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Anshin EURJPY
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毎日1回決まった時間でのトレード、疑似フォワードテストよる信頼性のあるEA
カテゴリ
メタトレーダー自動売買システム
たむ
  • 収益
    76,630
    収益率(全期間)help
    24.49%
  • 推奨証拠金help
    312,941
    勝率
    53.49% (184/344)
  • プロフィットファクター
    1.13
    最大保有ポジション数help
    1
  • リスクリターン率help
    0.59
    最大ドローダウンhelp
    39.12% (129,800)
  • 平均利益
    3,742
    最大利益
    32,230
  • 平均損失
    -3,824
    最大損失
    -14,330
  • 口座残高help
    1,076,630
    初期額help
    1,000,000
  • 含み収益
    8,280
    通貨
    円建て
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EAの設置方法
MT4の基本操作 ~その1~
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通貨ペア
  • [EUR/JPY]
取引スタイル
  • [デイトレード]
最大ポジション数
1
運用タイプ
1枚運用
最大ロット数
10
使用時間足
M30
最大ストップロス
100
テイクプロフィット
140
両建て
なし
出品タイプ
メタトレーダー自動売買システム
その他ファイルの使用
なし
特記事項
【概要】
ストレスが小さく、小予算から安心して使える信頼性の高いEAを開発しました。
トレードロジックが効かなくなるのを事前にチェックして、判定基準を変更します。
一気に資産は増えませんが、毎日こつこつと利益を積み上げていくタイプのEAです。 

【特長.1】 1日1回だけ必ず売りか買いかエントリがあります。
      エントリは深夜、クローズは朝方です。 
<メリット> 
 (1) 普通のサラリーマンでも日本時間の深夜エントリを確認して、朝方状況が確認出来る。
 (2) ポジションは買いか売りの1ポジションのみなので小予算から始められる。
  資金に余裕がある時はロットを増やすことが出来る。
 (3) 重大経済指標発表時等で市場の動きが激しい日はEAを止めて休むことが出来る。
 (4) 損切りが小さく、含み損によるストレスを抱えることがない。
  初期値は損切(100pips), 利確(140pips)
 (5) 1日1回、いつエントリし、いつまでにクローズする判っているので、ストレスが小さい。

【特長.2】 疑似フォワードテストによりEAの信頼性の向上をはかりました。 

多くのEAはバックテストは良いがフォワードになると調子が悪くなる傾向
があります。そこで、10年間のヒストリカルデータの中で、最初の9年間のデータだけを使って、最適化し
EAを作成し、そのEAを残りの直近の1年のヒストリカルデータで疑似フォワードテストをする
ことにしました。 バックテストの結果が良くかつ疑似フォワードテストの良いものを採用するという方法です。
使ったテクニカル指標は187個です。

<メリット>
(1) パラメータの最適化がカーブフィッティングでないことの確認が出来る。
(2) 多くのテクニカル指標でシミュレーションして分析しているので、信頼性が高く、パラメータの設定が容易である。
(3) 定期的に疑似フォワードテストをすれば、EAのロジックが通用しなくなっているかの確認が出来き、最適のパラメータ
設定が出来る。

【疑似フォワードテストの内容】

今回のEAは1日1回の買いか売りかと判断するだけなので、判断基準を187個に絞り込み、EXCEL VBA
を使ってシミュレーションしました。 

主なものは判断基準となるテクニカル指標は
(1) 移動平均(SMA, EMA, SMMA, LWT, HULL, Original】
(2) ボリバン2σ、3σ
(3) CCI
(4) RSI
(5) 一目均衡表
で、期間と時間軸を変えて全部で187個です。

貨幣ペア:EURJPY
時間軸:M30
ヒストリカルデータ:FXDD (2005.10.7~2015.10.6) 10年間
スプレッド:15

10年間の中、最初の9年間のデータを使って、9年、5年、4年、3年、2年、1年
で、各判断基準(187個)で買いか売りかの判断をして、バックテストしました。

anshin3.png

anshin4.png

求めたのはPF(プロフィット・ファクタ)とProfit(利益:US$)です。
PF7, Profit7が直近1年の疑似フォワードテストの結果です。

anshin1.png

anshin2.png

すべての期間で、PFが1を超えてその値が大きいこと、PFの値の変動が少ないものから
最初のEAのリリースv1は基準ID:139の判断基準を使うことにしました。

【作成EAのバックテスト結果】
上記の最初にリリースするEAの10年間のバックテスト結果は
(1) 利益:12,918(US$)
(2) PF:1.30
(3) トレード回数:2,593(買い:1827, 売り:766)
(4) 勝率:53.5%
(5) 最大ドローダウン:958(US$)
anshin v11.png

【パラメータの説明と初期値】

・ Lots = 0.1
   ロット数

・ TakeProfit = 140
   リミット値(pips)

・ StopLoss =100
   ロスカット値(pips)

・ EntryHalfhour = 0
   エントリ時間(日本時間で、30分単位です。) 
    (例. 0と入力すると0時、15と入力すると1時半が設定されます。)

・ CloseHalfhour = 90
   クローズ時間(日本時間で、30分単位です。)  
    (例. 90と入力すると9時、75と入力すると7時半が設定されます。)

・ AutoTimeSet :true
   バックテストをされる時はこの値をfalseにして、TimeDiffereceの値を入力して
   ください。夏時間はGMT+3,冬時間はGMT+2のように夏と冬によって、日本時間と
   の差が違うヒストリカルデータでのバックテストには対応してません。
   通常のデモ、リアルトレードの時は必ずtrueにしてください。
 
・ TimeDifference :6
   日本時間(GMT+9)とヒストリカルデータに記録されたサーバ時間の差です。 
   例えば、FXDDのヒストリカルデータですとGMT+3ですので、その差は6となります。

・ MaxSpread = 4.0
   スプレッドがこの値以上の時はトレードしません。

・ Slippage = 3.0
   スリッページの値

・ MagicNumber = 51115102
   マジック番号 他の注文と混在しないように必ずユニークな値を設定ください。

 TakeProfit, StopLoss, EntryHalfhour, CloseHalfhourは大きく変更しないで、出来るだけ
 初期値でお使いください。

【今後】
ロジック(判断基準)が通用しなくなる時期が必ずくるので、1か月毎を目処に上記疑似
フォワードテストの再計算し、基準を変える必要がある時は、EAのバージョンアップで対応し
て行こうと思っています。
[2017年7月13日 15時57分] 最新のコメント
2015年11月15日 15時37分 更新
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Anshin EURJPY
販売開始日
2015年11月30日 12時06分
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