日本時間早朝にドル円をトレードするEA
日本時間早朝のドル円を対象にしたEAの中に有名なEGOIST (USDJPY)があります。EGOISTは60分足でトレンドの方向を判断したうえで押しと戻りを狙う非常にオーソドックスな戦略をとっています。オーソドックスな戦略とはいえ安定した成績を残しているのはこの時間帯のトレードには何か有意性があるのかもしれません。
今回紹介するEAMorning_Limitedもこの日本時間早朝にトレードをする戦略で利益を狙っています。日本時間6時~6時59分の間のテクニカル要件を満たした場合にエントリーするロジックのようですね。
面白いのはクローズなのですが、10時には有無を言わさずポジションを閉じてしまいます。テイクプロフィットの設定がなく、テクニカル要件でクローズすることもありません。10時のクローズまでにエントリー方向へ大きく動いたときにはかなり利益を獲得しています。ストップロスはエントリー時に35pipsに設定されるので、一回(1日)のトレードでの損失が限定されるのも嬉しいところです。
2009.01.01から2015.03.07までのバックテストを見るとロングポジションが198回、ショートポジションが501回となっています。この期間のドル円相場はけして下げ基調だったわけではなく、むしろ上昇基調と言った方がいいと思います。それにもかかわらず、ショートポジションが多いというところにこの時間帯のドル円の動きの秘密があるのかもしれません。
勝率は55.1%と高くはないのですが、10時に決済してしまうというクローズロジックが効いているようで勝ちトレード時にうまい具合に利を伸ばしているようです。
最大ドローダウンもバックテスト期間の最大が420pipsなので十分許容範囲なのではないかと思います。
比較してはいけないのかもしれませんが、EGOISTの場合は最大保有ポジションが10でありながらも最大ドローダウンなんと788pipsに抑えられています。バックテスト期間が長いのにも関わらずドローダウンが低いのはクローズロジックの違いが大きいのかもしれません。
とはいうもののMorning_Limitedの数値もかなりいいので、EGOISTがいい意味で化け物的なEAということなのでしょう。
この化け物的EAであるEGOISTが5月の半ばから調子を落としている中でMorning_Limitedは意外と踏ん張っています。もしMorning_Limitedをマルチポジション化したらEGOISTなみのEAになるのではないかと思うのですが。
現在ボリンジャーバンドで逆張りEAを作成しているのですが、クローズロジックでつまづいています。Morning_Limitedを参考にタイムクローズを主役にしてみたらもう少し利を伸ばせるようになるかもしれないですね。
written by mmadvt