ドル円は違う生き物へ。ソロスチャートと時系列データ：しばらくはドル買い円安といった明確なトレンドを維持する
9月からドル円はまた暴れ始めましたね。
このブログの更新を停止してから裁量トレードの比率は少なく、ほとんどはシステムトレードで運用していますが、最近のドル円を見ていたらつい過剰にポジションをとってしまっています。
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マーケットの魔術師 エッセンシャル版 投資で勝つ23の教え
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さて、ドル円は過去15年を振り返って分析してみると、
高値が下記のように切り下がっていました。
date Price 下落率
1990/4/17 159.91
1998/8/11 147.63 -7.7%
2002/1/28 134.99 -8.6%
2007/6/22 124.16 -8.0%
【ドル/円】月足
※画像はクリックで拡大できます。
こちらはドル円の月足チャート。
※3ヶ月ローリングで回帰直線の予測値を算出した値と予測区間 95%をプロット。
図内のラベルが今月の予測値。 R2 = 0.898
規律良く高値をピークをつけているわけではありませんが、
その下落率は約 8％(AVG -8.09%)となっていて、次の高値を計算してみると114.118となっています。
大雑把に見積もり大台の節目115円と捉えても、すでにここも突破していて来年のドル円は115円以上の上昇は高確率であります。
【ソロスチャート ドル/円】月足
※画像はクリックで拡大できます。
上図はソロスチャートです。（著名投機家ジョージ・ソロス氏が考案）
画像内の下段はピアソンの積率相関係数、
スピアマンの順位相関係数をN=30でローリング算出。
日米の月間マネタリーベース比率ですが、長期でみると微妙なところもありますが、リーマン・ショック以降では相関性が確認できます。
他にも、これからの日米の金融政策などファンダメンタルや様々な視点からドル円を分析してみても、今までの円高圧力で推移していたドル円とは生まれ変わって底堅く円安推移すると思います。
自動売買(EA)についてtwitterでも配信しましたが、テクニカル指標メインでパフォーマンスの良いシステムを作るのは難しいと思うのですが、MT4の自動売買や証券会社の提供する自動売買でもドル買いシグナルのみ発注といったフィルターをつけて運用すれば、テクニカル指標でも最悪マイナスにはならないシステムができるかなと。
念の為ですが、、このやり方を推奨してるのではなく、しばらくはドル買い円安といった明確なトレンドを維持するといったニュアンスです。
written by jaguar
このブログの更新を停止してから裁量トレードの比率は少なく、ほとんどはシステムトレードで運用していますが、最近のドル円を見ていたらつい過剰にポジションをとってしまっています。
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高値が下記のように切り下がっていました。
date Price 下落率
1990/4/17 159.91
1998/8/11 147.63 -7.7%
2002/1/28 134.99 -8.6%
2007/6/22 124.16 -8.0%
【ドル/円】月足
※画像はクリックで拡大できます。
こちらはドル円の月足チャート。
※3ヶ月ローリングで回帰直線の予測値を算出した値と予測区間 95%をプロット。
図内のラベルが今月の予測値。 R2 = 0.898
規律良く高値をピークをつけているわけではありませんが、
その下落率は約 8％(AVG -8.09%)となっていて、次の高値を計算してみると114.118となっています。
大雑把に見積もり大台の節目115円と捉えても、すでにここも突破していて来年のドル円は115円以上の上昇は高確率であります。
【ソロスチャート ドル/円】月足
※画像はクリックで拡大できます。
上図はソロスチャートです。（著名投機家ジョージ・ソロス氏が考案）
画像内の下段はピアソンの積率相関係数、
スピアマンの順位相関係数をN=30でローリング算出。
日米の月間マネタリーベース比率ですが、長期でみると微妙なところもありますが、リーマン・ショック以降では相関性が確認できます。
他にも、これからの日米の金融政策などファンダメンタルや様々な視点からドル円を分析してみても、今までの円高圧力で推移していたドル円とは生まれ変わって底堅く円安推移すると思います。
自動売買(EA)についてtwitterでも配信しましたが、テクニカル指標メインでパフォーマンスの良いシステムを作るのは難しいと思うのですが、MT4の自動売買や証券会社の提供する自動売買でもドル買いシグナルのみ発注といったフィルターをつけて運用すれば、テクニカル指標でも最悪マイナスにはならないシステムができるかなと。
念の為ですが、、このやり方を推奨してるのではなく、しばらくはドル買い円安といった明確なトレンドを維持するといったニュアンスです。
written by jaguar
