ドル円のデュアルロジックのカウンタートレンド型EA nekoboo FX Core2　レビュー

「nekoboo FX Core2」は、2種類のロジックを搭載したデュアルロジックのカウンタートレンド型のEAです。
デュアルコアEA nekoboo FX Core2
 2種類のロジックはデイトレードとスキャルピングとなっています。どちらも短期間のトレードとなっているので、リスクを翌日に持ち越すのを嫌うトレーダー、ドル円のスイングトレードEAを使っているトレーダーにとっては気になる存在なのではないかと思います。

ロジックは一つしかないのにマルチでポジションをとるEAもあるのですが、「nekoboo FX Core2」は2種類のロジックがそれぞれ独立してポジションをとっています。リスクを分散するという意味でも納得できる考え方のEAなのではないでしょうか。 ロジックについても簡単に説明されています。 メインとして活躍するのはロジック１です。
ロジック1（主） 日中足（5分）大局面に巡行した小局面の逆張り（押し目/戻り）にてエントリーし、ほぼ日中のみでクローズします。（パラメータ設定により変更可能） ある程度相場がレンジに入った場合、ポジションを保持したままになることがございますが、内部ロジックにて、レンジアウトクローズがあり、リスクは抑えることができます。
このロジックはFXトレードの王道ともいうべき手法で、EA化しても機能しやすいロジックだと思います。
ロジック2（副） 窓埋めや日本時間早朝のボラティリティーが小さくリスクの少ない相場で稼働する高勝率低リスクを重視したものになっております。 トレード時間：日本時間06時～10時（10時で強制クローズします）
窓が出来た時の窓埋めの手法やアジア時間早朝のスキャルピング手法を使ったロジックになっているようです。 ロジック2の中に2つのロジックが含まれているので正確には3つのロジックを活用して最大で2つのポジションをとるというEAと言い換えてもいいと思います。おそらく窓埋めロジックの頻度が少ないので2つのロジックをまとめてしまったのでしょうね。  
EAの概要説明

デュアルロジック（2ロジック）のカウンタートレンド型のEAです。トレンド方向への押しと戻りを狙うロジック1と朝スキャルと窓埋めロジックを複合したロジック2のデュアルロジックです。
EA名：nekoboo FX Core2 通貨ペア：USD/JPY（ドル円） 取引スタイル：デイトレード、スキャルピング 初期証拠金額：10,000.00ドル 最大ポジション：2 最大ロット数：ー 使用時間足：M5（5分足） 最大ストップロス：90 テイクプロフィット：設定可能 両建て：なし 出品タイプ：メタトレーダー4自動売買システム その他ファイルの使用：あり 特記事項：なし
パラメーターについて（カッコ内はデフォルト値）
MAGIC ：マジックナンバー（111111） MAGIC2 222222：ロジック2のマジックナンバー（222222） COMMENT：注文に付加するコメントを入力可能（　　） COMMENT２：注文に付加するコメント入力可能（Morning） Lots：運用時のロット数（0.1） Slippage：約定時の許容スリッページ（3） SLpips：損切り値幅（90） TPpips：利食い値幅（0） SLpips2：損切り値幅（50） TPpips2：利食い値幅（10） MaxSpread：許容スプレッド（0.5） autoGMT :GMTオフセット値自動取得。有=true、無=false（false） GMTOFF：autoがfalseのときのGMTオフセット値（3） StartTime：日本時間でのトレード開始時刻(02:00) EndTime：日本時間でのトレード終了時刻(08:30) TrailingStop：トレイリングストップ有=true、無=false（true） TSPoint：トレイリングストップの幅（9） Test_mode：テストモード有=true、無=false（false）
バックテスト結果
通貨ペア： USDJPY (USD/JPY) 期間： 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 - 2015.05.29 23:59 (2005.01.01 - 2015.06.01) モデル： 始値のみ (バーの始めにしか動かないEA向け) テストバー数： 766488 モデルティック数：1532812 モデリング品質：n/a 不整合チャートエラー： 0 初期証拠金：25000.00 スプレッド： 5 総損益：11343.92 総利益：21203.18 総損失： -9859.26 プロフィットファクター：2.15 期待利得：4.03 絶対ドローダウン：0.00 最大ドローダウン： 270.34 (0.81%) 相対ドローダウン： 0.87% (228.45) 総取引数：2815 ショートポジション(勝率%）： 1444 (75.42%) ロングポジション(勝率%） ：1371 (78.41%) 勝率(%)： 2164 (76.87%) 負率 (%)： 651 (23.13%) 最大 勝トレード：120.51 負トレード： -94.10 平均 勝トレード：9.80 負トレード： -15.14 最大連勝(金額)： 37 (436.50) 最大連敗(金額)： 6 (-62.20) 最大化連勝(トレード数)： 436.50 (37) 最大化連敗(トレード数)： -164.57 (5) 平均 連勝： 5 連敗： 2
バックテスト結果の分析
このEAのバックテスト期間は約10年です。10年ひと昔といいますが、10年前の相場はリーマンショックの前でありドル円のボラティリティにもかなりの変化がありました。 というわけで10年というバックテスト期間をクリアしているEAは将来的にも通用するのではないかとつい期待をしてしまいます。 10年間のトータルで見ると月間の平均利益は90.53pips、年間の平均利益は1,086pipsになります。 各年ごとの利益は次の通り。 2005年：641.5 pips 2006年：769.5 pips 2007年：1262.8 pips 2008年：1708.5 pips 2009年：2091.5 pips 2010年：1273.0 pips 2011年：761.4 pips 2012年：345.89 pips 2013年：1,131.6 pips 2014年：761.1 pips 2015年：478.5 pips 合　計：11,225.32 pips 成績にバラツキはありますが、マイナスになっている年はありません。2015年はまだ途中なので除外すると、2012年の成績があまりよくないのが目立つくらいでしょうか。それ以外の年は600pips以上稼いでおり、特に2009年には2000pips以上の利益を上げています。 2009年と2012年の相場の違いを分析するとこのEAの特性がもっと見えてくるかもしれませんね。 ポジション保有期間は4時間がもっとも多く、最長でも4日間と短期決戦型のEAであることがわかります。ポジション保有期間が長ければ長いほど利益が少なくなっていきます。 最大ドローダウンの低さを考えると非常に扱いやすいEAに分類されるのではないかと思います。
フォワードテスト結果
収益：9,690円 収益率（全期間）：8.73% 推奨証拠金：110,949円 勝率：74.19% (23/31) プロフィットファクター：2.23 最大保有ポジション数：2 リスクリターン率：1.63 最大ドローダウン：4.97% (5,940円) 平均利益：765円 最大利益：3,150円 平均損失：-988円 最大損失：-3,610円 口座残高：1,009,690円 初期額：1,000,000円