ループイフダン 目安資金では足りなかった

先の記事に上げた通り、私の損切額は60万円オーバーでした。
今回の相場でループイフダン運用者はどうだったでしょう。
私よりは幾分マシだったと思いますがどの程度の被害が出たのでしょうか。
少し気になったので検証です。

8/21時点の利用者ランキングで
USDJPY B15_15が一番多かったので
これを選定して
含み損などから勝手に検証してみました。

◾︎今回の暴落による最大含み損は？
算出式は左のメニューに上げた注目記事にあります。
今回は計算式を簡単にするため
多少の誤差はあれど下落幅は9円 とします。

下落幅は9円なので買いで仕掛けている場合900pipsの逆行です。
注文間隔は15pipsです。
ロット単位は1000通貨だとすると
最大含み損は
900×900/30 → 27000
これをロット換算し27万円となります。

◾︎資金はいくらあれば耐えられた？
ポジション制限していなければポジション数は
900 /15 = 60ポジション にのぼります。
証拠金は1ポジションあたり4500円なので
必要証拠金は27万円 です。

口座残高 - 含み損 ≧ 必要証拠金 なので
口座残高 ≧ 54万円

今回の暴落に対し、何事もなく過ごすには
54万円以上 の口座残高が必要でした。


◾︎ループイフダンの資金目安は？
一方で、公式にて運用の目安資金のガイダンスがあります。
その計算式はこちらです。
最低必要証拠金×最大ポジション数×1.5＋直近3ヶ月間の最大ドローダウン×2

これに当てはめてみます。
直近3ヶ月の最大ドローダウンとなる下落は
125円半ばから120円半ばの5円幅
全ポジション保有を前提とすると33ポジション
ドローダウン額は最大含み損として8.5万円

資金目安は
4500×33×1.5 + 85000×2 ≒ 400000
40万円となります。


◾︎ループイフダン資金目安では不足する相場
今回の下落を耐えるには55万円必要でした。
目安資金40万円で運用した方は証拠金不足になっています。
それより多い50万円でも足りません。

誤解のないように記載しますと
「公式での目安算出式が悪い」という事ではないです。

計算式自体はそれなりに安全を考慮していると考えてます。
今回の下落はそれでも足りないくらいの勢いだったということです。


◾︎重複レート発注ありだったら？
以前に本機能に対し危険性の記事を書きました。
これまた左のメニューの注目記事です。

含み損は算出不能ですが
先の額より損失は大きいはずです。
しかしながら、今回の相場の動き(下落のタイミング)を見る限り
重複レート発注ありによる傷の広がりは限定的と推測しています。


◾︎最後に
あまり予想していない動きと勢いに面食らいましたが
等間隔ナンピン、レンジトレードを運用している身としては
退場者が少ない事を願うばかりです。

※
アイオネット様ではリスクコントロールする機能として
マイセーフティ、ポジション制限があります