ロジック通りにしなければシステムトレードはない

FXトレードをしていて負けると誰もが良い気持ちはしないものです。私にしたって同じことです。しかし、勝つも負けるも半々の相場において（ここでは勝率90％という類のお話は置いておきます）、勝っても負けても淡々、釣れてもよし、釣れんでもよしでいることが大切そう。少しばかりギクシャクしたやりとりを傍観しているとこのような言葉を思い出すのでした。 （「スイングしなけりゃ意味がない」「意味がなければスイングはない」。ハルキストなら後者かと、まずハルキストなのかを問うたところではじまりはじまり）

ロジック通りの運用の重要性

先日、早川社長の記事にこのようなものがありました（「【早川 忍】知識と経験が豊富なトレーダーさんの力を借りてトレード」より引用）。 私の痛い経験とロジック通りの運用の重要性 恐ろしく広がった含み損に気付いた時には、何処かでノートＰＣを開き手動による損切決済をするべきかと思いましたが、ロジック通りに運用しないと後で後悔すると思い直し踏み止まりました。 幸いにも、その後一気にレートが順方向に戻り、プラス決済で終えることが出来ましたが、あの時、手動決裁しなくて本当に良かったと、あらかじめ決められたトレードロジック通りに運用することが正解だという良い経験となりました。 時期から震災後の円高の進行、そして円売り介入のあった日。この「ロジック通りに運用しないと」というのはとても大切なことのひとつだと思います。

ロジック通りにトレードするということ

上のグラフは私が2015年に入ってから実際にトレードしたある手法のトレード結果をグラフに表したものです。 ドル円、ユーロドルと続きユーロ円は一時的にドローダウンをしながらも、結局はドローダウン期を越えてプラスで終えています（この場合、「終える」とはあくまで一時的な期間を指します）。 トレードに使う枚数も可変させているため、これはかなり特殊な例ですが（自分で「特殊」というのは違和感がありますが）、負けが続きドローダウンが続いている期間はあまり嬉しくないものです。もちろんそれによって感情が左右されるという段階は卒業する必要があります。 あとで成績を見る限り、序盤5連敗ほどして、1回勝つ、また2連敗して1回勝つ、またまた2連敗して1回勝つという状態が続きます。この場合、ほとんどの人は負けが続いたらトレードをするのをやめてしまいます。その結果、最後に得られる利益を自ら放棄して手法が使えないとまた聖杯探しの度に出てしまいます。 そんなことはないと思われるかもしれませんが、現に自然と目に入る（物理的にではなく）コミュニティを拝見している限り、ほんの少しの連敗が続いただけでEAの能力を疑ってしまう人は数多くいるのが分かります。 なにもそれが悪いと言っているのではありません。ただ、少なくともFXで利益を上げるという場合においては、システムを使い捨ててばかりいては成り立たなくなると思うのです。

ロジック通りにトレードできない理由

ロジック通りにトレードできないという現実が分かったあとは改善する必要があります。 ここでなぜロジック通りにトレードできないかを考えると、まず資金量に対して枚数が大きいことがあげられます。身分不相応な枚数でトレードするため少しの含み損や連敗に精神が追いつかなくなるのです。 そして、勝率が80％を超えるシステムであっても10連敗くらいは容易にする可能性があることを知ります。もしくはシステムの検証結果より最大連敗数とドローダウンを把握しておく必要があります。 こと勝率が50％前後のシステムにおいては20連敗することだってあります。それでも、その後の利益を得るには無駄なことを続ける必要があるのです。 お金を増やすのは時間がかかります。 多くの人がリスクを取り過ぎてトレードをし、少しの連敗でリスクを取らなくなるのなら反対のことをすべきです。少ないリスクでトレードを続け、連敗が来ても予め決めた最大ドローダウンの更新をするまではシステムを使い続けることが大切だと思います。 私は比較的レバレッジがかけられる法人口座なので事情は異なるかもしれませんが（海外口座をイメージすると分かりやすいです）、証拠金維持率は5000％くらいをキープしています。

口座ごとに許容できるリスクを変更させる

また、口座ごとに許容できるリスクを設定するというのもあります。最大50％のリスク設定をしている口座は（100万円の資金で一時的に50万円まで資金が目減りすることを受け入れる）、同じようにここ何年かは年利で50％ほどでした（2014年も）。 ただ、さすがに50％はリスク取り過ぎなので、最悪ふっとんでも良いくらいの資金（人によって異なります）でトレードする必要があると思います。 上のグラフは50％のリスクでトレードした成績結果です。同じように途中で連敗することは何度とあってもきちんと取り戻していることが分かります。 fx-onのシステムトレードのページでは、期間はそこまで長くありませんがバックテストの結果を見られるので、使わない手はありません。  

まとめ

ロジック通りにトレードすることの大切さとリスクについて見てきました。 色々な理由があってシステムトレードに移行するのは十分に分かります。 そこで最大のポイントは決められた通りにトレードすることです。聖杯探しの旅に出る多数側に回るか、淡々とトレードを続ける少数派に回るかは自分次第。参考になれば幸いです。