Trend Surfer EA II型 週末エグジット機能の有効性について
今回は、トレンド・サーファー Trend Surfer EAシリーズにおいて、Ver.1.10から実装している「週末エグジット機能」の有効性について、「トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型」のフォワードテスト結果(ドル円1時間足)に基づいて、取り上げることに致します。
1ポジション 順張り 損小利大 大きな相場は確実に勝利 実現利益重視
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型
まず、2017年4月21日から24日にかけてのトレード結果です。
この時すでに「週末エグジット機能」は実装していたのですが、バージョンアップ前のパラメーター設定をそのまま引き継ぎ、週末エグジット機能はオフにしていました。
結果として、フランス大統領選挙の結果を受けて大きく空いた窓にやられ、155.5銭負けてしまいました。
もし、Ver1.10へのバージョンアップ(3月11日)と同時に「週末エグジット機能をオンにしていれば、エントリーが23:00でしたので、このポジション自体を持つことなく、大損失は避けられました。
因みに、2番目に大きな損失は44.3銭ですので、この1回の損失がいかに大きいか分かると思います。
蛇足ながら、1トレードでの最大利益は168.4銭です。
その後、数か月は週明けの目立った窓はありませんでした。
トレンド・サーファー Trend Surfer EAシリーズは、2017年8月26日にトレーリング・ストップ機能を追加するバージョンアップを行いました。この時同時に、週末エグジット機能をオンに変更しました。
その後、2回、週末エグジット機能が有効に働きました。
まず1回目、2017年9月1日のトレード結果です。
このときは週末エグジット機能により、金曜日23:00(日本時間土曜日5:00AM)でポジションをクローズしています。
若干(2.2銭)の損切りとなっていますが、もし、このまま週を跨げば、ギャップダウンの影響で75銭程度の損切りに会うところでした。
2回目は、2017年9月8日のトレードです。
このポジションも、金曜日23:00(日本時間土曜日5:00AM)に95.3銭の利益でエグジットしています。
このエグジットは、週末エグジット機能によりエグジットしたのか、テクニカルによりクローズ条件が成立してエグジットしたのか、微妙な相場なのですが、もし、テクニカル条件が成立しておらず、週マタギのポジションとなっていたならば、ギャップアップにより、50銭ほどの利益で終わっていました。勝ちは勝ちですが、40銭以上の差が出るわけで、これはこれで週マタギのポジションを持たないことの有効性を示した事象であると思います。
以上の通り、1時間足での運用に於ては、週末エグジット機能が、週明けの窓の悪影響をかなり軽減してくれることが示されました。なお、週明けの窓がマイナスに作用することが多い原因として、金曜日のNYクローズ前における巻き戻しの値動きが、テクニカル上、新たな逆方向へのトレンド開始と判定されてしまうためと思われます。
たまには、週マタギのポジションで大勝ちすることもあるかもしれませんが、損失を減らせばトータル損益は向上しますので、現在の設定がベターであると思われます。
1ポジション 順張り 損小利大 大きな相場は確実に勝利 実現利益重視
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型
Trend Surfer EA シリーズのほかのEAでも、週末エグジット機能は有効に機能しています。
2ポジション 順張り 損小利大 大きな相場は確実に勝利 実現利益重視
トレンド・サーファー Trend Surfer EA
順張り 損小利大 大きな相場は確実に勝利 実現利益重視
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅲ型 最大4ポジションで損益安定化
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