〔第2回〕バックテストは全ティックを選んだ方が良い

連載コラム：稼げるEAの見分け方：第2回

ライター：ＴＡＣＡ（林貴晴）
ＶＢ６によるシストレ開発に始まり数百のＥＡを作成。その経験からテクニカルが力を発揮するのは短期取引のオシレーターと信念を持つ

今回のバックテストの見本は上の画像です。↑↑

通貨ペア　(Symbol)

通貨ペアの略称とカッコ内は正式名称です。

略称の初め6文字はどこも同じですが、ブローカーによってはそのあとに文字が付くことがあります。

OANDA社の場合-a01ですね。EA作成者が通貨ペア名をSymbol()、NULL、””のオールマイティーにしている時は問題ないのですが、通貨ペア指定の場合ここが原因でEA動かないことがあります。

期間（Period）

設定の足と期間です。

期間は実際の期間とカッコ内は設定期間です。開始日や終了日が休日等でデータが無い日は設定期間と実際の期間がずれることがあります。

期間の長さは信頼性の指標のひとつです。しかし極端に長いものも問題です。

5年以上前の古いデータはリアリティーに欠けます。

３，０００取引以上、取引回数の少ないものは一年のバックテストが信頼できます。

※シミュレーションでは一回50pipsの幅の取引を３，０００以上行うと一定幅に落ち着きます。１１カ月や１３カ月といった中途半端な期間の場合チャンピオンデータの可能性があります。

モデル(Model)

バックテストのティックモデルです。

全ティック

疑似ティックを生成し検証します。

過去データから算出しますと３０～６０本程度のティックを生成しているようです。バックテストの時間がかかりますが精度は高くなります。

コントロールポイント

ひとつ下の足を使って検証します。一分足の場合10本程度のティックを生成します。全ティックよりも軽いのですが、精度は全ティックの八割程度です。

始値

四本足のみで検証します。非常に高速です。制度は全ティックの6割程度です。

おすすめは一時間足以上の場合や、足変更のタイミングをとるEAです。

バックテストは全ティックで出している物を選びましょう。

ＰＦが１．９を超えるストップロス設定の無い類のＥＡの場合はより全ティックが適しています。

ティックが細かいほど破たんの再現性が高くなるからです。

実際に全ティックで長時間かけてバックテストを行っても現実ではうまく動かないことがあります。

過去のデータは未来に当てはまらないのでしょうか？疑似ティックは現実的ではないのでしょうか？

私はそうは思いません。

相場が急変する時の疑似ティックには疑問が残りますが、非常に実運用に近い結果を出します。

バックテストはコンピュータの中で計算しますのでタイムラグはありませんが、実運用では往復で７０ｍｓ～数百ｍｓのラグが発生します。

またスリッページを設定すると確実にすべるブローカーもあります。

スリッページを０にし、実際のブローカーのスプレッド＋４程度が実運用に近くなります。

ＥＡのサンプルがある場合など、バックテストができるときは少し高めのスプレッドで安定して利益がでるか確認してみましょう。

パラメーター(Parameters)

パラメーター、バックテストではエキスパート設定と表記されている項目設定です。

設定には大きく二つあります。

MAGICナンバーの設定やLotsやCommentsなどが設定できることはユーザーに利便性が増します。

しかし、関数の期間PeriodやStopLossそしてTakeProfitなどの条件設定があるものは避けたほうが無難です。

折角EAを手に入れても最適な設定がわからないのといった事態に陥らない為です。不必要な設定の少ないＥＡを選びましょう。

次回はプロフィットファクタとその功罪について