トレンド・サーファー Trend Surfer EAシリーズの相互関係
サインツール「トレンド相場でドカンとゲット。」のロジックを使って、下記のEA3種類を作成しました。
トレンド・サーファー Trend Surfer EA
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅲ型 最大4ポジションで損益安定化
年初からのバックテスト結果も比較しながら、相互の関連について述べたいと思います。
なお、バックテストは
通貨ペア USDJPY (USD/JPY)
期間 1時間足(H1) 2017.01.03 01:00 - 2017.03.31 23:59 (2017.01.01 - 2017.04.01)
で行っています。
トレンド・サーファー Trend Surfer EA
このEAを最初に開発しました。サインツール「トレンド相場でドカンとゲット。」のロジックは、期間と偏差という2つのパラメーターを変えることより、トレードポイントが変化します。このEAは、一つの期間に対して、2つの偏差を持たせ(つまり2ポジション化)、利益を増大させることを狙いました。しかし、現実には、相場によってはかえって利益が減ってしまうこともあり、次の1ポジション型のMk-IIを開発することになりました。
純益 283650.00 総利益 1732950.00 総損失 -1449300.00
プロフィットファクタ 1.20 期待利得 1130.08
詳細データ ⇒ TSusdjpy2017H1.htm
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型
次に開発したのがこのEAです。サインツール「トレンド相場でドカンとゲット。」のロジックをそのまま使って、シンプルに1ポジションのEAとしました。こちらのほうが損益曲線も綺麗ですし、損益も良くなっています。
純益 418300.00 総利益 1781000.00 総損失 -1362700.00
プロフィットファクタ 1.31 期待利得 3606.03
詳細データ ⇒ TSA2017usdjpyH1b.htm
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅲ型 最大4ポジションで損益安定化
このEAはロジックの特性を生かしながらマルチポジション化するには、どのような形態が良いのかということを、改めて考え直した結果生まれました。初期型の「トレンド・サーファー Trend Surfer EA」では、期間は一つで偏差を変えることで2ポジション化しましたが、こちらは期間を少しづつずらせ、トレードポイントを分散させることでマルチポジション化しました。期間は「10」が汎用的に通用する値であることは、新発想のテクニカルを思いついた当初から分かっていたことなのですが、実際の相場では9が良かったり11が良かったりします。つまり相場のリズムは常に一定ではないので、その相場に応じた最適な期間の値があるということです。この最適な期間を事前に知ることはできないので、4ポジションを持ち、各々のポジションの期間を変えてトレードポイントを分散させ、どれかのポジションが最適なトレードポイントになるようにしたのが、このEAです。結果として3種類のEAの中では、最も良い成績が出ています。
純益 470900.00 総利益 1856500.00 総損失 -1385600.00
プロフィットファクタ 1.34 期待利得 943.69
詳細データ ⇒ TSBusdjpy2017H1.htm
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