販売開始から5年を経た今も勝ち続ける『SkyForex EA01 Auto USDJPY』

50711blog_SkyForex_EA01_Auto_USDJPY_stat.png fx-onで販売されているシステムトレードの中で、個人的に実力No.1ではないかと思っているEAの紹介です。   システムトレード検索画面で全期間を選択すると、全期間における収益率が最も優れているEAが一番上に表示されます。その一番上に表示されているのが今回紹介する『SkyForex EA01 Auto USDJPY』です。 150711blog_fxon_system_trade_search_whole_period.png  
SkyForex EA01 Auto USDJPY とは?
150711blog_SkyForex_EA01_Auto_USDJPY.png   商品ページから一部抜粋しますと
資金量により売買ロジックのロット倍率・MaxTradeパラメータを変化させ、1つの売買ロジックで売買を繰り返します。煩わしいパラメータ設定は、Autoで行いますので簡単に導入できます。もちろんAuto解除すれば独自のパラメータに設定できます。非常に沢山の売買を繰り返しますので、証拠金は余裕をもってご準備ください。 パラメータ変更確認・運用は、リスクを伴いますので、ストラジーテスターで十分検証の上ご使用ください。 【取引スタイル】マーチンゲール、ナンピン 【取引通貨】  USD/JPY 専用 【証拠金】   50万円以上 推奨
とあります。マーチンゲールを行いながらコツコツ利益を積み上げるタイプで、Autoを指定すれば剰余資金に合わせてマーチンゲールのロット倍率を調整してくれるようです。   マーチンゲールとは、増額投資法の1つで「負けた時は次の取引で投資額を倍増させていくことにより、勝った時に負け分を帳消しにして更に利益を出す」投資法を指します。ただこの方法は理論上は負けないのですが、前提として膨大な資金を必要としており、資金がショートしてしまうと全額回収不可能になるリスクを伴います。   ドル円相場はこの5年間で76円~125円と大きく変動しました。これだけ変動幅が大きいとマーチンゲールでは危ないのでは?と思ったのですが、フォワード成績を確認すると最大ドローダウンは僅か10万円余りで済んでいます。 売買ロジックに何か秘訣でもあるのでしょうか?
公開フォワードテストから特徴を捉える
商品ページには2010年から5年に及ぶ取引結果が残されており、フォワードテストは実に75ページにもなります。 この中で保有ロットが最も積み上がったところを探してみると、2013年6月の1.13ロット(113,000通貨)が最大のようでした。 150711blog_SkyForex_EA01_Auto_USDJPY_forward_201306.png 一気に4円の円高が進む中で、1回の注文ロット数を増やしつつナンピンしています。しかしマーチンゲールのようにロット数を激しく倍増させてはいません。ロット数の増加は穏やかで、増額投資法の中でもココモ式に近いイメージになっています。 そしてドルが反発して含み益が出たところで保有ロットを一括決済しています。   6/13 14:19の0.38ロット買いの直前には既に買いポジションが0.75ロットあり、含み損は一時的に9万円を超えていたものと思われます。含み損をどの程度許容するかは難しいところですが、4円という急激な変動の割には比較的リスクを抑えられていると言えるでしょう。
総収益額は実は92万円以上だった!
ここまで調べていて、フォワードの成績に販売開始直後の取引履歴が反映されてないことに気付いてしまいました。 公開されているフォワードテストの取引明細は販売開始時点の2010年7月からありますが、2011年9月より以前の結果欄が「更新中」と表示されており計算されておりません。 150711blog_SkyForex_EA01_Auto_USDJPY_forward_201109.png   このままでは5年間の成績が分かりませんので、フォワードテストの取引履歴をスプレッドシートにコピーしてみました。 (画像クリックでスプレッドシートが開きます) 150711blog_SkyForex_EA01_Auto_USDJPY_forward_datasheet.png   商品ページに表示されている総収益は73万円余りですが、2011年以前の損益を計算して集計したところ総収益は92万円以上ありました! グラフにすると次のような感じです。素晴らしい右肩上がり!! 150711blog_SkyForex_EA01_Auto_USDJPY_pl_plot.png   所々ヒゲのように下に伸びている箇所がありますが、これは保有ロットが積み上がった後に一括決済が行われ、損失を相殺して利益を上げている箇所です。先ほど説明した2013年6月の他にも数カ所ありますが、比較的小さいドローダウンで済んでいるのは売買ロジックが優秀だからでしょう。 商品ページには売買ロジックの説明もありますし、パラメータの説明も丁寧で好感が持てます。
運用する上で注意したい点
このように非常に優秀な『SkyForex EA01 Auto USDJPY』ですが、運用する上でいくつか注意したい点もあります。  
1.推奨証拠金
商品ページに記載されている「推奨証拠金50万円以上」は2010年当時の額と思われます。現在は円安が進んで証拠金がより多く必要になりますので、特にレバレッジ25倍の口座で運用される際はご注意下さい(70万円以上推奨)。 商品ページにも明記されておりますが、証拠金は余裕をもってご準備ください。  
2.ドル円の最大変動幅は4円程度を目安に
フォワードの成績からドル円が急激に4円程度動くと9~10万円程度の含み損状態になります。EAに資金管理機能やロット上限設定があるためマーチンゲールのような無制限な発注はありませんが、変動幅が極端に大きくなると含み損が膨らみ証拠金不足に陥る恐れがあります。 リーマンショックの時は7円以上動きましたので、もし恐慌状態を事前に察知出来るのであれば稼働を停止する選択もあります。  
3.FXCMジャパン証券は適用対象外
商品説明の最後に記載されている変更履歴に > 2013.05.25 FXCM ジャパンを適用業者から外す。 EA 稼働で[Too many requests]発生 とあります。FXCMは[Too many requests]エラーが多いため運用可能会社から外しているとのことです。 僕はFXCMがメインのため、ちょっと残念です。   
まとめ
販売開始から5年を経た今も勝ち続ける『SkyForex EA01 Auto USDJPY』について紹介しましたが、如何でしょうか?   僕自身もEAを作る側の立場なので分かるのですが、コツコツタイプのEAで5年間も継続して勝ち続けるのはとても難しいことです。バックテストならともかくフォワードとなると尚更です。 その困難を物ともせず『SkyForex EA01 Auto USDJPY』はフォワードで勝ち続けているわけですから、実力No.1のEAと言って良いでしょう。  
written by nekonote  
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
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金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

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