FX シグナル「虹のかなた」:みんなのシグナル - FX・株・日経225・自動売買・シグナル配信の投資情報総合サイト | MT4やEAのすべてが解かる【fx-on.com】

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FX シグナル「虹のかなた」
FX シグナル「虹のかなた」
ID:6981
出品者
総純損益
-1497円
アクセス数
804ビュー
勝率
58.58%
受講数
3
推奨会社
ヒロセ通商 LION FX
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注文
日時
新規
注文
売買約定
価格
決済
指値
決済
逆指値
決済
日時
決済
価格
結果合計
06/26
16:30
USD/JPY
111.466
ロング111.466-111.1606/26
17:03
111.542-1,497 
06/26
16:25
USD/JPY
111.495
ロング111.495-111.3306/26
17:03
111.546-1,505 
06/21
16:30
USD/JPY
111.12
ショート111.12-111.4706/21
17:34
111.126-1 -1,510 
06/21
16:25
USD/JPY
111.127
ショート111.127-111.2906/21
17:34
111.126-1,509 
06/20
09:30
USD/JPY
111.742
ロング111.742-111.3706/20
14:42
111.59-15 -1,509 
06/20
09:25
USD/JPY
111.752
ロング111.752-111.5806/20
14:41
111.59-16 -1,494 
06/19
16:30
USD/JPY
111.169
ロング111.169-110.8306/19
18:37
110.926-24 -1,478 
06/19
16:25
USD/JPY
111.194
ロング111.194-111.0206/19
18:37
110.926-27 -1,454 
06/19
09:30
USD/JPY
111.061
ロング111.061-110.7506/19
14:51
110.943-12 -1,427 
06/19
09:25
USD/JPY
111.023
ロング111.023-110.8506/19
14:51
110.943-8 -1,415 
06/15
16:30
USD/JPY
109.561
ショート109.561-109.9206/15
19:37
109.66-10 -1,407 
06/15
16:25
USD/JPY
109.541
ショート109.541-109.7306/15
18:40
109.793-25 -1,397 
06/14
16:30
USD/JPY
110.134
ロング110.134-109.606/14
18:46
110.205-1,372 
06/14
16:25
USD/JPY
110.108
ロング110.108-109.9406/14
18:46
110.20710 -1,379 
コメント6/11 10:44
6 月 9 日までの 4 週間のトレードの結果についてのまとめです。

 比較的成績良好な、日経 225 先物のシステムトレード WD (クジラの夢) のロジックを流用した USD/JPY のシステムトレードを昨年 9 月 9 日から行っています。USD/JPY と日経 225 先物は連動することが多いので日経 225 先物の売買シグナルで USD/JPY を売買してもよいのではないかと考えました。

 定刻前 (通常 9:25) の成り行き注文の配信でシグナル配信を代用し、定刻 (9:30) にも配信します。 稀に売買シグナルがこの 5 分間で変わることがあります。 その場合、9:25 のシグナルは、配信なしを含め、変更しないことにします (通常 2 ポジションのトレードですが稀に 1 ポジションとなります)。 システムトレードとしては 9:30 の成り行きエントリー、逆指値に到達しなければ 15:00 成り行き決済となります。9:25 の売買シグナル (WD1) のストップ幅は小さめ、9:30 の売買シグナル (WD2) のストップ幅は大きめに設定して比較しています。なお配信ソフトには逆指値決済と定時決済の機能がありませんので裁量で 15:00 までに手動成行決済を行います。また、配信では後述しますようなシステムトレードとは異なる基準での損切、利確の決済を行っています 。なお、システムトレードはヒロセ通商 LION FX で 9 時 30 分の定時成り行き注文でエントリーし、約定後、当日 15:00 の時間指定逆指値決済の注文を入れることにより容易に半自動で実行できます。

 過去 4 週間の配信結果とその前の結果をまとめますと以下のようになります。 

トレード期間   確定利益 確定損失 確定損益 損益比 トレード数(LC) 配信損益
#1 (9/5/16-)    60    -134   -74    0.44     11 (6)   -68 
#2 (10/3/16-)   243    -60   182    4.03     18 (6)  130 
#3 (10/31/16-)   343   -112   231   3.06     16 (8)  231 
#4 (11/28/16-)   294   -278   16   1.06     22 (12)  138 
#5 (12/26/16-)   404   -210   194   1.92     22 (10)  153 
#6 (1/23/17-)    155   -104   51   1.48      16 (8)   92 
#7 (2/20/17-)    81   -140   -59   0.58      16 (10)  -95 
#8 (3/20/17-)    70   -211   -141   0.33      22 (16)  -107 
#9 (4/17/17-)   188    -12   176   15.2      10 (2)  102 
#10 (5/15/17-)    64    -29   35   2.17      10 (6)  68 

システムトレードの損益 (確定損益) は私が実際にトレードしていますヒロセ通商 LION FX のスプレッドでの損益です。

 極めて好調でした。 4 週 (約 1 ヶ月) 単位のシステム損益は
        61 ± 137 pips
で pf = 1.47 となっています。

 また、ストップ幅を狭く設定したトレード (WD1) の平均利益が 3.7 ± 22.0 pips であるのに対してストップ幅を広く設定したトレード (WD2) の平均利益は 3.8 ± 26.7 pips となっています。

「クジラの夢 (WD) 」 が比較的好調でしたので昨年末 (12 月 26 日) から類似したロジックのシステムトレード 「ゴジラの夢 (GD)」 の売買シグナルも配信しています。こちらは夏時間の間は 16:25 と 16:30 の配信となり、逆指値に到達しない場合は 20:00 に決済するデイトレードです。配信は WD と同様のシステムトレードとは異なる基準に基づく裁量決済となっています。

 過去 4 週間の配信結果とその前の結果をまとめますと以下のようになります。 

トレード期間   確定利益 確定損失 確定損益 損益比 トレード数(LC) 配信損益
#5 (12/26/16-)   322   -186   136   1.73     24 (8)  190
#6 (1/23/17-)    215   -126   89   1.71     21 (10)  102
#7 (2/20/17-)    109   -109     0   1.00     18 (10)   14
#8 (3/20/17-)    94    -49    45   1.91      13(6)   78
#9 (4/17/17-)   117    -105    12   1.02      14(6)   15
#10 (5/15/17-)   101   -110    -8   0.92      12(8)   -108

不調でした。 裁量での決済を行っている配信の成績がシステムトレードに比べて非常に悪いのが気になります。 4 週 (約 1 ヶ月) 単位のシステム損益は
        46 ± 57 pips
で pf = 1.40 となっています。 ストップ幅を狭く設定したトレード (GD1) の平均利益が 2.9 ± 19.6 pips であるのに対してストップ幅を広く設定したトレード (GD2) の平均利益は 2.4 ± 20.9 pips となっています。 

 容易に予想できるように欧州市場での株価と USD/JPY の連動は弱く、成績が安定しないため、株価の値動きが顕著でない場合はトレードを見送るようにしています。 そのため GD は基準があいまいな 「裁量による見送りありのシステムトレード」 となっています。

 WD と GD はトレード時間帯が異なりますので並行運用が可能です。仮に 10000円の証拠金で 1000 通貨の複利運用を行いますと 4 週あたり 534 円 (5.3 %) の利益ですので 1 年 (52 週) では 97 % 程度となると期待できます。またドローダウンは 10 % 程度と想定されます。

 ここしばらく、OCO 決済の設定の仕方について考えていました。 逆指値は不慮の危機的事態での損失拡大を阻止のための安全装置という考え方が一般的だと思いますが、強いトレンドの一つのフィルターと考えることもできます。 強い (本当の) トレンドであればほとんど逆行することはないはずです。 つまり逆行して逆指値に触れるような値動きでは利益も期待できないからそのようなトレードは中止するという考え方です。 そう考えると「損切は必要コスト」などという言い訳をしなくても、すっきりと損切できます。

 そこで 5月25 日以降、配信では比較的浅い損切 (14 pips) を適用することにしました。この場合、「強いトレンド」のはずですから利確幅は広くできますし、広くしなければなりません。 いままで利が載っていたのに反転して損失に終わるというトレードが多かったので、最低でも損切幅と同じ利確幅の OCO 決済とし、負けると 14, 20, 28, 40, ... pips と等比数列的に利確幅を増やして損失挽回を計るという方式を試みています。 利確幅を広くするためには定時決済も見直す必要がありそうです。 週末のポジション持ち越しは避けるべきですが、各市場での定時決済は場合によっては見送ることにしてもよいのではないかと考えています。
シグナル配信
シグナル配信
FX シグナル「虹のかなた」
配信開始日
2015年1月24日14時57分