SCHとBTRの同時稼働運用Lotについて

前回はSCH-Trend systemの運用Lotsの考え方について解説しました。

私は正直、レバレッジや必要証拠金について考える事は殆どなく、
運用Lotsは最大ドローダウンを基準に決定致しております。

さて、話は変わりますが、
BTR-DayTrade systemを導入いただいている方が増えてきましたので、
SCH-Trend sytemとBTR-DayTrade systemを同時運用した場合の
運用Lotsの考え方について解説致します。

2つのEAを同時に走らせる場合も、
Lotsを決める基本となるのは、やはり最大ドローダウンです。

下記に100万円に対するfx-onの運用Lotsと
Lotsを決める上での必要データを記載します。

●SCH-Trend systemの2007.01.01-2014.10.31
　0.3Lots（100万円に対し）
　総pips=60992.48
　最大DD=-4223.86

●BTR-DayTrade systemの2007.01.01-2014.10.31
　逆張：0.4Lot／順張：0.4Lot（100万円に対し）
　総pips=59226.20
　最大DD=-2664.12

そして下記は、SCH-Trend systemとBTR-DayTrade systemの同時運用です。
Meta社より配布されておりますReportManagerを用いて合算しました。

●SCH+BTR
　SCH：0.3Lot／BTR逆張：0.4Lot／BTR順張：0.4Lot（fx-onと同じ）
　総pips=119367.03
　最大DD=-5863.61

以上の結果からの開発者考察は下記となります。

SCH-Trend system単体で6万ドル近く獲得する間に、
-4223の最大ドローダウンを喰らっていますが、
SCHとBTRの同時稼働では、倍増の11.9万ドル獲得の間に
-5,863の最大ドローダウンとなっております。

以上より、SCH+BTRの稼働で収益が2倍になりますが、
最大ドローダウンの増え幅は38%ほどですので、
ある一定値以上のポートフォリオ性が確認されます。

ここで、SCH-Trend system同等のリスクを取るとすれば、
SCH+BTRの最大ドローダウン=-5864ドルが、
SCH-trend system単体の-4223ドル程度になってほしいです。
　-5,864ドル×0.72＝-4,221ドル

よって、公式SCHフォワード単体と同等のリスクを、
SCH+BTRでとるLots配分は下記となります（100万円に対する）。
　SCH：0.22Lots／BTR逆張：0.29Lots／BTR順張：0.29Lots
　※例：SCHはfx-on公式では0.3Lots。よって、0.3Lots×0.72=0.216→0.22

更にもう少しリスク抑制を加味した場合、
　SCH：0.20Lots／BTR逆張：0.25Lots／BTR順張：0.25Lots

以上が、SCH+BTRのLots配分の考え方となります。

尚、こちらはあくまでLots配分の一例となりますので、
Lots配分の最終ご判断はユーザー様各位にてお願い申し上げます。