システムトレードの有効なご利用方法
| FX・自動売買・システムトレードのすべてがわかるMT4やEAの投資情報サイト【fx-on.com】

閲覧履歴

システムトレードの有効なご利用方法







株、為替、先物などの金融商品取引において、金融機関、投資銀行などの自社ディーリングでは、アービトラージ取引などシステムトレードソフトウェアを使用して取引を行っていることは周知の事実です。

特に欧米の主要な金融機関は、それらシステムトレードソフトウェアを使用することで、年間を通して全勝、或いは、殆ど負けることが無いといった記事が日経新聞本紙紙面などのメジャーな経済メディアでも頻繁に書かれていますので、ご覧になった投資家の方も多いのではないでしょうか。

これらの紙面(例:「日本株売買に占めるアルゴリズム取引、3年後に5割も」 米プログレス社のネルソン氏 2011/7/5 18:43 http://s.nikkei.com/nuJT1a) では、東京証券取引所においても、システムトレードソフトウェア取引が主流となっていると述べられています。

この様に、各マーケットでは、これら金融プロフェッショナルを中心にシステムトレードを多用している現実があります。

しかしながら、それらの金融プロフェッショナルだけでなく、市井の投資家でシステム開発を本業とする方、元金融機関のシステム部門でシステムトレードを開発していた方などを中心に、日夜、仮説、実行、検証を繰り返し優れたシステムトレードを開発し自らシステムトレードによる運用を行っている方は、益々増加傾向にあります。

これらのシステム開発能力のある投資家の方々が開発したシステムトレードの中には非常に優秀なモノが多数存在します。

特筆すべきは、オープンなソフトウェア(開発するに際して無料で使用できる)であるメタトレーダー(MT4)を用いることで、様々な為替知識、開発知識を持つ非常に多数の開発者が開発を行い、それらにより蓄積されたデータや経験がネット上で伝播するという、正にソーシャルな開発環境によって優れたシステムトレードを生み出す土壌が既に存在しているといったことが挙げられます。

ここから生み出された優れたシステムトレードは証拠金を入金した後は完全に自動で稼働させれば資金が増えるといったことも勿論ありますが、特に為替マーケットに影響を及ぼすニュースなどを基に取引を停止させるという行動を起こす運用に比べて、資金を減少させるリスクは高くなります。

従いまして、これから述べる5つのポイントを、是非とも良くご理解いただき、投資知識、情報武装を行って、リスクを極力減少させたシステムトレード運用を行っていただきくことが非常に重要となって参ります。






ポイント1:過去のトレード実績から優秀なシステムを選ぶ

優秀なシステムを選ぶ方法は、バックテスト(過去の相場データを使用したテスト結果)とフォワードテスト(日々記録されていく取引データ)を公表しているシステムであることが前提となります。

特にフォワードテストは重要で、随時更新されている様子を見て、現在の相場に合っているかを一定期間確認します。




ポイント2:他の投資家の口コミから情報を得る

他の投資家からのの評価が高い、人気のあるものを選定することも当然に重要です。

特にコミュニティで開発者さん自らが投資家の方々と議論を展開し、システムトレード(EA)の仕様について発展的にコミュニケーションをしている場合などがありますが、その応答の内容を見ていれば本当に実力のある開発者さんか否かは、ポイント1の実績を加味しながら一目瞭然に把握することができます。




ポイント3:ファンダメンタルな情報を常時取得し危険を感じたら即停止させる

システムトレードは組み込まれるロジックは様々ですが、概ね一方向への大きな価格変動には弱い性質があります。

この一方向への大きな価格変動は、天災などの大きなニュース、事件、為替介入などといったファンダメンタルな情報によって生じる場合が殆どといって間違いはありません。

したがって、それらのファンダメンタルな情報に十二分に注意して、少しでも危険を感じたらEAを停止させることが大変重要となります。ポジション保有中で含み損があったとしても、勇気をもって撤退することが身を助けると言えます。

また、『休むも相場』という格言の通り、休んでマーケットに参加しないといった選択肢は、時として非常に賢明な選択となり得ます。





例えば、2011/3/11の震災後の3/17のドル円の急落と急回復、2010年9月末の為替介入など、事前にニュースとして把握できていました。
この様な時は、一定期間止めてみることが重要です。


2010年度(2010年4月~2011年3月)でいえば、fx-onシステムトレードランキング上位のシステムトレードの一部がドローダウン(損失を伴う決済)を発生させる程の大きな相場変化が生じたのは、ギリシャショック、為替介入、震災の3回です。(※勿論、3度の相場変動も難なく乗り切って1年半以上右肩上がりを続けるシステムも多数存在しています。)

これら3回はご承知の様に事前にニュースとして報じられていたものばかりであり、日頃から情報の察知に敏感になりニュースメディア等から情報を得る習慣を備えていれば、システムトレードを停止することが出来て稼働しっ放しといった状態よりも良い運用成績を出すもたらすことが可能となります。

ポイント4:十分な証拠金で運用する

1,000通貨の取引であっても、可能な限り証拠金は多い方が望ましいことは言うまでもありません。

FXマーケットでは参加者の内77%が証拠金を失って撤退する(7/29の日経朝刊本紙1面『さまよう個人投資家 (上)FX、円高で存在感増す』有料記事ログインが必要です。 http://s.nikkei.com/psoj2v  参照)と言われます。

証券会社、FX会社サイドから投資家の方々を見た場合、マーケットから退場を強いられている殆どすべての投資家の方々は、少額の証拠金で高レバレッジをかけた運用をしているということがよく分かると言われています。




ポイント5:複数のシステムに分散する


上述のポイント1~4を実行しても、察知できない大きな相場変動が生じる可能性は皆無ではありません。

したがって、その様な万が一のケースが生じても、損失を最小限に抑えリスクを最小化することを検討することが賢明であります。

賢明な策とは何か? それは、複数の優れたシステムを分散して運用することで、その様な相場変動時に、あるシステムはロング方向にポジションを持っていたけれども、他方のシステムはショート方向にポジションを保有していたことにより、損失と利益により相殺できた。

或いは、あるシステムは損失を生んだけれども、他方のシステムは停止していたことで、1システムの損失だけで済んだという状況を作り上げることに他なりません。






如何でしたでしょうか。

システムトレードのご利用ははじめてという方もいらっしゃると存じますが、ぜひ、ニュースを収集するとともに、為替のテクニカルスキルを得ていただき知識、情報の武装を行っていただいた上で、システムトレードをご利用いただいて、是非とも有意義な為替取引を行っていただければ幸いでございます。







関連記事