MT4_MACDPlus_EA_USDJPY_M5:システムトレード - FX・株・日経225・自動売買・シグナル配信の投資情報総合サイト | MT4やEAのすべてが解かる【fx-on.com】

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ダウ理論応用フィルター搭載!デイトレEA! 米国雇用統計発表日は20時~24時まではトレード停止
カテゴリ
メタトレーダー自動売買システム
さとり心
  • 収益
    3,799
    収益率(全期間)help
    2.60%
  • 推奨証拠金help
    145,904
    勝率
    54.76% (69/126)
  • プロフィットファクター
    1.05
    最大保有ポジション数help
    2
  • リスクリターン率help
    0.12
    最大ドローダウンhelp
    18.08% (32,420)
  • 平均利益
    1,256
    最大利益
    7,560
  • 平均損失
    -1,453
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    -5,060
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    1,003,799
    初期額help
    1,000,000
  • 含み収益
    -
    通貨
    円建て
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EAの設置方法
MT4の基本操作 ~その1~
MT4の基本操作 ~その2~
通貨ペア
  • [USD/JPY]
取引スタイル
  • [デイトレード]
最大ポジション数
6その他:初期設定は1
運用タイプ
複数枚運用
最大ロット数
1その他:0.01
使用時間足
M5
最大ストップロス
40
テイクプロフィット
200
両建て
なし
出品タイプ
メタトレーダー自動売買システム
その他ファイルの使用
なし
特記事項
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MT4_MACDPlus_EA_USDJPY



MACDと0レベルのクロス後の方向性で売買を行うデイトレEAです。

※MT4_MACDPlus_EA_USDJPY v7のリリースに至るまでの改善の過程を説明しております。

最新版v7のリリースが2017年6月5日に行なわれました。

ドル円5分足を使い、売り買い両建て無しで初期設定では1ポジションですが、設定変更により最大6ポジションまで取ることが可能です。

FX会社による制限などは特にございません。

尚、デフォルトで週末ポジション持ち越しなし、米国雇用統計発表日は20時にポジションをクローズし、20時~24時まではトレード停止の仕様となっております。






上記が2ポジションの売りのケースです。





上記が2ポジションの買いのケースです。

以下のデータはv7で、「ダウ理論応用フィルター」を搭載してのバックテスト結果です。





上記が2015年1月~2017年5月のスプレッド1pips、1ポジションでのデータです。

約255回分(約2年半)の残高曲線です。





上図がロット0.01=1000通貨での売買テストレポートです。

約2年半での売買回数は259回、純益は33,461円、勝率は84.17%、PFは3.43、最大ドローダウンは2,165円となっております。

平均すると2~3日にほぼ1回の売買があることになります。

最大ドローダウンが純益の10分の1以下というEAは少ないと思います。



以下のような過程で改善をしてまいりました。



v1(2017年4月にリリースしたが5月下旬に大きなドローダウンに見舞われる)右端の部分で右肩下がりに



売買回数584回
勝率55.65%
プロフィットファクター(総利益/総損失)=62,854/42,458=1.48
リスクリターン比率(純益/最大ドローダウン)=20,396/2,415=8.44





v5(2017年5月下旬パラメーターの見直しを行う)まだ売買回数で稼ぐ形



売買回数797回
勝率82.81%
プロフィットファクター(総利益/総損失)=99,748/63,758=1.56
リスクリターン比率(純益/最大ドローダウン)=35,990/3,587=10.03





v6(2017年6月上旬ダウ理論応用フィルター搭載でバックテストの内容が大幅に改善)売買をより絞った形



売買回数255回
勝率87.06%
プロフィットファクター(総利益/総損失)=45,068/13,714=3.29
リスクリターン比率(純益/最大ドローダウン)=31,354/2,353=13.3

上記の改善のように、勝率、PF、リスクリターン比率が改善していることが分かります。

売買回数が少なくなっているので、パラメーターの見直しやダウ理論応用フィルター搭載でより、効率的に売買タイミングを絞れたのではないかと思います。






v7(2017年6月上旬ダウ理論応用フィルターを利食いと損切に適用かつストップロスなど決済パラメーターを見直す)勝率はやや下がったがドローダウン、平均損失額、最大損失額が減ったため残高曲線が安定した右肩上がりとなった








売買回数259回
勝率84.17%
プロフィットファクター(総利益/総損失)=47,227/13,766=3.43
リスクリターン比率(純益/最大ドローダウン)=33,461/2,165=15.45

上記の結果のように、ストップロスを40pipsにしたため勝率は下がりましたが、PF、リスクリターン比率、純益、最大ドローダウンが改善し、平均損失額と最大損失額も改善しておりました。

v6の状態から利食いと損切りにダウ理論を適用したことで、v7ではバックテストの段階ではあるものの、残高曲線がより滑らかな右肩上がりになっております。






MT4_MACDPlus_EA_USDJPY_M5につきまして、fx-onより以下のメールを頂き、2017年6月5日にダウ理論応用フィルターを適用した最新のv7にバージョンアップが完了しました。

ご購入につきましては、下記のリンク(当ページ)から可能でございます。
http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=11530


また、無料版につきましては下記のリンクよりダウンロードいただけます。
http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=11837



11530 MT4_MACDPlus_EA_USDJPY_M5 につきまして、

無償のバージョンアップが行われました。

変更点
__________________________________
パラメーターの変更
決済ロジックの変更
__________________________________





5月下旬のドローダウンで収益が減った状態ですので、1000通貨の売買に変更し改善の様子を見て、10000通貨の売買に移行できればと考えております。

フォワードの経過はこちらのページ(当ページ)で確認できます。

http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=11530

また、無料版につきましては下記のリンクよりダウンロードいただけます。
http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=11837


【EAの基本方針】

直近約2年分の売買で最適化しています。

現在の相場に最適化することで効率化を図ります。

ボラティリティの観点から直近相場を重視しています。

臨機応変な再テストによるバージョンアップに対応するためでもあります。

5年間以上、10年間、12年間等で最適化してしまうとボラティリティの小さい1ドル70円代、80円代のデータも入ってしまうためパフォーマンスが落ち、フォワードの売買で効率的とは言えないからです。

当方の調べでは、1ドル70円代、80円代の1日の変動値幅は1ドル100円代の変動値幅の半分しかないため、ストップロスにかかりにくいなどの影響があることが分かっています。

5年間以上、10年間、12年間等で最適化してしまうと、このようにある意味データが甘くなってしまったり、直近の半年~3ヶ月間の損益が分かりにくいという部分もあります。

直近の2年分の売買で最適化することで、ボラティリティの観点から現実に近いデータを使うことになり、フォワードのパフォーマンスをなるべく現在の相場に合わせるようにしています。



フォワードの状況を見て適宜再テストによるチューニングを行い、無償でバージョンアップを行ってまいります。




主な機能特徴は以下の通りです。


<主な機能特徴>

使用通貨USDJPY限定

使用時間軸5分足限定

最大ロット100000通貨 初期OrderLot=0.01(0.01~1まで変更可能)

リミット注文方式(状況により自動キャンセル)

売り買い両建てなし

最大ポジション数 6(初期設定は2、1~6で変更可能)

最大ストップロスSL=60pips

最大テイクプロフィットTP=195pips

足の終値ベースで6pips(ProfitPips)の含み益があれば1pips(StopPips)の利幅にストップを変更する機能 デフォルトオン 設定変更可能

オーダーコメントにEA名を自動挿入

注文時最大Spread設定機能
TradeOKMAXSpread=3なら3pips以内の時のみ新規注文を行います。

毎日定時トレード機能(日本時間)
例:例えばFXTFの場合、9:00~4:00まではスプレッドが狭いですが、
4:00~9:00のスプレッドは3倍から6倍になったりしますので、
このような時にお役に立てます。

9:05~3:59定時トレードの設定例
(4:00にストップ注文があればキャンセルして新規トレードは9:04までは行いません。)
TimerMode=true
StrartTimeHour=9
StrartTimeMinute=5
EndTimeHour=3
EndTimeMinute=59

ただし、毎日定時トレード機能 では3:59の時点でポジションがあっても決済はされません。
5時50分にポジションを決済する場合は、CloseHour=5とCloseMinute=50で指定してください。

週末ポジション決済機能
WeekEndPositionClose=true(週末ポジション持ち越しなし)
デフォルトでは土曜日の5:00に決済されます。
月曜日は8時~トレードを開始します。(変更可能)

週中指定曜日の指定時間帯にポジションを決済しトレードをストップする機能
WeekDayPositionClose=false(デフォルトではオフ)
米国雇用統計発表時などに使います。
trueにした場合、初期設定では金曜日の20時にポジションを決済し、
土曜日の0時までトレードを行いません。

上記とは別にEmpStatDateで米国雇用統計発表日をカンマ区切りで指定すれば、
EmpStatPositionCloseがデフォルトでtrueなので、
米国雇用統計発表日は20時にポジションをクローズし、
20時~24時まではトレードを停止します。

EmpStatDate(米国雇用統計発表日のカンマ区切り)には以下の日付が設定されていますので、
更新を行ってゆきます。

2017.01.06,2017.02.03,2017.03.10,2017.04.07,2017.05.05,
2017.06.02,2017.07.07,2017.08.04,2017.09.01,2017.10.06,
2017.11.03,2017.12.08";

EmpStatPositionClose(発表日の20時にCloseし翌日0時に再開する)
はデフォルトでオン(true)になっています。


以下は設定画面です。









デモ口座で十分に試してからライブ口座に移行してください。

宜しくお願いいたします。

[2017年6月6日 10時07分] 最新のコメント
2017年6月6日 10時02分 更新
2017年6月6日 10時01分 更新
2017年5月31日 02時18分 更新
2017年5月31日 02時07分 更新
2017年5月31日 02時03分 更新
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MT4_MACDPlus_EA_USDJPY_M5
販売開始日
2017年4月15日 12時56分
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更新日時
2017年7月10日
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