リスクは小さく、リターンは大きく!波乱相場に強い!!窓埋め系EA

リスクは小さく、リターンは大きく!波乱相場に強い!!窓埋め系EA

中国経済の失速などにより投資家のリスクオフ姿勢が強まり、世界同時株安の連鎖が続いております。今週のFXは少し窓を開けてのスタートとなりました。 先月のギリシャ問題の時ほどではありませんでしたが、窓開けはスイング系EAが苦手とする相場です。
荒れた相場でも好調を維持する窓埋め系EA
このような荒れた相場の中、窓開け後の『窓埋め』を狙うEAが好調のようです。 直近1年間のリスクリターン率で調べますと、窓埋め系EAがトップ1・2を占めています。 リスクリターン率とは、リスク(最大ドローダウン)に対してリターン(収益)がどのくらい見込めるか比率で表したものです。最大ドローダウンが小さく、収益が大きいほどリスクリターン率は大きな値になります。 必然的に、優位性のあるEAほどリスクリターン率は大きな値を示すことになります。 では、リスクリターン率の優秀な窓埋め系EAの詳細を確認してみましょう。
19通貨ペア対応の窓埋めEA『窓埋めシステム』
「窓埋めシステム」の特徴は、複数通貨ペア運用によるリスク分散と、ベッティングによる収益の向上を狙っているところです。ベッティングについては、3連敗したら次は勝つ見込みが高いと踏んでロット数を増やし、勝つ毎にロット数を戻していく方式のようです。 fx-onのフォワード計測では、USDJPY、EURUSD、GBPUSD、AUDJPYの4通貨ペアの取引になっていますが、販売開始から5ヶ月間で含み損を含めた最大ドローダウンが僅か10,650円に対し、収益が87,080円と好調に推移しています。 もっともバックテストの最大ドローダウンは、2005年から2013年までで1,400ドルという値(2009年始に記録)になっていますので万能というわけではありませんが、一方でベッティング機能により累積損失を一気に取り戻していることが分かります。 またベッティング機能はOFFに出来ますので、収益性よりも低リスクを重視した運用も可能です。
月曜に開いた窓を埋めるEA『窓埋めEA セレーネ GBPUSD』
「窓埋めEA セレーネ GBPUSD」は既に16ヶ月のフォワード実績があり、含み損を含めた最大ドローダウンが僅か35.8ドルに対し、収益は279ドルになります。最大ポジション2ですが、ほとんどの場面で1ポジションしかエントリーしません。 ただ2ポジションを持つ場合は両建てになる時がある(2015/6/1早朝など)ので、両建て不可のブローカーでの運用を検討する際は、出品者に確認されたほうが良いでしょう。 バックテストでの最大ドローダウンは2010年から2013年までで僅か148.6ドルです。収益は少なめで1,024.9ドルですが、ドローダウンも小さいためロット数を上げて収益を増やす運用も行いやすいと思います。 何よりロット数は固定ですので、ベッティングシステムを搭載したEAのように証拠金の管理が疎かになる心配もありません。
まとめ
ギリシャ問題はいったん落ち着きましたが、中国経済の低迷や米利上げに伴い、相場がますます不安定化する懸念があります。このような波乱の相場でこそ活躍する窓埋め系EAを、リスク分散の観点からもポートフォリオに加えてみてはいかがでしょうか?
written by nekonote  
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
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金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

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