豪ドル円 (AUD/JPY) 過去8年 トラリピ長期運用 バックテスト検証結果

【疑惑】大負けしたくせにトラリピ続行するなんてバカげてる！？で書きましたが、トラリピは儲からない、または非効率などというネガティブな意見も少なくないようですが、私個人的にはリスク管理さえ怠らなければFX初心者であっても充分利益を得られる可能性の高い優れた投資手法だと思っています。 世界的な低金利＆通貨安傾向の影響もあって、金利は低下傾向で以前と比べると「人気もやや衰え気味」ともいえる豪ドル円(AUD/JPY)ですが、特に我々日本人FXトレーダーにとってはまだまだ注目度の高い通貨ペアだと思います。 そこで今回は豪ドル円をトラリピで過去8年という長期間、放ったらかしで運用していたらどれくらい利益が得られていたかMT4のバックテスト機能を利用して検証を行ってみた結果を紹介したいと思います。

バックテスト期間、注文設定内容など

バックテストは2007/1/1 〜 2014/12/31の8年間という、かなり長期間を対象に行いました。 1987 〜 2006年12月までの豪ドル円 長期月足チャート

上記月足チャートより注文設定は以下のようにしました。 ・1000通貨 ・仕掛けレンジは 上限105円〜チャート上のほぼ過去最安値である 55円 ・最悪想定レートは最安値 55円よりも5円安い 50円 ・仕掛け幅は一律 50銭（50pips）［計102本］ ・利益確定幅は一律 1円（100pips）

リスク管理計算（必要証拠金の算出）

上記注文内容で運用を行うにあたって必要な証拠金を計算

計算した結果 仕掛け本数102本全て約定し、一直線に50円までの下落に耐えうるには約 335万円が必要ということが分かりました。 ただこれは105円〜50円まで1度も利益確定することなく一直線に下落した場合に必要な証拠金額であり、運用開始時点のレートは約91円であることもあり、現実的には300万程度の証拠金を用意すればおそらく大丈夫であろうことが想定されます。 参考→恐怖の強制ロスカット回避！ リスク管理計算術

トラリピバックテスト結果を発表する前に

↑はバックテスト期間2007/1/1〜20014/12/31の豪ドル円月足チャートですが、高低差は約+4円となっています。 100年に1度とも語られる金融危機リーマンショックの影響で途中大暴落した局面（約55円まで）があった為、仮に2007/1/1 約94円のレートで証拠金300万円に対し、ローレバレッジ約2倍（6.5万通貨のポジションを保有した場合）でやっと、ギリギリロスカットされずに20014/12/31まで長期保有し続けることが可能だった相場です。 ちなみに、このレバレッジ2倍運用の場合で 26万円+スワップ金利分（70 – 100万円程度？）がプラスになった計算になります。 さて、バックテストの結果を発表する前にお知らせしておきたい事として、8年という長期のテストを行ったところ途中で勝手に終了してしまう事態となり［2007/1/1〜20011/9/7］［20011/9/8〜20014/12/31］の2回に分けてバックテストを行っています。 長期間のテストを行うと、途中で勝手に終了してしまうというのはMT4バックテスト システム上の問題でどうしようもないようです。

バックテスト検証結果

結果① 2007/1/1〜20011/9/7（21時 レート82.176円 時点で全ポジション決済）



トラリピ運用開始時点のレート約94円から約12円下（マイナス）の約82円というレートで保有ポジション全ポジション決済をしているのにも関わらず収益は約109万円（+スワップ金利）の大幅なプラスとなっています。 全ポジションを決済していなかった場合にはもちろん全勝（計1576回 157.6万円の利益確定）ということになりますが、最大ドローダウンは約220万円と非常に大きな含み損を抱えていた局面もありました。 結果② 20011/9/8 〜20014/12/31（22時で全ポジション決済）



トラリピ運用再開時のレートは約82円、終了時のレートは98円と16円も上昇した場面で全ポジション決済しているわりには、利益額 約37.4万円+スワップとあまり派手さはありませんが、最大ドローダウンは約27.5万円と、結果①と比較してかなり小さいものとなっています。 これら２つのバックテスト結果を合計すると、運用収益は約146万円+スワップとなります。 スワップがどれくらいついたかは予想が非常に難しいのですが、おそらく50万円以上はあるのでは？と予想 仮にスワップを含めて200万円が総利益と仮定した場合、証拠金300万円とした場合には8年で証拠金が66％（年平均で8％強）増えたということになります。 ちなみに、実際に2007/1/1〜20014/12/31までトラリピ運用を行った場合、途中で全ポジション決済を行っている今回のバックテスト結果より高収益となるはずです。 ※バックテストはOANDA JapanのMT4ソフトを用い、スプレッド7銭、証拠金 5,000,000円、ヒストリカルデータはFXDDからダウンロードしたものを利用 ・ものすごくページが長くなってしまうので約定履歴データの掲載は省いていますが、もし確認したい方はご連絡いただければバックテストのレポートをメール添付ファイルにて差し上げます。

さいごに

あくまで過去の相場における参考例ですが、ほぼノーメンテナンス（ほったらかし）で相場予想も関係なしの運用でこれだけの収益が期待できるというのは充分すぎるレベルではないでしょうか？ 受け取り方は人それぞれでしょうが、今回の検証結果から見ても私には「トラリピは儲からない」という意見は間違っているとしか思えません。 リスク管理さえしっかりと行い、長期運用を前提で取り組めば［トラリピは誰でも利益を上げれる可能性が非常に高い運用手法］であることが証明できたのでは？と思っていますが如何でしょう。 「欲を抑えて地道にじっくり取り組めば結果は必ずついてくる」 投資とはそういうものなのではないでしょうか？ 以上、今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。