225シグナル「虹のかなた」:現物株のシステムトレード,マルチチャート - FX・株・日経225・自動売買・シグナル配信の投資情報総合サイト | MT4やEAのすべてが解かる【fx-on.com】

225シグナル「虹のかなた」
225シグナル「虹のかなた」
ID:1181
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結果合計
09/27
16:31
成行買い20,345-20,28009/27
16:41
20,35510 -2,145 
09/27
16:30
成行買い20,345-20,29509/27
16:42
20,35510 -2,155 
コメント9/25 15:34
9 月 22 日までの 4 週間 (第 36 期) のトレード結果のまとめです。

 システムトレード WD, GDを行いました。

 システムトレード 「クジラの夢」 (WD) は 9:30 参入、15:15 決済のデイトレードです。 定刻前 (9:25) の成り行き注文の配信でシグナル配信を代用し、定刻 (9:30) にも配信します (売買シグナルがこの 5 分間で変わる可能性がありますがその場合は 9:25 のシグナルは、配信なしを含め、変更しません)。また配信では適宜、利確/損切しています。システムトレード OTR を昨年 9 月で中止したのに伴い、ポジション数を 2 としてストップロスをつけてトレードすることにしています。9:25 の売買シグナルのストップ幅は小さく、9:30 の売買シグナルのストップ幅はやや広めに設定しています。 なお、昨年 9 月までは一時ストップを付けていた時期がありましたものの、基本的にはストップなしで運用していました。このため 500 円を超える損失を計上することがありました。 なお、配信では後述しますようなシステムトレードとは異なる基準での損切、利確の決済を行っています (配信時の成行き決済でのレートが入力されています)。

 システムトレード WD と、対応する配信の裁量トレードの結果をまとめますと以下のようになります。 

トレード期間  確定利益 確定損失  確定損益  損益比 トレード数 裁量損益
#23 (8/29/16-)   240  -125     115    1.92     9    95 
#24 (9/26/16-)   330  -225     105    1.47     9    118
#25 (10/24/16-)  255  -440    -165    0.58    10   -125
#26 (11/21/16-)  348  -333     15    1.05    10    83
#27 (12/19/16-)  498  -323     175    1.54     9    63
#28 (1/16/17-)   775  -360     415    2.15    11    430
#29 (2/13/17-)   120  -300    -180    0.40     8    -70
#30 (3/13/17-)   190  -408    -218    0.47    10    -175
#31 (4/10/17-)   420   -50     370    8.40     7    225
#32 (5/8/17-)   145   -52     93    2.76     4    58
#33 (6/5/17-)   30  -103     -73    0.29     3    -18
#34 (7/3/17-)   130  -173     -43    0.75     5    25
#35 (7/31/17-) 135   -55     80    2.45     3    35
#35 (8/28/17-) 155       155    -      3    60
強いトレンドが発生した時にトレードを限定していることもありトレード数は少ないのですが好調でした。 昨年 9 月 12 日以前はポジション数 1 のトレードですので、9 月 13 日以降のトレードはポジション数を 1 に換算して集計してあります。 52 週 (約 1 年) で集計しますとシステム損益は pf = 1.28で 4 週 (約 1 ヶ月) 単位の損益は
        60 ± 189 円
となっています。

 ストップ幅の広狭でシステムトレードの損益 (円) を分別集計しますと下のようになります

トレード期間  確定利益 確定損失  確定損益 確定利益 確定損失  確定損益
          (WD1) (WD1)  (WD1)   (WD2) (WD2) (WD2)
#24 (9/26/16-)  240  -220   20   420   -230    190
#25 (10/24/16-)  240  -335   -95   270   -545   -275
#26 (11/21/16-)  230  -340   -110   465   -325    140
#27 (12/19/16-)  430  -305   125   565   -340    225
#28 (1/16/17-)   685  -275   410   865   -445    420
#29 (2/13/17-)   120  -200   -80   120   -200    -80
#30 (3/13/17-)    85  -410   -325   295   -405   -110
#31 (4/10/17-)   420   -65   355   420   -35    385
#32 (5/8/17-)    145   -70   75   145   -35    110
#33 (6/5/17-)    30  -140   -110    30   -45    -15
#34 (7/3/17-)    130  -145   -15   130   -155    -25
#35 (7/31/17-)   135   -50   85    135   -60    75
#36 (8/28/17-)   155   -   155    155   -    155

WD1 は狭いストップ幅 (50-100 円程度)、WD2 は直前の 1 週間の市場値幅を参考にした広いストップ幅 (150-300 円程度) を採用しています。ストップ幅を狭く設定したトレード (WD1) の平均利益が 6 ± 73 円 であるのに対してストップ幅を広く設定したトレード (WD2) の平均利益は 11 ± 96 円です。

昨年 12 月 27 日からシステムトレード「クジ (9 時) ラの夢 (WD) 」に類似したロジックのシステムトレード 「ゴジ (5 時) ラの夢 (GD)」 の売買シグナルも配信しています。こちらは夏時間の間は 16:25 の配信となります。逆指値に到達しない場合は 20:00 決済となるデイトレードです。GD は WD と同様に通常 2 ポジションのトレードです。 こちらも 5 月 25 日以降、配信ではシステムトレードとは異なる基準での損切、利確決済を行っています。

 システムトレード GD と、対応する配信のトレードの結果をまとめますと以下のようになります。 

トレード期間  確定利益 確定損失  確定損益  損益比 トレード数 配信損益
#27 (12/19/16-)  180  -165     15    1.09    14    80
#28 (1/16/17-)   430  -645    -215    0.67    31   -350
#29 (2/13/17-)   140  -440    -300    0.32    14   -225
#30 (3/13/17-)   100  -330    -230    0.30    16   -160
#31 (4/10/17-)   150  -145      5    1.03    10    50
#32 (5/8/17-)   190  -220     -30    0.86    12    -50
#33 (6/5/17-)   160  -360    -200    0.44    16    -90
#34 (7/3/17-)   50         50    -      4    10
#35 (7/31/17-)  100  -140    -40    0.71     12    -50
#36(8/28/17-)  70      70    -      2    50

エントリーの際に明らかに逆行している場合や勢いがない場合はエントリーを見送るようにしています。 36 週 (約 9 ヶ月) で集計しますとシステム損益は pf = 0.64 で 4 週 (約 1 ヶ月) 単位の損益は
        -88 ± 135 円
となっています。

 ストップ幅の広狭でシステムトレードの損益 (円) を分別集計しますと下のようになります

トレード期間  確定利益 確定損失  確定損益 確定利益 確定損失  確定損益
          (GD1) (GD1)  (GD1)   (GD2) (GD2)   (GD2)
#27 (12/19/16-)   90   -75   15    90   -90    0
#28 (1/16/17-)   195  -360   -165   235   -285   -50
#29 (2/13/17-)    70  -200   -130   70   -270   -170
#30 (3/13/17-)    50  -165   -115   50   -165   -115
#31 (4/10/17-)    75   -70    5     75   -70    0
#32 (5/8/17-)    95  -110   -15     95   -110    -15
#33 (6/5/17-)    80  -190   -110     80   -170    -90
#34 (7/3/17-)    25        25     25          25
#35 (7/31/17-)  50   -70   -20     50    -70   -20
#36 (8/28/17-)  35       35     35        35
GD1 は狭いストップ幅 (50-100 円程度)、GD2 は直前の 1 週間の市場値幅を参考にした広いストップ幅 (100-200 円程度) を採用しています。ストップ幅を狭く設定したトレード (GD1) の平均利益が -8 ± 36 円 であるのに対してストップ幅を広く設定したトレード (GD2) の平均利益は -7 ± 37 円です。

 逆指値は不慮の危機的事態での損失拡大を阻止のための安全装置という考え方が一般的だと思いますが、強いトレンドの一つのフィルターと考えることもできます。 強い (本当の) トレンドであればほとんど逆行することはないはずです。 つまり逆行して逆指値に触れるような値動きでは利益も期待できないからそのようなトレードは中止するという考え方です。 このような観点で少なくとも配信では浅い損切を積極的に行うことにしています。他方、損切となるような弱いトレンドでのトレードは有害無益な無駄トレードと考え、トレードを絞り込むことにいたしました。不調な GD は特に強くトレードを抑制しています。 従いまして厳密な意味でのシステムトレードではなく裁量判断によるトレ-ド中止ありの「システムトレード」となっています。
09/12
09:30
成行買い19,610-19,43009/12
12:34
19,615-2,165 
09/12
09:25
成行買い19,615-19,52509/12
12:34
19,615-2,170 
09/11
09:30
成行買い19,355-19,17009/11
10:35
19,41055 -2,170 
09/11
09:26
成行買い19,365-19,31509/11
10:36
19,41045 -2,225 
08/31
09:30
成行買い19,615-19,49508/31
10:06
19,62510 -2,270 
08/31
09:30
成行買い19,620-19,57008/31
10:06
19,625-2,280 
コメント8/30 10:02
8 月 25 日までの 4 週間 (第 35 期) のトレード結果のまとめです。

 システムトレード WD, GD と裁量トレードを行いました。

 システムトレード 「クジラの夢」 (WD) は 9:30 参入、15:15 決済のデイトレードです。 定刻前 (9:25) の成り行き注文の配信でシグナル配信を代用し、定刻 (9:30) にも配信します (売買シグナルがこの 5 分間で変わる可能性がありますがその場合は 9:25 のシグナルは、配信なしを含め、変更しません)。また配信では適宜、利確/損切しています。システムトレード OTR を昨年 9 月で中止したのに伴い、ポジション数を 2 としてストップロスをつけてトレードすることにしています。9:25 の売買シグナルのストップ幅は小さく、9:30 の売買シグナルのストップ幅はやや広めに設定しています。 なお、昨年 9 月までは一時ストップを付けていた時期がありましたものの、基本的にはストップなしで運用していました。このため 500 円を超える損失を計上することがありました。 なお、システムトレードとは異なる基準での損切、利確の決済を行っています (配信時の成行き決済でのレートが入力されています)。

 システムトレード WD と、対応する配信の裁量トレードの結果をまとめますと以下のようになります。 

トレード期間  確定利益 確定損失  確定損益  損益比 トレード数 裁量損益
#23 (8/29/16-)   240  -125     115    1.92     9    95 
#24 (9/26/16-)   330  -225     105    1.47     9    118
#25 (10/24/16-)  255  -440    -165    0.58    10   -125
#26 (11/21/16-)  348  -333     15    1.05    10    83
#27 (12/19/16-)  498  -323     175    1.54     9    63
#28 (1/16/17-)   775  -360     415    2.15    11    430
#29 (2/13/17-)   120  -300    -180    0.40     8    -70
#30 (3/13/17-)   190  -408    -218    0.47    10    -175
#31 (4/10/17-)   420   -50     370    8.40     7    225
#32 (5/8/17-)   145   -52     93    2.76     4    58
#33 (6/5/17-)   30  -103     -73    0.29     3    -18
#34 (7/3/17-)   130  -173     -43    0.75     5    25
#35 (7/31/17-) 135   -55     80    2.45     3    35
 
比較的好調でした。昨年 9 月 12 日以前はポジション数 1 のトレードですので、9 月 13 日以降のトレードはポジション数を 1 に換算して集計してあります。 52 週 (約 1 年) で集計しますとシステム損益は pf = 1.23 で 4 週 (約 1 ヶ月) 単位の損益は
        53 ± 195 円
となっています。

 ストップ幅の広狭でシステムトレードの損益 (円) を分別集計しますと下のようになります

トレード期間  確定利益 確定損失  確定損益 確定利益 確定損失  確定損益
          (WD1) (WD1)  (WD1)   (WD2) (WD2) (WD2)
#24 (9/26/16-)  240  -220   20   420   -230    190
#25 (10/24/16-)  240  -335   -95   270   -545   -275
#26 (11/21/16-)  230  -340   -110   465   -325    140
#27 (12/19/16-)  430  -305   125   565   -340    225
#28 (1/16/17-)   685  -275   410   865   -445    420
#29 (2/13/17-)   120  -200   -80   120   -200    -80
#30 (3/13/17-)    85  -410   -325   295   -405   -110
#31 (4/10/17-)   420   -65   355   420   -35    385
#32 (5/8/17-)    145   -70   75   145   -35    110
#33 (6/5/17-)    30  -140   -110    30   -45    -15
#34 (7/3/17-)    130  -145   -15   130   -155    -25
#35 (7/31/17-)   135   -50   85    135   -60    75

WD1 は狭いストップ幅 (50-100 円程度)、WD2 は直前の 1 週間の市場値幅を参考にした広いストップ幅 (150-300 円程度) を採用しています。ストップ幅を狭く設定したトレード (WD1) の平均利益が 4 ± 74 円 であるのに対してストップ幅を広く設定したトレード (WD2) の平均利益は 9 ± 97 円です。

 昨年 12 月 27 日からシステムトレード「クジ (9 時) ラの夢 (WD) 」に類似したロジックのシステムトレード 「ゴジ (5 時) ラの夢 (GD)」 の売買シグナルも配信しています。こちらは夏時間の間は 16:25 の配信となります。逆指値に到達しない場合は 20:00 決済となるデイトレードです。GD は WD と同様に通常 2 ポジションのトレードです。 こちらも 5 月 25 日以降、配信ではシステムトレードとは異なる基準での損切、利確決済を行っています。

 システムトレード GD と、対応する配信のトレードの結果をまとめますと以下のようになります。 

トレード期間  確定利益 確定損失  確定損益  損益比 トレード数 配信損益
#27 (12/19/16-)  180  -165     15    1.09    14    80
#28 (1/16/17-)   430  -645    -215    0.67    31   -350
#29 (2/13/17-)   140  -440    -300    0.32    14   -225
#30 (3/13/17-)   100  -330    -230    0.30    16   -160
#31 (4/10/17-)   150  -145      5    1.03    10    50
#32 (5/8/17-)   190  -220     -30    0.86    12    -50
#33 (6/5/17-)   160  -360    -200    0.44    16    -90
#34 (7/3/17-)   50         50    -      4    10
#35 (7/31/17-)  100  -140    -40    0.71     12    -50

エントリーの際に明らかに逆行している場合や勢いがない場合はエントリーを見送るようにしています。 36 週 (約 9 ヶ月) で集計しますとシステム損益は pf = 0.61 で 4 週 (約 1 ヶ月) 単位の損益は
        -105 ± 130 円
となっています。

 ストップ幅の広狭でシステムトレードの損益 (円) を分別集計しますと下のようになります

トレード期間  確定利益 確定損失  確定損益 確定利益 確定損失  確定損益
          (GD1) (GD1)  (GD1)   (GD2) (GD2)   (GD2)
#27 (12/19/16-)   90   -75   15    90   -90    0
#28 (1/16/17-)   195  -360   -165   235   -285   -50
#29 (2/13/17-)    70  -200   -130   70   -270   -170
#30 (3/13/17-)    50  -165   -115   50   -165   -115
#31 (4/10/17-)    75   -70    5     75   -70    0
#32 (5/8/17-)    95  -110   -15     95   -110    -15
#33 (6/5/17-)    80  -190   -110     80   -170    -90
#34 (7/3/17-)    25        25     25    -     25
#35 (7/31/17-)  50   -70   -20     50    -70   -20

GD1 は狭いストップ幅 (50-100 円程度)、GD2 は直前の 1 週間の市場値幅を参考にした広いストップ幅 (100-200 円程度) を採用しています。ストップ幅を狭く設定したトレード (GD1) の平均利益が -8 ± 36 円 であるのに対してストップ幅を広く設定したトレード (GD2) の平均利益は -7 ± 37 円です。

裁量トレードは 4 勝 1 敗 1 分 25 円でした。
08/29
16:26
寄付成行売り19,330-19,40508/29
16:47
19,30525 -2,285 
08/29
16:26
寄付成行売り19,330-19,38008/29
16:47
19,30525 -2,310 
08/24
16:27
寄付成行買い19,355-19,26508/24
17:49
19,36510 -2,335 
08/24
16:27
寄付成行買い19,355-19,29508/24
17:49
19,36510 -2,345 
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シグナル配信
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225シグナル「虹のかなた」
配信開始日
2010年5月26日12時19分