OANDAと相性バツグン!?『スイートパフェ usdjpy』

今回は、直近1年間のリスクリターン率3位で負け無しのEA『スイートパフェ usdjpy』を分析してみたいと思います。

 
「スイートパフェ usdjpy」の基本スペック
「スイートパフェ usdjpy」は30分足でトレンド判定を行い、5分足でトレンド方向へのエントリー判定やエグジット判定を行うスキャルピングEAです。 ナンピンやマーチンゲールは一切行わず、1ポジションしか保有しませんのでリスクを抑えることが出来ます。 またストップロスは初期状態で72pipsのようです。   キャッチコピーで「多通貨でポートフォリオを」とあるように、スイートパフェは通貨ペア毎に11種類用意されています。しかし今年1月のスイスフランショック以降は、特にスイスフラン絡みの成績が芳しくありません。 スキャルピングEAはスプレッドの影響を強く受けることから、スプレッドが狭くて変動幅も小さいUSD/JPYがスイートパフェのロジックに最も適しており、好調を維持しているのでしょう。
フォワード実績から見えてくる特徴
本来はバックテストとフォワード実績を合わせて評価すべきですが、バックテストの結果は勝率等の乖離が大きくEAの特徴を捉えてないように見えますので、15ヶ月間のフォワード実績から「スイートパフェ usdjpy」の特徴を分析してみます。  
勝率:99.54% (216/217)        … 他にゼロ撤退が2回あり、総取引数は219回 損益レシオ(平均利益÷平均損失):0.032  … 1回の負け額≒31回分の勝ち額 損益分岐点の勝率:約97%        … 1/0.032 / (1 + 1/0.032) = 0.969
よって理論上は勝率97%以上をキープ出来れば損益がプラスになります。 実際のところフォワードの勝率は99%を超えており、ナンピンもマーチンゲールもしない純粋なスキャルピングEAとしては驚異的な勝率です。 この高勝率の秘訣はどこにあるのでしょうか?   フォワードの取引履歴からポジションの保有時間を集計してみました。 219回の取引のうち、実に半数以上の115回は10分以内に決済されています。 最長保有時間は2015/8/12~8/19の約169時間ですが、このような長時間の保有は稀であり、大半は4時間以内に決済されます。   スキャルピングの場合は、出来るだけ手早く利食いするのがリスクを抑えた理想的なトレードと言えます。故に「スイートパフェ usdjpy」の短時間決済は理に適っています。 何より200回以上のフォワード取引で99%以上の勝率を上げていることが、エントリー・エグジット判定の優秀さを証明しているでしょう。
勝利を積み重ねるにはスプレッドが広がりにくい業者を選ぶことが大事
スキャルピングEA、および低ストップロス設定のEAでありがちなのが、相場が大きく動いた時にスプレッドが広がってストップロスに刺さってしまい、想定外の損失を被るケースです。   「スイートパフェ usdjpy」はストップロスまで72pipsありますので、逆方向に大きく振れない限りは損切りにはなりません。一方で8月7日の米雇用統計の時間帯を振り返ってみますと、業者によってはスプレッドが大きく広がりストップロスに刺さってしまう虞がありました。   スキャルピングEAの場合、ストップロスを回避できるか刺さってしまうかで天と地の差が出てしまいます。 スプレッドの狭い業者を選ぶことは基本中の基本ですが、加えてスプレッドが広がりにくい業者を選ぶことが勝利を積み重ねる近道となります。
まとめ
以上のように「スイートパフェ usdjpy」の売買ロジックは非常に優秀だと思います。 ただ1つ残念なのが、バックテストの結果がフォワードの特性と比べて大きく乖離している点です。バックテストではフォワードのような短時間での決済がほどんど見られませんので、バックテスト中の処理に何らかの不備があるものと思われます。 この点が改善されれば、もっと注目されるようになるのではないかと思います。  
written by nekonote  
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
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金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

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