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TrigintaJPY Opus 4
TrigintaJPY Opus 4
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TrigintaJPY Opus 4
BTCJPYをM30で売買するEA
カテゴリ
メタトレーダー自動売買システム
レスセベラ
  • 収益
    -126,881
    収益率(全期間)help
    -11.13%
  • 推奨証拠金help
    1,139,740
    勝率
    49.21% (62/126)
  • プロフィットファクター
    0.54
    最大保有ポジション数help
    2
  • リスクリターン率help
    -0.83
    最大ドローダウンhelp
    13.25% (152,668)
  • 平均利益
    1,830
    最大利益
    4,410
  • 平均損失
    -3,254
    最大損失
    -101,816
  • 口座残高help
    873,119
    初期額help
    1,000,000
  • 含み収益
    -
    通貨
    円建て
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EAの設置方法
MT4の基本操作 ~その1~
MT4の基本操作 ~その2~
通貨ペア
  • [BTC/JPY]
取引スタイル
  • [スイングトレード]
最大ポジション数
1
運用タイプ
1枚運用
最大ロット数
-
使用時間足
M30
最大ストップロス
0その他:約0.9%のロスでポジションクローズ
テイクプロフィット
0その他:プログラムによる
両建て
なし
出品タイプ
メタトレーダー自動売買システム
その他ファイルの使用
なし
特記事項
zyklus.jpg


ご購入された皆さまへ

ー開発に至った経緯ー

私は、直近まで国内の大手信託銀行や大手証券会社でクオンツ・チームのシステム・エンジニアとして勤務し、複雑系オプションのプライシングにかかわる業務を担当してきました。複雑系オプションのプライシングは、「市場価格は予測不可能であり、あらゆる取引の期待収益は常にゼロである」というマルチンゲール理論を前提にしています。実際、理論に従った業務をしてきた私ですら、現実の市場価格はマルチンゲールではない、と確信するわけですが、いざ、実際の市場価格がマルチンゲールではないことの証明として、儲かる取引を作ってみようとすると存外むつかしい。現実がマルチンゲールではないことに取り組んだアカデミックな研究や、市場価格変動を綿密に記述する数理統計モデルなどを調べ、何とかたどり着いたのがOpusシリーズです。

市場価格の変化がノイズ的なものなのか、それとも、インパクトを持った情報によるものなのか?
情報を織り込んでいる過程にあるのか、それとも、揺り戻しの過程にあるのか?

TrigintaJPY Opus 4 は、こうした問題にリアルタイムで答えを出していく内部構造になっています。本EAはOpus4とあるように第四作目。BTCJPY、30分刻み+LastPriceという前提でようやく完成しました。他の通貨ペア、時間軸について、引き続き取り組んでいきますので、よろしくお願いいたします。

ー『TrigintaJPY Opus 4』の特徴ー

Volatilityに関するオリジナルな統計量を使用していることが特徴の一つ。そして、もう一つの特徴は、アカデミックな研究成果を実用化したということにあります。実用化において最も苦労したのは、「時間間隔」です。ほとんどの理論は時間間隔について何ら制限を置きません。本EAは30分刻みとしましたが、その選択は実証的なアプローチに依るものです。
この2つの特徴をまとめるならば、「本EAは、実証的アプローチによってオリジナルなVolatility統計量を実用化したこと」と言えます。
さらに、最近始まったビットコイン取引市場に対応していることも特徴の一つです。本EAではBitpointのMT4で開発されました。現在のところ、Bitpointでは、スワップの定めがあり、また、スプレッドも40ないし60となっています(筆者の知る限りです)。また、BTCJPYのレート変動は、従来の主要為替レートのレート変動と異なっています。この辺のことについては、レポートを作成したいと思っています。



###パラメータの設定###

■本EAは6個のパラメータがあります。

1)lots: ロットを指定できます。デフォルトは1

2)magic: マジックナンバーを指定できます。デフォルトは10831

3)cofthresh: ポジションエントリーの閾値となります。0.1から1.0の範囲で指定します。これが小さいほど、エントリーし易くなります。デフォルトは0.6

4)exthresh :ポジションクローズの閾値となります。-0.1から-2.0の範囲で指定します。これが小さいほど(-2.0に近いほど)クローズし難くなります。デフォルトは-0.7

5)songiri :ポジションの損切りレベルを指定します。数値は為替レートに対する比率で指定します。デフォルトは-0.009(0.9パーセント)

6)riku :次のトレールパラメータと組み合わさり、利食いをコントロールします。デフォルトは0.01(1.0パーセント)

7)trail :前の利食いパラメータと組み合わさり、利食いをコントロールします。デフォルトは0.001(0.1パーセント)



op1.jpg


■『TrigintaJPY Opus 4』のロジック


ー開発者からのメッセージー

本EAは第4作目。BTCJPYに対するEAです。レート変動、スワップ、バックテスト期間と、従来の主要為替レートとは大きく異なる条件で稼働するEAを開発するには新たな困難に出会いました。それだけに、チャレンジングであり、今後の開拓余地を感じています。ビットコインとしては処女作。皆さんとともに、フォワードテストを注視して参りたいと思います。


###推奨環境###

現在は、Bitpointでの動作が確認されているのみです。
BTCJPY 30分足で、デフォルトパラメータの運用を推奨します。


###注意事項###
本EAの適用はBTCJPYに限定されています。
ポジションはロング/ショート1単位です。口座残高に見合ったLotで運用ください。

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[2016年12月12日 21時55分] 最新のコメント
2016年12月12日 21時54分 更新
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TrigintaJPY Opus 4
販売開始日
2017年1月18日 11時41分
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