トレンド・サーファーEA Ⅰ型とⅡ型の成績を比較してみたら
ブログ「観て自在に張ると相場は打ち出の小づちになる」より転載しています。
まず、Ⅱ型の成績(バックテスト結果)です。
期間は今年初めから昨日まで。週マタギの窓の影響を避けるため、週末クローズは有効です。
1ポジション 順張り 損小利大 大きな相場は確実に勝利 実現利益重視
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型
詳細データ ⇒ TSAusdjpyH1201701-0610.htm
1ポジション 順張り 損小利大 大きな相場は確実に勝利 実現利益重視
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型
今月は期待できるかと思っていましたが、今のところ横向きから脱却できていません。ドル円相場が縦に動く局面が来ないから仕方ありません。
次に2ポジションタイプのⅠ型です。
こちらも、期間と週末クローズはⅡ型と同じです。
2ポジション 順張り 損小利大 大きな相場は確実に勝利 実現利益重視
トレンド・サーファー Trend Surfer EA
詳細データ ⇒ TSusdjpyH1_201701-0610a.htm
2ポジション 順張り 損小利大 大きな相場は確実に勝利 実現利益重視
トレンド・サーファー Trend Surfer EA
ぱっと見、損益曲線が全体的に緩やかな右肩上がりで、こちらのほうがいい成績に見えますが、利益は少ないです。
これは、こちらのEAがパラメーター最適化をかけているためと思われます。
このEAは、fx-onでのフォワードテストとバックテスト結果の差異が大きいです。理由はfx-onでのフォワードテストにおいて計測する通貨ペアを途中で変更(GBPUSD15分足→USDJPY1時間足)したことと、偶に稼働状態がおかしくなること(詳細はこちら)の二つです。バックテスト結果のほうが実情に近いと考えられます。
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