原因の1つに、ロジックを複雑化していることが挙げられます。過去の値動きに合わせて独自のインジケーターを用いたりパラメーターを合わせたり、また、複数のテクニカル指標を用いるなどをしてしまうと、ただ単に“過去の相場”に合った(“未来の相場”には合わない)システムが出来上がってしまうことがほとんどです。
一方、BBTSM_GBPUSDは「これから短期需要が増えるときに買い」「これから短期需要が減るときに売り」「すでに投機要因によって需要の方向に値が動いていたら見送り」、その「すでに需要方向に値が動いているかどうか」の判断として単純なテクニカル指標を用いるというシンプルなロジックです。
このように、本当に長期間有効に機能するシステムは、「ロジックが極めてシンプルである」ということが条件の1つであると考えています。

バックテスト結果について

Alpari.comのデータによる1999年1月以降の正確な結果

当方では実際の成績とバックテスト結果を最大限一致させるために、最も信頼性が高く評価されているデータの1つであるAlpari.comのデータを用いてバックテスト結果を表示しています。(Alpari.comのデータの正確性は、2005年以降のデータを公開しているFXDDと同等以上の評価を受けています)
また、Alpari.comのデータは、1999年以降の正確性の高いデータを取得できるため、都合の良い期間だけを表示するようなことなく、正確な結果を1999年1月~最新まで、全て公開しています。

※ 実際に「バックテスト結果」と「実際の売買成績」がほぼ合致しています。

gbpusd_gogo_bt1.jpg

Alpari.comデータとFXDDデータの結果比較(2005年1月以降)

下記は「Alpari.comデータによるバックテスト」と「FXDDデータによるバックテスト」の比較結果(FXDDで取得できる2005年1月以降の最長の結果比較)です。
業者によって提示レートが異なるために若干の違いがあるものの、成績は ほぼ合致しています。
これにより、結果の正確性がよりご理解いただけると思います。(もちろん、「バックテスト結果」と「実際の売買成績」もほぼ合致しています

gbpusd_gogo_bt2.jpg

当システムの実績詳細

上記の通り、「当システムの特徴」や「バックテスト結果」によって、BBTSM_GBPUSDが実際の運用上も有効に機能していることやその根拠、そして、将来においても永く優位性を保つであろうシステムであることをご理解いただけたかと思います。
そもそも当システムのロジック自体は、2006年以前に確立しています。当システム確立後は、ロジックを一切変更していません。
(EAのプログラムは、性能を高めるために何度か修正しています)
このロジックが確立後一切変更せずに2006年以降も実際に長い期間 有効に機能しているということは、為替相場の本質に基づいたシステムであることの証明となり、やはり今後も変わらずに利益をもたらし続けてくれるシステムであることを確信しています。

ドローダウン期について

“システムトレード”という売買スタイルの特性上、長期間運用していると、遅かれ早かれ必ず「ドローダウン期」に対面します。「ドローダウン期」とは、システムの必然的確率によって資金が減少する時期です。

例えば「サイコロの目を当てるゲーム」に参加したとします。このゲームのルールとして、②~⑥が出た場合は+100円・①が出た場合は-100円とすると、期待値は大きくプラスですので、このゲームに参加すればするほど必然的にトータルで大きな利益が生まれます。しかし、②~⑥が出る確率は約83%・①が出る確率は約17%ですので、①が出て損失が発生する場合もありますし、それが連続することも必然的に起こり、一時的に資金が減少する時期が起こります。これがこのゲームの「ドローダウン期」です。“システムトレード”は、このゲームと同じ考え方が成り立ちますので、当システムでも例外ではなく必然的確率によって「ドローダウン期」が存在します。

では、当システムの場合は どのような時に「ドローダウン期」が起こるのかといいますと、「実需に着目するシステム」という特性から、需要要因を上回る投機要因による値動きが生じた場合です。これが起こる確率は 低く ほぼ一定ながらも、サイコロの①が連続して出る場合があるように、損失が連続する場合もあります。

しかしながら、当システムの強みの1つとして「何十年も安定して規則的に発生している需要増減の短期波」をとらえるという特性上、仮に「トレンド相場が一生続く」「レンジ相場が一生続く」などのことが起こった際でも影響されず、「ドローダウン期」の長さは短く限定的となり、必然的確率上、非常に早く資金が回復し最大資金も更新されるという特徴を持ちます。

gbpusd_gogo_dr1.jpg

この赤枠内のグラフは、「ドローダウン期」と「ドローダウンの大きさ」を示しています。
2007年に最大ドローダウンを経験しましたが、その大きさは利益に対すると小さなものであり、その資金減少も早期に回復し、またすぐに最大資金が更新されていることが分かります。その時期以外ももほぼ一定の頻度で「ドローダウン期」に対面していますが、全て早期に最大資金が更新されています。

月別の成績

BBTSM_GBPUSDは、過去に2ヶ月連続マイナスという経験もありますが、基本的に毎月85%以上の頻度でプラスを保持しており、また、必然的確率上(15%以下の確率)でマイナスの月が発生しても、その損失は利益に対すると小さなものです。(USDJPY版であるABTSM_USDJPYと組み合わせると、さらに利益や安定度が高まります)

gbpusd_gogo_dr2.jpg

この表は、BBTSM_GBPUSDとABTSM_USDJPYを組み合わせてそれぞれ0.1lotの単利運用にて月別の損益を示したものです。1999年より最新に至るまで年トータルで負け無しだけでなく、ほとんどの月でトータルがプラスになっていることもお分かり頂けます。なお、この月毎の利益は、ロット数に比例して増やすことができます。「ドローダウンが小さい」という強みもありますので、安全にロット数を増やしたり複利運用を行ったり(標準装備)することが可能です。

パラメーター設定について

当システムは、「M5(5分足)」のみで正常に動作します。「M5」以外で動かしますと、「規則的な需要増減のスパン」を正しく認識することができませんのでご注意ください。
また、ご自身でもバックテストを行う際は、「モデル」を「コントロールポイント」または「全ティック」で行って下さい。当EAは5分足が確定した1分後に売買が行われるため、「始値のみ」を選択しますと正しくバックテストを行うことができませんのでご注意ください。

稼働時のパラメータの設定につきましては、基本的に一切変更する必要はありません。
初期設定の状態で最高パフォーマンスを引き出せるようになっています。

当システムは、非常にシンプルなロジックであるため、パラメーター設定項目は6つのみです。

gbpusd_gogo_para.jpg

Lots

単利運用を選択した際のロット数です。
多くの業者は「10万通貨単位=1Lot」となっていますので、単利で1万通貨単位の運用を行う場合は「0.1」に変更します。
ただし、FXトレードフィナンシャル等、「1万通貨単位=1Lot」となっている場合もありますので、お使いの業者に合わせた数値を入力する必要がある場合があります。(この場合に1万通貨単位の運用を行う際は、「1」に変更します)
この項目は、CImode(複利運用)を「false」にした場合のみに適用されます。

CImode

「単利運用」か「複利運用」を選択する項目です。
「true」を選択した場合は「複利運用」、「false」を選択した場合は「単利運用」となります。

CImodeR

「複利運用」を選択した際のロット数割合です。
資金100万円に対して何ロットの割合で取引するかを設定できます。
デフォルトの「0.3」を設定しますと、口座資金が「100万円の場合:0.3ロット」「10万円の場合:0.03ロット」「20万円の場合:0.06ロット」「50万円の場合:0.15ロット」「300万円の場合:0.9ロット」として自動的に100万円に対して0.3ロットの割合で取引されます。
ただし、初期資金が小さく、算出されたロット数が業者の取引可能最小ロット数に満たない場合には取引が行われませんので、その場合は、資金が増えるまでは その業者の取引可能最小ロット数で単利運用(CImode:false、Lots:0.01等)にて行ってみて下さい。
なお、BBTSM_GBPUSD単一で複利運用する場合は、デフォルトの「0.3」が最も利益性や安全性が高まると考えています。
※ BBTSM_GBPUSDとABTSM_USDJPYを同時運用する場合は、相互に利益性や安全性を高め合うため、どちらも「0.5」が望ましいです。

Slippage

注文時にスリッページが発生した場合に、何ポイント(10ポイント=1pip)許容して取引を実行するかの設定です。
設定した数値以上のスリッページが発生した場合にはエントリーを控えることができます。
当システムは取引コストが高くなっても高い優位性を保つため、デフォルトでは「10」を設定しています。

MaxSpread

注文時のスプレッドを、何ポイント(25ポイント=2.5pip)許容して取引を実行するかの設定です。
スプレッドが設定した数値以上広がっている場合にはエントリーを控えることができます。
スリッページと同様、当システムは取引コストが高くなっても高い優位性を保つため、デフォルトでは「25」を設定しています。

Magic

EAを識別するためのマジックナンバーの設定です。
同じMT4上で複数のEAを動かしている場合、どのEAからの注文なのかを、この数値で識別します。
この場合には、他のEAと違うナンバーを設定することで、「当EAで建てたポジションが他のEAで決済されてしまう」などの問題を防ぎます。

注意事項

  • 当EAは、「冬時間GMT+2・夏時間GMT+3」を採用しているMT4のみで動作します。その他の時間基準を採用している業者では正しく動作しませんのでご注意ください。ただし、この基準は多くのMT4で採用されているため、多くの場合問題ないかと思いますので、どうぞご安心ください。
  • バックテスト及び実稼働は、「M5」(5分足)のみで正しく動作します。「M5」以外で動かしますと、「規則的な需要増減のスパン」を正しく認識することができません。また、バックテスト時は、「モデル」を「コントロールポイント」または「全ティック」で行って下さい。当EAは5分足が確定した1分後に売買が行われるため、「始値のみ」を選択しますと正しくバックテストを行うことができません。
  • ご質問等を頂いた場合は、迅速に対応することを心がけておりますが、国内外の遠方への外出等のために対応にお待たせしてしまう場合もありますので、予めご了承ください。

開発者より

個人専業トレーダーの経験を経て、2006年に運用会社を設立し、それから10年以上法人としてシステムトレードで生計を立てています。トレードを真剣にお考えの方にとって、「FXは、実は最も安定した仕事の1つ」「本物のシステムを用いれば一生の職となる」という実感をしてもらいたく、 現在、実際に専業トレーダーとして10年以上利用しているシステムを公開しています。

個人トレーダー時代では・・・

  • 「バックテスト結果」と「実際の運用結果」が異なってしまう
  • 「業者」によって成績が異なってしまう
  •   勝ち負けが「スプレッド」によって左右されてしまう
  • 「バックテスト成績」が良くても「実際の運用成績」が良いとは限らない

などを経験して苦労しましたが……、
その後・・・

  • FXは、値動きよりも「実需」に順張りする
  • 売買タイミングは、「分足の確定時」に統一する
  • ロジックは、極めて「シンプル」にする

という条件を満たしたシステムを確立したことにより、個人トレーダー時代の課題は全て解決されました。
そして、2006年に運用会社を設立時以降、現在は当システムによって、毎月のように安定して利益を継続しています。

当システムは、「投機」によるトレンド相場・レンジ相場などに関係なく、「実需」による値動きという為替相場の本質に着目しているため、これまでの数十年間だけでなく、今後 数十年以上も変わらない優位性を保つと考えられます。これは、システムトレードで安心して生計を立てるための心強い特性と言えると思います。

  • 「実需に着目したEAをポートフォリオに組み入れたい」
  • 「自分もシステムトレードで生計を立てたい」
  • 「すぐにでも安定した収益源を確立したい」

…とお考えの方にとって、当EAを利用してみて頂けましたら幸いです。

[2018年4月19日 18時11分] 最新のコメント
2018年4月13日 16時56分 更新
2018年4月13日 16時56分 更新
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