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6月の相場の波に乗れたEAと調子を落としたEA
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fxon_portfolio
 
6月は有名どころのEAで調子を落としてしまう例が多かったように思います。
いったい何があったのでしょうか?
 
fx-onのシステムトレード検索で、直近1ヶ月の収益率トップ20とワースト20の傾向を調べてみました。
直近1ヶ月の収益率トップ20の傾向
直近1ヶ月の成績を収益率でソートした結果です。
fxon_system_trade_search_03
 
トップ20について通貨ペアと取引スタイルを調べると下表のようになります。
# システム名 収益率 通貨ペア 取引スタイル
1 Beatrice-07 64.50% EUR/USD スイング
2 歪みエントリー USDZAR 60.10% USD/ZAR スイング
3 神1号_EURUSD_5分足 52.50% EUR/USD デイトレ、スキャル、スイング
4 Beatrice-ADX01 51.80% EUR/USD デイトレ
5 hatsune3-dual-unlimit 47.30% USD/JPY スイング、ナンピン
6 Beatrice-RSI01 40.80% EUR/USD スイング
7 Beatrice-04 33.90% EUR/USD スイング
8 Regurgitation 33.00% EUR/JPY スイング
9 ボリボリ君V-G 28.60% EUR/USD レンジ、スイング
10 Beatrice-06 28.00% EUR/USD スイング
11 EA_CraftTrender03 24.30% USD/JPY スイング
12 Aphrodite UC 23.80% USD/CAD スイング
13 MAScoTT_USDJPY_ver2 22.70% USD/JPY ナンピン、スキャル、デイトレ
14 MomoiroAngel 4 EURUSD(H1) 21.10% EUR/USD レンジ、スイング、デイトレ
15 緊急発動FX USDJPY 20.80% USD/JPY スイング
16 Overture 20.50% EUR/USD スイング、デイトレ
17 長期安定EA EUR/USD PF1.26 19.50% EUR/USD スキャル、デイトレ
18 Lucina EU 19.30% EUR/USD スイング
19 流雲【EUR/USD M30専用】 19.20% EUR/USD デイトレ、スイング
20 Tomo_ArbMagic_Time_Sng 18.90% EUR/USD スイング

EUR/USDで好調なEAが多かったのが分かります。特に「Beatrice」シリーズは絶好調です。
クロス円で唯一ランキング入りしている「Regurgitation」は逆張りを狙うEAのようです。
 
また15番目の「緊急発動FX USDJPY」はギリシャ問題で市場に動揺が広がる中で、急変動に強いEAとして最近注目されています。ギリシャの国民投票結果を受けて週明け7/6に発動するのか興味がありますね。
 
続けてワースト20を見て行きたいと思います。
直近1ヶ月の収益率ワースト20の傾向
直近1ヶ月の成績を収益率で逆順にソートした結果です。
fxon_system_trade_search_04
ぁ、自分のEAがワーストだ... orz...
言い訳すると、長期的にはバックテストに近付くはず...です(滝汗)
 
気を取り直して、これらの通貨ペアと取引スタイルを調べると下表のようになります。
# システム名 収益率 通貨ペア 取引スタイル
1 カコテン iIchimoku EURJPY -32.80% EUR/JPY スイング
2 RAGOS-HH -32.10% EUR/USD スイング、デイトレ
3 ANGEL Formula EJ Mk2 -29.00% EUR/JPY スイング、デイトレ
4 MA_Sample -27.30% 不明 不明
5 ANGEL Formula EJ Mk1 -26.70% EUR/JPY スイング、デイトレ
6 波乗りBREAK-EX -25.60% GBP/JPY スイング、デイトレ
7 Observer-EURJPY -25.50% EUR/JPY (指定なし)
8 tagosaku mom GBPJPY -25.20% GBP/JPY スイング
9 RAGOS-WR -24.20% EUR/USD デイトレ
10 PoundSniper -23.70% GBP/JPY スイング、デイトレ
11 CycleTrapRocky -23.40% GBP/JPY スイング
12 EA_CraftTrender78 -22.70% USD/JPY スイング
13 EA_CraftGold7(EURJPY) -22.40% EUR/JPY スイング
14 MatCCforH._EURJPY -21.80% EUR/JPY デイトレ
15 tadadewa -21.60% USD/JPY スイング、デイトレ
16 歪みエントリー EURUSD2015 -21.30% EUR/USD スイング
17 SCH-Trend system -20.70% GBP/JPY スイング
18 EA_CraftTrender71 -20.40% USD/JPY スイング
19 Gewinn2 先着10本 9,800円 -20.30% EUR/USD デイトレ
20 ANGEL Formula GJ Mk2 -19.70% GBP/JPY スイング、デイトレ

損小利大・長期安定をコンセプトとするEAが軒並み不調に陥っていました。特にEUR/JPY、GBP/JPYの不調が目立ちます。
 
長期安定をコンセプトとする場合、時々遭遇する短期的な(4半期程度の)負けは許容しつつ、年間ベースでは利益が出るように設計することが多いと思います。
6月はこのように不調でしたので稼働を止めるのも選択肢としてありますが、調子が戻ってきた時に稼働してなかったということが無いように、公開されているフォワードの推移を注意深く見ていただければと思います。
まとめ

6月は損小利大・長期安定をコンセプトとするEAで調子を落とすケースが多かったようです。通貨ペア別ではEUR/USDが好調、EUR/JPYとGBP/JPYが不調と明暗が分かれました。
 
引き続きギリシャ問題や中国経済の懸念などが続いておりますが、このままEUR/USDのEAの好調が続くのか、それとも調子を落としていたEAの巻き返しがあるのか、注目したいところです。
 
written by nekonote  
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