Updraft (USDJPY M30) との相性は?~EA博士シリーズその4~(第5回目連載)
2017年11月現在、順調な右肩上がりで、6名の方にご愛顧を頂いているEAです。
個人的にはこのEAはもっと売れて欲しいなあと感じています。
さて今回は、開発者のわいぞーさんからご承諾を頂いて、
Updraft (USDJPY M30) と
わたくしのEA、WeStreetPMArinaFilterUSDJPY5m
この2つのEAの相性はどうなのか?ご説明いたします。
つまりは2つを同じ時期に同時運用させたら収益はどう変化し推移していくのか?です。
例えるなら、食材同士の相性を測っている「味博士」ならぬ「EA博士」ですね。
過去10年(2006.01.01~2015.12.31)でのバックテストを、ReportManagerというソフトを使用し掛け合わせてみました。
(今回はそれぞれのEAのロットパラメーターを同じ1万通貨ずつで同時稼働した場合を想定)
純益は25453.01$、最大ドローダウンは593.80$でした。
25453.01÷593.80で計算すると、最大ドローダウンの約43倍ほど稼げることになります。
これほどパフォーマンスが高ければ、ちょっとやそっとの事では負けにくいポートフォリオが、たった2つのEAの掛け合わせだけで完成しました。
「Updraft (USDJPY M30)」単体では約19倍でした。
「WeStreetPMArinaFilterUSDJPY5m」単体では約20倍でした。
19倍のEAと20倍のEAでの同時運用でなんと43倍になってしまった訳です。
つまり、2つのEAを同時運用させることによりお互いのマイナス面が補完され、よりリスクが軽減されたと言えます。
「EA博士」から言えば、相性は良いと言えます。よりおいしくなったと言えます。
この「EA博士」シリーズは、開発者さんの承諾が得られれば順次公表していきたいと思います。
よろしいですか?