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【BandCross】デイトレードモードの追加
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相場が逆方向に動いてしまうとあっというまに大きな損失になってしまう、ユーロドルがそんな危険な相場になってからしばらく経ちますが相変わらずといったところでしょうか。ユーロがポンドより動くなんてそんな、、、と思うのですが仕方ありません。日足で見るときれいなダブルボトムになっていますがギリシヤ問題にもかかわらずまだ上昇するのでしょうか。

それはともあれ何とか先ほどBandCross3のバージョンアップ版をFX-ONの方に送付しました。主な変更項目は以下のような内容で以前このブログでお伝えしていたものとほぼ同じです。



1.  デイトレードモードの追加

ポジション保有時間を最大32時間(欧州マーケット時間帯を最大2回通過)、AutoCloseのMaxSLを80pips、ポジションごとのストップロス/リミット設定をそれぞれ100pipsとして1トレード当たりのリスクを低減した運用モードを追加しました。根本的なロジックはこれまでと同じなのですが、各種パラメータの再調整やフィルタの追加などを行っています。これまでの運用モード(オリジナルモード)と切り替えて使用できるようになっており、初期値ではデイトレードモードになっています。



2. オリジナルモード(ほとんどV6.0仕様)の見直し

当初オリジナルモードはV6.0と全く同じ仕様にするつもりでしたが、あまりこだわる必要もないかなと考え直してデイトレードモードと共通のフィルタ追加をしています。そのため今年のバックテスト結果は少し改善されています。



3. デイトレードモードのバックテスト結果

2010.1.1 ~ 2015.4.30 (直近5年強、コントロールポイントで実施)

総損益= 8329pips、PF=1.76、W/L=720/160、最大DD=562

StrategyTester_5Y_control

every tickだとなぜか2015.1.30で止まってしまうのでコントロールポイントでテストしています。ストップロス設定を小さくしているのでヒットするケースも増えており、本来every tickで実施しなければいけないのですがとりあえず上図のようなグラフになります。

2015.1.1 ~2015.4.30 (今年、everytick)

総損益= 665pips、PF=2.30、W/L=39/8、最大DD=338

StrategyTester_2015

相場の様子が変わった今年に入ってからのバックテスト結果です。直近のDDが少し気になりますが、5月に入ってからはまずまずですので大丈夫かなと思っています。



4. ちょっとした分析

デイトレードモードのバックテスト結果を分析して以下のような事がわかりました。(”おおまかな方法、結果にあまり信頼性はない”などと表示されるControlPointでのバックテスト結果ですけど、、、)

・ 1ポジションでトレードが終了 62.3% (398/880)

・ 1ポジションのトレードで勝利 90.7% (361/398)

・ 2ポジションのトレードで勝利 74.2% (179/241)

・ ストップロスがヒット 7% (62/880)

3回に1回は2ポジションのトレードになっているということです。また、1ポジションでトレードを終える場合は9割方勝っています。ストップロスは設定を小さくしたのでそれなりにヒットしていることがわかります。

 

 


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