狩りの時間は夜明けの数時間、勝率75%でドル円をハンティングする「SilverCoyote(Basic版)」

「SilverCoyote(Basic版)」は、多通貨対応のスキャルピングEAです。日本時間早朝のドル円のスキャルピングというオーソドックスな手法でトレードします。
夜明け時、勝率75%のハンティング！(15分足/USDJPY他)
SilverCoyote(Basic版)
エントリーの時間帯は日本時間の早朝4:30から8:00の間なので余程早起きの人でない限りトレードすることは厳しいと思います。しかも通勤時間帯にもかぶってきますし(^-^; EAによる自動売買のいいところは時間帯に関係なく決められたルールに従ってトレードしてくれることなので、朝も早いうちからバリバリと働いていただきましょう！ フォワードテストとバックテストはドル円のものが掲載されていますが、他にもGBP/JPY、EUR/JPY、AUD/JPYにも対応をしているようです。 ロジック的にも朝スキャEAらしくトレンド判定してからの押しと戻りを狙ったエントリーになっています。最大ポジションは3つですが、ストップロスが50pipsと浅いところに置かれるので損失は限定されています。 TPとSLが設定されていますが、テクニカルによるクローズが基本になっています。

EAの概要説明

アジア時間早朝のスキャルピングロジックを採用しています。最大でも3ポジションしかとらずストップロスも浅い低ドローダウンが売りのEAです。バックテスト期間も10年以上とっていますので信頼性も高くなっています。 EA名：SilverCoyote(Basic版) 通貨ペア：USD/JPY（ドル円） 取引スタイル：スキャルピング 初期証拠金額：1,000,000円 最大ポジション：3 最大ロット数：30（変更可） 使用時間足：M15（15分足） 最大ストップロス：50pips テイクプロフィット：50pips 両建て：なし 出品タイプ：メタトレーダー4自動売買システム その他ファイルの使用：なし 特記事項：なし

パラメーターについて（カッコ内はデフォルト値）

[Set_02 オーダーに関する設定]
MagicNo：10006 Lots：0.1 MM_Work：=true MM_Risk：15 MM_MaxLots：30 Slippage：3 MaxSpread：5 StopLoss：50 TakeProfit：50
[Set_03 エントリー時間の設定]
Entry_Time：true Entry_Start："22:30" Entry_End："2:00"
[Set_04 強制決済の設定]
Close_Day：true Close_Day_Time："5:00"

バックテスト結果

通貨ペア：USDJPY (USD/JPY) 期間：15分足(M15) 2005.01.11 03:30 - 2015.06.29 23:45 (2005.01.01 - 2015.06.30) モデル：全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) モデリング品質：89.97％ 初期証拠金：1000000.00 総損益：34247411.00 スプレッド：5 総利益：72590461.00 総損失：-38343050.00 プロフィットファクター ：1.89 期待利得：9278.63 絶対ドローダウン：42320.00 最大ドローダウン：2187623.00 (6.52%) 相対ドローダウン：13.23% (1666961.00) 総取引数：3691 ショートポジション(勝率%）： 1975 (73.92%) ロングポジション(勝率%）：1716 (76.86%) 勝率(%)：2779 (75.29%) 負率 (%)：912 (24.71%) 最大 勝トレード： 370500.00 負トレード：-527000.00 平均 勝トレード：26121.07 負トレード：-42042.82 最大 連勝(金額)： 46 (711305.00) 連敗(金額)：13 (-253825.00) 最大化 連勝(トレード数)： 2421652.00 (24) 連敗(トレード数) ：-1356500.00 (3) 平均 連勝：8 連敗：3

バックテスト結果の分析結果

バックテスト期間は約10年で長期間検証が行われています。このEAのバックテストはマネーマネジメントをかけた状態で行っているのでロットが可変していてちょっとわかりにくいですね。EAの特性を把握するためにpipsに換算してから分析していきたいと思います。 各年ごとの利益は次の通り。 2005年：387 pips 2006年：1539 pips 2007年：633.79 pips 2008年：1698 pips 2009年：2273.5 pips 2010年：811 pips 2011年：546.4pips 2012年：559.89pips 2013年：1609.81 pips 2014年：677.09pips 2015年：366.2 pips 合　計：11,101.69pips

10年間のバックテストでマイナスになっている年はありません。年によってかなりバラツキはありますが、2006年、2008年、2009年、2013年が好成績になっています。 この傾向は以前紹介した「BestTarde USDJPY」にそっくりですね。やはりアジアンスキャルパーということでどれも似たようなロジックになってきちゃうんでしょうね。 このEAはテクニカルクローズを基本にしているだけあってポジションの保有時間は短くなっています。その日のうちに勝負がついてしまうのでポジションの持越しによるリスクが軽減されます。保有時間が長くなればなるほど動きを読むことが難しくなるのでテクニカルを利用した積極的な手じまいには賛成です。

フォワードテスト結果

収益：25,458円 収益率（全期間）：5.91% 推奨証拠金：430,729円 勝率：76.47% (26/34) プロフィットファクター：3.81 最大保有ポジション数：3 リスクリターン率：1.64 最大ドローダウン：3.47% (15,484円) 平均利益：1,327円 最大利益：5,790円 平均損失：-1,132円 最大損失：-2,670円 口座残高：1,025,458円 初期額：1,000,000円