システムトレード基礎講座のまとめ
システムトレード基礎講座のまとめ
証券アナリストで、システムトレードに関するセミナー講師を担当しています、フェアトレー
ド株式会社の西村剛(にしむらつよし)です。本講座では、ご覧頂いた皆さまが基礎から「シス
テムトレード」を理解できるように、やさしい言葉とやさしい表現で解説していきます。ぜひ、
最後までお付き合い頂ければと思います。今回のテーマは、本講座の「まとめ」です。では、中
身に入りましょう。
これまでに吸収した講座内容をふまえて、本日の「まとめ」をご覧下さい。
システムトレード システムトレード
とは、「あるパターンが あるパターンが現れたときに売買していれば利益になる」という実績を根拠として行なう
投資手法です。そして、システムトレードの最大の魅力は、ある売買手法を実践して損失を出し
てしまう前にバックテストを行なうことで、過去にそれが有効だったのかどうかを検証できることでした。
しかし、システムトレードというのは、過去の統計からほんの少しでも優位性のある方法を見
つけ、その方法を数多く繰り返すことで、少しずつ利益を積み上げていくというのが基本的な考
え方です。よって、バックテストの結果、長期的に利益の出る方法でも、短期的には「勝ったり
負けたりの繰り返し」となります。
そこで、短期的に負けが続いてもトレードを継続できるようにするために、資金管理が重要に
なってきます。
講座内に登場した例を挙げると「運用資金 100 万円で 5 銘柄」と「運用資金 1000
万円で 50 銘柄」では、結果が大きく変化していました。
システムトレードでは、個別銘柄を対象に行なう場合、200 万円程度が必要です。これからシ
ステムトレードを始めるという方には、少々リスクが高いかもしれません。本講座では、株の話
が中心でしたが、そのような方には「日経 225 先物 mini」がお勧めです。「日経 225 先物 mini」
であれば 30 万円程度の少額からシステムトレードを始めることができます。
また、上昇相場で
も下落相場でもそれなりに安定した成績を収めることが可能なため、これから始める方の取り掛かりとしてお勧めできる商品です。
最後は、講座内では取り上げませんでしたが、「売買ルールの調整」についてお話します。
売買ルールの見直しは「ちょっと成績が悪いからシステムを いからシステムを見直そう」というのではありません 」というのではありません。できる限りドローダウンの小さい売買ルールを探そうとしても、ドローダウンの少ない売買ルール
というのは利回りも小さいのが普通です。
最終的には自分の許容できるドローダウンと利回りの
大きさでバランスをとることになりますから、過去の最大ドローダウンを更新したときなど、「過去になかった出来事が発生したら」売買ルールを見直すタイミングと言えるでしょう 言えるでしょう。
よろしいですか?