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金色の小槌
金色の小槌
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金色の小槌
トレンドフォロー・カウンタートレード2つの異なるスタンスのロジックを持った安定収益EA
カテゴリ
メタトレーダー自動売買システム
一寸法師
  • 収益
    7,300
    収益率(全期間)help
    1.77%
  • 推奨証拠金help
    411,573
    勝率
    43.65% (182/417)
  • プロフィットファクター
    1.01
    最大保有ポジション数help
    2
  • リスクリターン率help
    0.05
    最大ドローダウンhelp
    32.41% (160,760)
  • 平均利益
    5,573
    最大利益
    24,850
  • 平均損失
    -4,285
    最大損失
    -15,580
  • 口座残高help
    1,007,300
    初期額help
    1,000,000
  • 含み収益
    -
    通貨
    円建て
  • MT4を24時間安定稼動「お名前.com」
  • fx-on システムトレード ポートフォリオ
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EAの設置方法
MT4の基本操作 ~その1~
MT4の基本操作 ~その2~
通貨ペア
  • [USD/JPY]
取引スタイル
  • [デイトレード]
  • [スイングトレード]
最大ポジション数
2
運用タイプ
1枚運用
最大ロット数
-
使用時間足
M1
最大ストップロス
0その他:30~75で、ロジックにより即時決済される場合もあり
テイクプロフィット
0その他:30~112.5で、ロジックにより即時決済される場合もあり
両建て
なし
出品タイプ
メタトレーダー自動売買システム
その他ファイルの使用
なし
特記事項
ナンピン・マーチンゲールは一切おこないません
kozuchi_s.png

2017年9月21日に、Ver1.07にバージョンアップしました。

2016年7月~12月にかけての大きなドローダウンが発生し、特にご購入者様には多大なご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。
その後バージョンアップをおこなっていないままでも2017年9月20日現在、無事ドローダウン分を取り戻し
最高収益額も更新しておりますので、やはりこのEAのポテンシャルは高かったのではと考えております。
ただ、バックテストの最高ドローダウンの2倍ものドローダウンが発生したことは多いに反省すべき点だと考えております。
この大きなドローダウンを教訓とし、分析と検討を繰り返した結果を受けて今回のバージョンアップを実現しました。
その内容について説明させて頂きます。

まず、過去Verでのバックテストの結果をご覧ください。
ドローダウン中に一度バージョンアップ(v1.05→v1.06)をしておりますのでv1.05とv1.06の結果を並べさせて頂きます。

■v1.05
v105dd.gif

■v1.06
v106dd.gif

ドローダウン中にバージョンアップしたフォワードテストではドローダウン額16万円ですが
それぞれフォワードテストと概ね同じように、2016年7月~12月にかけて大きなドローダウンが発生しております。
金額はv1.05で18.7万円、v1.06で15.9万円です。

このEAはトレンドフォロー・カウンタートレード2つのロジックを持つスタイルを取っていますが、
この大きなドローダウン中の取引を解析していくと、次のことが分かりました。
・リバウンドを狙うカウンタートレードの成績が、この期間非常に悪くなっている
・カウンタートレードのTPが大きいのも成績悪化に拍車をかけている

そこで今回のバージョンアップでは主に次の改善をおこなっております。
・カウンタートレードロジックは相場によって向き不向きのあるロジックであると思われるため、
 過去4週間の成績を見て取引をおこなうよう改善
・カウンタートレードロジックのTP/SLを調整

他にも次のような改善をおこなっております。
・価格によってTP/SLを調整
 →例えば同じ40pipsの場合でも、1$が120円の時と80円の時とでは重みが違います。これを平準化しました
・価格によってLot数を変更出来るモードを追加
 →上記と同様の考え方で価格によって調整されたTP/SLに合わせて、利益が一定になるよう
  Lot数を微調整するモードを追加しました

新バージョンのバックテストの結果は次の通りです。
v107result.gif

ドローダウンは大幅に改善され、また2016年7月~12月は少しのドローダウンに留まっています。



■「金色の小槌」の特徴

 USDJPY 1分足でご利用頂くEAです。

 長時間足(H4)の移動平均線を主に使いトレンドを追いかけるトレンドフォロー型と、短時間足(M1)のボリジャーバンドを主に使いリバウンド(正確にはリバウンドの押し目)を狙うカウンタートレード型、2つの異なるスタンスのロジックを合わせ持ち、トレンド相場でもレンジ相場でも収益をあげることを目指したEAです。

 最大保有ポジション数は2で、両建てはおこないません。ナンピン・マーチンゲールも一切おこないませんのでご安心ください。

 基本的にはTPは30~112.5pips、SLは30~75pips(スリッページや現在価格に合わせた微調整により多少前後する可能性あり)とし、相場の状況により変化させますが、ポジションを持った状態で同方向のサインが出た場合はTPを広げる方向に再設定する場合もあります。またエントリーと逆方向にレートが進んでしまい、トレンドが想定から変わったと判断した場合は即時決済するロジックも持っています。現在価格に合わせた微調整とは、例えば同じ40pipsの場合でも、1$が120円の時と80円の時とでは重みが違います。低い価格の場合はTP/SLを小さくし、高い価格の場合は大きくすることで重みを合わせます。

 ブローカーは出来るだけスプレッドの小さい業者をご選択ください。取引スタイルが短時間取引を繰り返すスキャルピングでは無いため、利益が出なくなる程の大きな影響はありませんが、スプレッドの小さい方が長い目で見ると収益率が良くなります。

 開発者はFXTFとOANDA JAPANを利用しております。

 また、このEAは日足5本(GMT+2 夏:GMT+3)を基準に作成しております。もし日足6本のブローカーでご利用の場合、そのままだと4時間足が変わってきますのでパラメータのGMT調整をONにしてください。これにより日足5本のブローカーと同様の売買ロジックとなります。



■バックテストの結果(v1.07での再テスト結果)

 過去12年弱(2006年~2017年9月)のバックテスト結果は、バックテストのページをご確認ください。
 ・FXDDのヒストリカルデータを使用
 ・スプレッドは4、ロット数は0.1Lot(1万通貨)
 ・単利運用モード
 ・初期証拠金は30万円


 バックテストの1年毎の収益はこちらです。
収益(円)
2006135,540
2007191,209
200854,191
2009155,987
201051,624
201126,526
2012143,780
2013299,461
2014210,050
2015125,164
201697,211
2017171,259

 ポイントは多くの年で10万円越え(1000pips越え)の収益を上げている点です。
 バックテスト期間の12年間、USDJPYは大きな流れとして2007年6月に124.13円を付けた後2011年10月に75.57円を付けるまで下降トレンドとなりました。その後は上昇トレンドとなり2015年6月に125.85円を付けますが、そこから2017年9月に至るまで膠着状態となっています。これだけの変化のなか、ある年だけ大きく収益を上げているのではなく、どの年も概ね安定して収益を上げられているところがこのEAの優秀なところだと考えております。



■複利運用モードのロジックについて

 パラメータで、資産が増えるごとにエントリーロット数を増やしていく複利運用モード設定も可能です。このEAのエントリーロジックは非公開なのですが、複利運用モードのロット数計算ロジックは下記の通り公開します。皆さまの大切な資産を複利運用される際に、このロジックを知らないと不安に思われるでしょうし、リスクも高いと考えるためです。
※複利運用モードは円建て・ドル建て口座のみ対応しております。円建て・ドル建て口座以外では複利運用モードをONに出来ません。

・ロジック概要
 口座純資産額で安全にトレード可能なロット数を求めてエントリーし、ドローダウン中もロット数はそのまま変更しません。単純にエントリー時の純資産額からロット数を求めた場合、負ける時にロット数が多く、勝つ時に少なくなってしまいます。これだと投資効率が非常に悪いため、ドローダウン中でもロット数は変えません。その後、純資産が増えるとそれに合わせてロット数を増やすことになります。

・具体的な算出方法
 (1) 次の計算式で口座純資産の額からトレード可能なロット数を求めます。(☆はパラメータ)
   最大必要資金 = 最大ポジション数(2) × 1万通貨あたりの必要証拠金 + 最大ドローダウン額☆×リスク値☆
   ロット数 = 口座純資産 ÷ 最大必要資金
 (2) 注文履歴から、このEAでの前回注文時のロット数を取得します。
 (3) (1)(2)の多い方をエントリー時のロット数とします。ただし、パラメータの最大ロット数を超える場合は、
   最大ロット数をエントリー時のロット数とします。
 ※1ロットあたりの通貨単位、1万通貨あたりの必要証拠金はサーバから取得したブローカ情報より自動計算

 チャートの左上に複利モードのON/OFFと次回エントリーロット数を表示しておりますので、特に複利モードをONにされた場合は確認お願いします。もし複利運用モードでエントリー後にロット数を下げたい場合は、一旦複利運用モードをOFFにし、パラメータの「1ポジションの購入Lot数」でロット数を設定してください。
comment4.png




■使用上の注意

 口座履歴の表示期間を必ず「3ヵ月」もしくは「全履歴」にしてください。ロジック内で口座履歴を使用するためです。「1ヵ月」になっていると、月が変わったタイミングで過去履歴が正しく取得出来ず、フォワードテストと異なるエントリーをしたり複利運用モードでロット数が少なくなる場合があります。
rireki2.png




■パラメータ

・マジックナンバー
 他のEAとは異なる値に設定してください

・スリッページ
 許容するスリッページを設定してください(pips)
 ※スリッページ設定はブローカーや、そのコースによって効かない場合もございます。ブローカーのホームページ等でご確認ください。

・スプレッド上限
 エントリー可能なスプレッドの上限を設定してください(pips)。ここで設定した値以上のスプレッドの場合はエントリーを見送ります。
 上限を指定したくない場合は 0.0を設定してください。

・GMT調整ON/OFF
 このEAのエントリーロジックは4時間足を用いており、日足5本(冬:GMT+2、夏:GMT+3)のブローカー向けに作成しております。
 日足5本以外のブローカーの場合はこのパラメータをON(true)にしてください。ONにするとタイムゾーンを調整し、エントリー条件の計算が日足5本のブローカーと同様になります。またONにした場合は次のように調整値がコメント表示されます(取引時間中のみ)。
autogmt.png
 上の例では、GMT+9をGMT+3に調整しています。尚、日足5本のブローカーで稼働させる場合は、この設定をONにする必要はありません。

・1ポジションの購入Lot数
 1ポジションの購入Lot数を設定してください。このEAでは最大2ポジションを取ります。安全に運用するためのこのパラメータ値の目安としましては、0.1Lotが1万通貨単位、レバ25倍のブローカーであれば口座純資産が30万円で0.1Lotとお考えください。尚、複利運用モードの場合はこのパラメータは使用されません。

・複利運用モードON/OFF
 上述の複利運用モードで運用するかを設定してください。
  true→複利運用モードにする
 となります。円建て・ドル建て口座以外でtrueにした場合は起動時にエラーとなります。

・価格によるLot数調整モードON/OFF
 前述の通り、価格によってTP/SLが微調整されますが、このままだと利益が価格によってバラつきます。ただ、価格によって必要証拠金が増減しますのでその分Lotを微調整することで、価格が高い時でも低い時でも利益を合わせることが出来ます。それを自動でおこなうモードです。
 例)価格100円のとき TP:40 0.1Lot
   価格 80円のとき TP:32 0.12Lot →価格が低い分TPも小さくなりますが、その分Lot数を増やすことで利益を平準化します

 ただし、注文ロット数の最小単位がエントリーロット数の1/10以下でない場合は微調整が出来ないため、ONにしてもあまり効果はありません。
  true→Lot数調整モードON
 となります。複利運用モードがONの場合は、このモードはOFFとなります。

・過去最大ドローダウン金額
 1ポジションを1万通貨とした場合の過去最大ドローダウン金額(円)です。複利運用モードのロット数算出の際に使用します。初期値は2006/01/01~2015/12/31のバックテストでの最大ドローダウン額です。

・複利運用モードのリスク値
 「複利運用モードのロジックについて」で記載してある「リスク値」です。標準は2.0とお考えください。1.0以下に設定するとドローダウンに耐えられない可能性が高くなるためお勧め出来ません。

・複利運用モードでの最大ロット数
 「複利運用モードのロジックについて」で記載してある「最大ロット数」です。複利運用モードでも、ここで設定したロット数より大きいロット数にはなりません。



■最後に

 この「金色の小槌」は優秀なEAであると自負しておりますが、数ある優秀なEAが出品されているなか新人出品者の初出品EAとなりますので、しばらくの間は9,000円で御提供させて頂きます。この機会にEAの特徴、バックテストやフォワードテストの結果を吟味のうえ、是非ご検討頂ければと思います。
 尚、EAの開発には万全を期しており、また出来る限りのサポートはさせて頂きますが、もし運用で損失が発生した場合でもその補償は出来ません。その点はご理解の上、ご自身の判断で御購入・運用をして頂きますようお願い致します。



■バージョンアップ履歴

【V1.08 - 2017/10/05】
・ドル建て口座の場合、エントリー時点での必要証拠金計算に間違いがあり、
 誤って証拠金不足エラーとなってしまう不具合を修正した
・ドル建て口座でも複利運用モードに対応した

【V1.07 - 2017/09/21】
・カウンタートレードロジックは相場によって向き不向きのあるロジックであると思われるため、
 過去4週間の成績を見て取引をおこなうよう改善した
・カウンタートレードロジックのTP/SLを調整した
・価格によってTP/SLを調整するようにした
・価格によってLot数を変更出来るモードを追加した

【V1.06 - 2016/07/29】
・急激な値動きの際、TP~SLの幅が大きくなりすぎることがあり、これの改善をおこなった。
・比較的狭い値幅で緩やかなトレンド相場のパターンに入ると負けが続いて
 ドローダウンが大きくなる場合があり、これの改善をおこなった。

【V1.05 - 2016/06/20】
・エントリー可能なスプレッドの上限設定を追加した。
・日足5本(冬:GMT+2、夏:GMT+3)のブローカー以外でも、エントリー条件の計算が日足5本のブローカーと同様になるよう
 調整出来る設定を追加した。

【V1.04 - 2016/06/03】
・T/Pに到達するタイミングで、さらに同方向へのエントリー条件を満たしていた場合
 V1.03まではT/P到達でクローズされた直後にポジションオープンされてしまう事象が発生していた。
 これではスプレッドやスリッページ分のロスが発生する可能性があるため、
 このような場合はポジションをクローズせず、注文変更でT/Pを変更するよう修正した。

【V1.03 - 2016/04/28】
・商品名を「金色の小槌」に変更したことに伴い、EA内の商品名を変更した。
・表示コメントを充実させた。


[2017年10月25日 23時31分] 最新のコメント
2017年10月4日 21時41分 更新
2017年9月21日 13時57分 更新
2017年9月20日 01時51分 更新
2017年9月20日 01時32分 更新
2016年9月14日 22時25分 更新
一寸法師さんの現在販売中の商品
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金色の小槌
販売開始日
2016年3月23日 12時48分
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バージョンアップ
更新日時
2017年10月5日
バージョン情報
1.08