レンジオーダー：システムトレード - FX・株・日経225・自動売買・シグナル配信の投資情報総合サイト | MT4やEAのすべてが解かる【fx-on.com】

「レンジオーダー」の概要

「レンジオーダー」の基本トレードは、取り引き価格のレンジを指定して、「買い下がり」「売り上がり」を繰り返す手法ですが、ポジション間隔が非等間隔でロット数が不定なため、等幅間隔で「買い下がり」「売り上がり」を行うトレード方法より、利益が大きく、さらにドローダウンが小さくなります。







「レンジオーダー」の機能



ポジション間隔を非等間隔に設定可能

「買い下がり」、「売り上がり」する際のポジション間隔が等幅ではありません。（設定により等間隔にすることも出来ます）
レンジの上限のポジション間隔とレンジ下限のポジション間隔をそれぞれ別に指定でき、途中のポジション間隔は自動で計算されます。
図のようにレンジの上限・下限付近（買いトレードでは価格レンジの下部、売りトレードでは価格レンジの上部）にポジションを集中させることができます。これにより重要でない価格帯のポジションを減らすことができます。





ポジションの位置によってロット数を増減可能

レンジの上と下で注文ロット数を変えることが出来ます。（設定によりどのレンジでも同じロット数にすることも出来ます）
「買いトレード」の場合は、レンジ下限のロット数を上限の何倍にするのか、その逆に「売りトレード」の場合は、レンジ上限のロット数を下限の何倍にするのかを設定でき、
「買いトレード」「売りトレード」の重要な価格帯でロット数を増やすことが出来ます。





１つずつ注文を行い窓では発注を行わない

また、最初にレンジ内のすべてのポジションを指値注文せず、注文レンジに近づいた時に１つずつ指値注文していきます。
この動作によりそのときの状況に応じたロット数を発注することができ、さらに窓を開けて価格が変動するような場面ではその部分に新規のポジションを取りません。
※設定を途中で変更してもそれまでのポジションを閉じる必要はありません。



レバレッジを指定してロット数を自動計算

レバレッジを設定することで、口座残高に応じたロット数が自動で計算されます。この機能により、すべてのポジションが約定した場合のレバレッジが予測できます。また、口座残高が増えた場合は自動でロット数を増やし、常に口座の状況に応じたロット数が自動計算されます。




インフォメーション表示



チャートの左上に「インフォメーション」が表示され、EAの状態を簡単に把握できます。
トレード中は背景が青。エラーがあるとき等で取引を中止しているときは背景が赤で表示されます。



入力アシスト機能

設定画面において入力項目に明らかな不備がある場合は、インフォメーション画面に表示されます。
例）最高取引価格を最低取引価格より小さくした場合は、「最低取引価格」は「最高取引価格」より小さな価格を入力してください。と表示されます。



メール送信機能

新規にポジションをたてたときやポジションが約定したとき、またエラーがあり取引が中止されている場合にメールを送信する機能があります。設定によりメールを止めることも出来ます。




「レンジオーダー」の使用例


ドル円105円の時、105円から100円まで買い下がりたいんだけど。
高値の105円付近ではあまりたくさんポジションを取りたくない。
でも、このまま上がってしまう可能性もあるので、全然ポジションメイクしないのも嫌だ。

このようなとき「レンジオーダー」なら、「105円付近で値幅間隔75銭／0.1ロットでオーダーし、たくさんポジションが欲しい100円付近で値幅間隔30銭／0.2ロットでオーダーする」。ということが可能です。

また、このような状況の時は・・・

豪ドル円80円の時、余裕資金を低リスクで長期運用したい。
でもこれからまだ下がりそうだし、80円より高いポジションは余り欲しくない。
しかし、少しずつは投資したい。

このようなとき「レンジオーダー」なら、「80円付近で値幅間隔80銭／0.1ロットでオーダーし、たくさんポジションが欲しい70円以下で値幅間隔40銭／0.2ロットのオーダーをレバレッジ2以下に抑えて発注する」。ということが可能です。

オーソドックスな手法ですが、レンジ内の値動きに対してきわめて有効な手法です。




「レンジオーダー」の有効性の検証

「レンジオーダー」がどの程度有効なのかを2005年4月〜2016年11月までのバックテストで検証してみます。取り引き通貨は米ドル/円で、買いのトレード結果です。

テストは、リスクをあまり取らないようなトレードで、すべての注文が約定しても口座のレバレッジが2倍程度になるようなロット数で注文しています。

初めに、2005年1月〜2016年10月の米ドル/円のチャートの確認です。
この時期は、ご存じのように、2008年9月15日のリーマン・ブラザーズが破綻したリーマン・ショックや、民主党政権時の円高、さらに黒田日銀総裁のバズーカ（金融緩和）などにより、米ドル/円相場は76円〜124円まで振幅しています。

※バックテストの設定はコントロールポイントで行っています。利益確定値が大きくストップロスを設定していないため、全ティックの結果とほとんど変わらないためです。





「レンジオーダー」を使用ないトレード結果

よくある「レンジオーダー」を使用しない手法で、等間隔の値幅で買い下がりを行い、同じ利益確定幅で約定、注文ロット数も固定。という方法です。
途中で破綻しないようなロット数にしてありますので、このような長期トレードでも最後まで乗り切ります。しかし、途中480,000近くまで口座残高が減っている時期があり、1,000,000のスタートで口座残高が半分になる時期が発生しています。

取引の最後の部分の落ち込みは、2016年11月で取引を中止したことによるものです。







「レンジオーダー」のトレード結果

レバレッジを指定してロット数を計算し、非等間隔の値幅で買い下がり、そして、レンジ下限では利益確定幅を大きく、注文ロット数も多くという手法です。

「レンジオーダー」を使用しない場合と比較すると、純益が大きく増え、口座残高が一番減っているときで690,000とかなりドローダウンが抑えられることがわかります。また、レンジの下限でロット数が多くなることも確認できます。









各パラメータの説明