正確なバックテストが可能なヒストリカルデータならアルパリジャパンでしょ！　ついでにWhite Bear V1のバックテスト比較もやってみた

みなさん、アルパリ・ジャパンがヒストリカルデータを公開していることはご存知でしょうか。

ヒストリカルデータをご存じない方のためにご説明すると、ヒストリカルデータとは過去のレートデータのことで ＭＴ４では、バックテストを行なう際に必須のデータです。

このヒストリカルデータ、古くは、alpari UKが無償で提供していたので、日本国内に居住するＭＴ４ユーザーも こぞってalpari UKのＭＴ４を使用していたのですが、残念ながら提供が中断されてしまった後、ＦＸＤＤが無償で ２３通貨分（ メタトレーダーのバックテスト方法　10．よくあるご相談：バックテストを長期間分取得したいとき に、FXDDの詳細があります）を提供し日本国内のユーザーが大挙して同社のMT4を使用し、リアル口座も多数集めたことは 個人的にも記憶に新しいです。 なお、現在、日本国内ではFXCMジャパン証券が有償で提供しています。

しかし、実は、アルパリジャパンが無償で提供していることを知る人は意外に少ないようです。

一部のＥＡ作成者は、有償のFXCMジャパン証券のものにこだわっているものの、殆どのＥＡ作者はデータに抜けがあることは 周知の事実でありながらもＦＸＤＤを使っている状態です。 やはり、いろんな意味でゆるいマルタ島に登録するＦＸＤＤよりも、世界最高クラスにコンプライアンスが厳格な日本 の金融庁に登録するアルパリジャパンの方がきちんとしたデータを提供していることは当然と言えそうで 私がざっと見たところデータに抜けはないようでもあり、アルパリジャパンのヒストリカルデータ普及の意味を込めて 使用の手順と使用感をレポートしてみたいと思います。


アルパリジャパンのヒストリカルデータでバックテストをやってみた
まず、MT4のアルパリジャパン＞アルパリアカデミー＞ヒストリカルデータ　http://www.alpari.jp/academy/historical/ から使用したい通貨ペアのデータをダウンロードします。 バックテストには1分足を使用するので、1分足、日足の両方が用意されていますが、下の画の通り1分足の方を選択して ダウンロードしましょう。

アルパリジャパンのページにも 「ヒストリカルデータのインポート方法」　http://www.alpari.jp/academy/historical/howto/ はありますが、これでは、ちょっとバックテストのやり方は分かりませんので、ここでは詳しく 順を追ってご説明してみたいと思います。 なお、完全なバックテストの実施方法は、メタトレーダーのバックテスト方法に書いています。 さて、ヒストリカルデータをデスクトップなどにダウンロードして解凍すると、2011/6/17以降のデータが 4つのCSVファイルに分かれて出て来ます。今回は、White Bear V1なので、ユーロドル1分足のデータを使用しました。



次に、ＭＴ４にヒストリカルデータを取り込むのですが、ＭＴ４には、チャートを表示する度にレートデータが取り込まれ 使っている内に結構なデータ量になっていて、バックテストを行なう際の障害になったりしますので、不要なデータを 取り除きましょう。 下の画でご覧いただける通り、プルダウンメニュー「ファイル」＞「データフォルダーを開く」を選択し フォルダ「histiry」を開きます。その中の特に「AlpariJapan-DEMO1」の中に存在する　＊＊＊.hst ファイルを 全部削除します。



他のフォルダの中にも、＊＊＊.hstファイルがあれば削除してしまいましょう。 で、一旦、ＭＴ４を終了させ再起動します。いつもいろんなところで申し上げているのですが、バックテストは 兎にも角にも、ワンステップ作業が終わったら再起動をする必要があります。ウィンドウズアプリの宿命か 再起動してなじませる必要があるようです。因みに、１回再起動しても出来なかったものが、再度再起動すると 出来るようになったなんて言うことはしょっちゅうで、実に曖昧なアプリだなーと思うこともしばしばです。 いよいよ、ヒストリカルデータをＭＴ４に取込みます。 下の画の通りプルダウンメニュー「ツール」＞「ヒストリーセンター」を選択し表示します。 今回は、ユーロドル１分足ですので、通貨ペア時間はそれを指定し、「インポート」をクリック インポート　ＥＵＲＵＳＤ　の小ウィンドウが開くので、ダウンロードしたヒストリカルデータ EURUSD_1min_2011.csv　を指定します。 「スキップ」→「行」の欄（（Ａ）の欄です）の数字を”0”から”1”に変更すると、インポートしたデータが表示されます。 「ＯＫ」をクリックして取込み完了です。 この際、ダウンロードしたデータは、年毎に４つに分かれています（ＦＸＤＤはまとまっているので楽です。 ここは要改善点ですが、まとめたりするからデータが歯抜けになる・・・なんてこともあるかも） ので、同じ作業ステップを繰り返し、４つのデータを取込みましょう。



完了したら、また、再起動します。 ＭＴ４が立ち上がったら、下の画にあるプルダウンメニュー「ファイル」＞「オフラインチャート」を選択し表示される 「オフラインチャート」の中の「ＥＵＲＵＳＤ,M1」を選択しオフラインチャートを表示します。 オフラインチャートは、リアルタイムレートを表示するＬＩＶＥのチャートのようなクラウド上にあるものではなく クライアントのＭＴ４の中にあるヒストリカルデータをチャートに表示するものです。



オフラインチャートを表示すると、以下の画の通り　「ＥＵＲＵＳＤ,M1(offline」　と表示されるので ＬＩＶＥチャートと見分けがつきます。 さて、ヒストリカルデータは取込みはしたものの、この状態では、1分足のデータのみがＭＴ４に入っているという状態で 他の通貨ペアのバックテストを行なうことができませんので、PeriotConverterAllという１分足から他のすべての足を生成できる スクリプトを使用します。 Period_ConverterALL.mq4は、ここで→　Period_ConverterALLでダウンロードできます。 入手したら、以下の画の通りプルダウンメニュー「ファイル」＞「データフォルダーを開く」＞\MQL4\Scriptsに 保存してください。 再起動したら、下の画のように「ＥＵＲＵＳＤ,M1(offline」にペーストすると、他の足をどんどん生成してくれます。



以上で、アルパリジャパンのヒストリカルデータの入手と、時間足の生成は終了です。 今回は、この足を使って、White Bear V1のバックテストをやってみました。 結果は、驚異のプロフィットファクターを記録しました。 まず、以下の画のfx-onで2012年2月27日から行うフォワードテストを見ましょう。 ＦＸＤＤなので、多分平均スプレッドが　2.＊＊pips　くらいであると考えられますが、下の画の通り プロフィットファクター　2.61 収益　4,879.97ドル でした。しかしながら、これでも十分安定し且つ強烈な利益です。



ところがですねー。驚くなかれ、下の画の通りアルパリジャパンは何倍もすごかったです。 プロフィットファクター　4.98 収益　5,965.91ドル リアルタイムスプレッド比較の結果でも、アルパリジャパンのスプレッドは 概ね1.0pips　以下でしたので、少々大目に見て　スプレッドは固定1.0pipsで測定した結果ですので 実際はもっと良い結果になるかもしれません。







White Bear V1を動かすなら、低スプレッド、安定のブローカーを選ぶべきだってことを証明していると言えそうです。
written by Hayakawa