埋めない窓はない!をEA化した「窓埋めシステム」


週末に重大なニュースが発表されたり、重要指標の結果が予想値とかけ離れていた場合などに、週明けのチャートに特徴的な形が現れることがあります。 この特徴的な形は、「窓」、「ギャップ」などと呼ばれていて、前週の終値と今週の始値の間に大きな差がある時に発生します。

「埋めない窓はない」という言葉がありますが、窓が出来たら埋めるものだと思っている人は多いでしょう。もちろん日中足で開いた窓は埋めないことも多々ありますが、週足ベースで見ると埋まっていることがかなり多いのではないでしょうか。 そんな窓埋め理論を利用して作成されたEAが「窓埋めシステム」です。
19通貨ペア対応の窓埋めEA。ほぼ全ての通貨ペアでプラス損益を達成する鉄板ロジックを搭載!
窓埋めシステム
窓埋めシステム | fx-on.com
このEAは他通貨対応(現時点で19通貨ペア)となっており、発生頻度の少ない窓開けを通貨ペアの多さでカバーする仕様となっています。また、他通貨対応はリスクが分散されるという点においてもメリットがあります。 「窓埋めシステム」のエントリーに対する基本的な考え方は、金曜日のクローズと月曜日のオープンの価格を比較して窓(ギャップ)設定された値幅(pips)以上開いていたらエントリーするというシンプルなものです。 エントリー判定をする値幅は、各通貨ペアにより推奨値が用意されています。エントリー判定幅はエントリーのタイミングを計るとともにフィルターとしての機能も併せ持っているので、運用前には確実に設定する必要があります。 またエントリー判定幅同様に損きり幅の推奨値も各通貨ごとに用意されているので、逆行して損失がどんどん膨らんでいくということもありません。 このEAには売買ロットを可変するベッティング・システムが実装されています。ベッティングシステムにもいろいろあるのですが、このEAで使われているのは負けるとロットを増やしていく方式です。 といっても負けたらすぐにロットを増やすわけではなく、3連敗後にロットを増やすような設定となっています。ロットの増やし方も通常のマーチンゲール手法のように倍々で増やしていくわけではなく、0.1ロットずつ増やしていきます。ベッティング・システムはリスクが気になるところですが、このシステムはかなりマイルドな方式になっているようですね。 ベッティングシステムに関する設定はEAのパラメーターで設定可能になっており、設定値を変更したりオフにすることが出来ます。 それでは、フォワードテストを見ていきましょう。

収益:87,080円 収益率(全期間):26.17% 推奨証拠金:332,686円 勝率:81.48% (22/27) プロフィットファクター:5.29 最大保有ポジション数:4 リスクリターン率:8.18 最大ドローダウン3:.03% (10,650円) 平均利益:4,881円 最大利益:24,805円 平均損失:-4,061円 最大損失:-5,520円 口座残高:1,087,080円 初期額:1,000,000円 フォワードテスト期間中にトレードがあったのは、GBP/USD、EUR/USD、USD/JPY、AUD/JPYの4通貨ペアです。期間中の収益は87,080円、ドローダウンが10,650円となっており比較的安定した成績を残しています。ポジション保有期間は意外と短く、一番長いトレードでも46時間程度です。 3月からフォワードテストを開始してマイナスになったのは3月(-53pips)だけです。 フォワードテスト期間がまだ短くトレード数も27しかないのですが、バックテストの状況を見るとかなり出来の良いEAなのではないかと思います。 この価格のEAで他通貨対応というのが嬉しいですよね。 「窓埋めシステム」対応通貨ペア一覧 • AUD/CAD(オーストラリアドル/カナダドル) • AUD/JPY(オーストラリアドル/円) • AUD/NZD(オーストラリアドル/ニュージーランドドル) • AUD/USD(オーストラリアドル/アメリカドル) • CAD/JPY(カナダドル/円) • CHF/JPY(スイスフラン/円) • EUR/AUD(ユーロ/オーストラリアドル) • EUR/CAD(ユーロ/カナダドル) • EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) • EUR/GBP(ユーロ/ポンド) • EUR/JPY(ユーロ/円) • EUR/USD(ユーロ/アメリカドル) • GBP/CHF(ポンド/スイスフラン) • GBP/JPY(ポンド/円) • GBP/USD(ポンド/アメリカドル) • NZD/JPY(ニュージーランドドル/円) • USD/CAD(アメリカドル/カナダドル) • USD/CHF(アメリカドル/スイスフラン) • USD/JPY(アメリカドル/円)

written by mmadvt  
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
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金融商品取引業の登録番号
関東財務局長(金商)第1960号
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日本投資顧問業協会
金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

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