ジャッキーボリンジャーの長期バックテスト

バックテストにはFXDDのヒストリカルデータを使用しています。

開始資金は100万円、バックテスト期間は「2005年1月1日~2015年8月29日」を設定しています。

デフォルトパラメータでのバックテスト結果

デフォルトパラメーターでは、毎回5万通貨固定での取引となります。

スプレッド1

スプレッドを1に設定してバックテストを行った結果です。

ジャッキーボリンジャーバックテストスプレッド1

スプレッド2

JackieBolingerBTSp20

結果を比較

結果を比較してみます。

スプレッド1 スプレッド2
プロフィットファクター 1.43 1.29
勝率 67.75% 66.21%
最大ドローダウン 11.11% 13.48%
総損益 38457.10ドル 26769.32ドル

考察

毎回5万通貨固定での取引ですので、収益の伸びに爆発力はありません。

スプレッド1の場合だと資産は約10年8ヶ月で約3.85倍という結果となっています。

ただ、最大ドローダウンの数値が小さいので、比較的低リスクで運用できるEAといっていいでしょう。

安定して着実に増やして行きたい方は検討されるとよいかと思います。

JackieBolingerBTSp10Sisanline

資産曲線を見てみると、2008年8月辺りから2009年5月辺りまでの資産の増え方が、他の期間よりも高くなっています。

2008年9月にはリーマンショックがあり、上記の期間は大変動があったことが起因していると思われますが、大変動は2007年他、アベノミクス相場でも大変動しているわけで、なぜその期間だけ資産の増え方が急になっているのかは少し謎ですね。

大きく増えてるので全く問題ないですけども、他とはちょっとイレギュラーな期間だと思っておいた方がいいのかもしれません。


商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
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金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

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