Ririy & Racco’s Hippoを徹底検証：最大保有ポジション数が変更可能できるので これを変化させてバックテストしてみました！

11/20に発売されました
Ririyさん、RaccoさんのコラボEA
Ririy&Racco's Hippoの検証です。

コラボで実現！ Ririyのトレンドフォローの骨格にRaccoのフィルターを融合！


その性能をバックテストで検証します！！

Ririy&Racco's Hippoの特徴は、、、。
・取引可能通貨ペア： USDJPY
・取引時間軸： 1 時間足
・リミット値（TP）/ストップ値（SL）： 100/100
・最大保有ポジション数 ： 4 （変更可能）
・エントリー時間帯： 24 時間

最大保有ポジション数が変更可能できるので
これを変化させてバックテストしてみました！


【バックテスト詳細】
通貨ペア　：　USDJPY　１時間足
資金　：　5000ドル
ロット　：　0.1ロット
設定　：　単利
期間　：　2012年1月1日～2014年11月20日
スプレッド　：　0.7pips(Alpariジャパン仕様)
金曜日ポジション強制決済維持間　：　サーバ時間22時

＊ヒストリカルデータはAlpariジャパンの1分足を使用しました。

【最大保有ポジション3（EntryCount=3）の場合】




【最大保有ポジション4（EntryCount=4）の場合】＊デフォルト設定




【最大保有ポジション5（EntryCount=5）の場合】





【最大保有ポジション6（EntryCount=6）の場合】

最大保有ポジション数	3	4	5	6
取引回数	1026	1208	1348	1471
勝率	73.29%	73.18%	73.29%	73.62%
総損益(ドル)	6832.85	8462.12	9654.56	10780.9
PF	2.72	2.86	2.93	3.03
最大ドローダウン	548.76	631.99	677.07	691.84
平均勝トレード	14.36	14.73	14.84	14.85
平均負トレード	-14.49	-14.06	-13.90	-13.66

■取引回数
デフォルトの最大保有ポジション数4の場合、
取引回数は2年11ヶ月で1208回です。
1ヶ月あたり平均で35回ほどのエントリーがあることになります。

最大保有ポジション数の1つの増減で
1ヶ月あたりのエントリーは5回程度の増減します。

ポジションを増やせば増やすほど(３-6)、全てにおいて大きくなっています。
(取引回数、勝率、総損益、PF、最大ドローダウン、、、)

この傾向がどこまで続くのかやってみました＾＾

最大保有ポジション数	7	8	9	10	11
取引回数	1566	1642	1702	1751	1789
勝率	74.14%	74.24%	74.38%	74.53%	74.62%
総損益(ドル)	11496.67	12055.26	12537.57	12922.45	13207.28
PF	3.08	3.10	3.12	3.12	3.13
最大ドローダウン	741.40	798.91	869.28	946.58	1003.99
平均勝トレード	14.67	14.60	14.58	14.56	14.54
平均負トレード	-13.66	-13.58	-13.58	-13.64	-13.67

PFは頭打ちになってきましたが、総損益は伸び続けています。
＊反面、最大ドローダウンも伸びている

もっと続けてみます。

最大保有ポジション数	12	13	14	15	50
取引回数	1810	1829	1838	1844	1847
勝率	74.70%	74.74%	74.81%	74.89%	74.93%
総損益(ドル)	13366.6	13559.23	13603.47	13640.65	13649.75
PF	3.13	3.15	3.15	3.16	3.16
最大ドローダウン	1062.86	1120.76	1120.76	1120.76	1120.76
平均勝トレード	14.53	14.53	14.49	14.55	14.43
平均負トレード	-13.70	-13.66	-13.65	-13.65	-13.65

最大保有ポジション数が15ほどでやっと、収束してきました感じがします。
ポジション50にしてもほとんど変化がありません。

ポジション数よりもLot数を調整するEAのようですね。
って気づくの遅すぎ・・・汗。

written by yokohamataka7