【今が】SpanBandsという良バランスEA【好機】

最近、注目しているEAがある。 SpanBands まだ計測期間は浅く、あくまで経過観察の段階ではあるのだが…… ここ二ヶ月間の損益グラフは、私の好みに非常にマッチしている。 まずは勝率と平均利益、平均損失のバランスを見て欲しい。 こちらのEAは勝率が現在４２％となっている。 概ねではあるが、勝ちと負けの比率が２：３という比率だ。 これに対して平均利益と平均損失を見てみると、６５３５円と２２１１円。 こちらの比率はだいたい３：１になる。 簡単に言ってしまえば損小利大タイプで、勝率が低めのEAということになる。 しかしこの比率を掛け算した場合は６：３、単純に見て損失の倍の利益を見込める形だ。 なんとも頼もしい結果となっている。 さて、それではバックテストも見てみよう。 バックテストはたっぷり１０年分の結果となっている。 こうして長期間のバックテスト結果を出してくれる方が増えてくれたことは、実に喜ばしい。 まずは勝率。こちらは３９％と、フォワードとの大きな差は見られない。 次に平均利益と平均損失だが、４４．８１ドルと２４．６４ドル。 むむ、比率３：１にはちょっと遠そうだ。２：１に、もうちょっとで届かない程度になっている。 つまり現状、このEAは『調子のいい時期』にいるということになる。 しかも８月末のチャイナショックの時期から計測開始している中でこの成績なので、有事にこそ強いタイプなのかもしれない。 あるいはフォワードテストでノートレードの日が続いていることから、苦手な相場をキッチリ回避できるフィルターがかかっているのかもしれない。 ドローダウンについてもバックテストで７４３ドル。相対表記では７％と控えめだ。 fx-onによるフォワード結果でも推奨証拠金が１０万以下であり、非常にローリスク運用が可能であることがわかる。 そしてその価格を基にしてもドローダウンは１３．３７％と、厳しい基準の中でも低い値をキープできているのが良い。 気になるスタイルはデイトレード、スイングトレード。最大ポジション数は１である。 取引の回数については月平均が１３回ほど。この手のワンポジ設計では高頻度なのではないだろうか。 必然的に試行回数も増え、信憑性も高まってくることが期待できる。 欠点を挙げるとすれば、ストップロスやテイクプロフィットがロジック内管理であることだろうか。 ポジション情報の書き換えを行わないタイプのようで、処理は軽くなるのだが、万が一の時の不安は残る。 さて、今年も残すところ二ヶ月。 年内に清算しきれない問題も多々残した状態であり、各国の動向が注視されている。 さらには、このところ経済の歪みとでも言うべきか、様々な問題が顕在化しつつある。 市場に対して敏感なプレイヤーたちが、一層の警戒と共に、チャンスを求めて相場を睨んでいる。 そんな中で戦う際には、SpanBandsのようにリスクを抑えつつ有事に立ち向かえるEAが貴重な武器となるだろう。 written by fx-on永吉