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金融工学でスワップ運用をサポート!
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販売開始日
2017年2月13日 17時37分
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ヘッジ戦略でスワップ運用のリスクを低減!



スワップポイントを目的とした運用ではポジションを長期保有するため、取得したスワップポイントを大きく上回る為替差損が発生する場合があります。為替変動の影響を少しでも小さくするためには、価格の動きが似たもしくは反対の動きをする相関関係の高い低スワップの通貨ペアと組合せて運用するヘッジ戦略が効果的です。ヘッジGoでは相関係数計算と簡易的な金融工学計算を行い、リスク低減効果を算出することでスワップ運用をサポートします。
ヘッジGoではメインとサブの2種類のインジケータを使用します。メインインジケータでは相関係数やヒストリカルボラティリティ、最大リスク、必要証拠金、スワップ利回りなどを計算し表示します。また、サブインジケータではチャート通貨ペアとヘッジ通貨ペアを合成した通貨ペアの価格レート、移動平均、ボリンジャーバンドのグラフ表示を行います。なお、ポジションのエントリー/クローズのサイン表示はありません。

1. 使用可能通貨ペア:xxxJPY、xxxUSD、xxxCHF、xxxCAD、xxxNZD、xxxAUD、xxxGBP、xxxTRY、xxxZAR、xxxSGD 

           xxxの部分はどの通貨でも構いません。

2. 使用チャート:日足(D1)チャートのみ

3. ヘッジGoでできること


・高スワップの通貨ペアと組合せてリスクを減らせるヘッジ通貨ペアを探せる


 通貨ペア名と数量、スワップポイント、レバレッジを入力するだけで相関係数や最大リスク、必要証拠金、スワップ利回り計算等を行います。
 為替変動リスクを抑えかつ資金の効率的な運用が可能なヘッジ戦略が立案出来ます。

・MT4が使えないFX会社のスワップ運用にも使える


 レバレッジやスワップポイントを自由に設定出来るので、実際に運用するFX会社に合わせたシミュレーションが可能です。

・合成通貨ペアのテクニカルを表示する事が出来る


 サブウィンドウに始値、移動平均、ボリンジャーバンドを表示しますのでエントリー/クローズのタイミングを検討することができます。
 (売買サインはありません)

4. 使用例
2017.2.4時点のデータでランド円についてヘッジGoを使用して計算した結果は以下のようになります。
FX会社:YJFX、レバレッジ:25倍、チャート通貨ペア:ZARJPY(南アランド/円)、通貨数量:100000、スワップポイント:13円
ヘッジなしの場合(ZARJPY単独での運用) HV(%)=18.96、必要証拠金=422,000円、スワップ利回り=11.24%

相関係数算出用バー数:130(約半年)での計算結果

CHFJPY売、数量=16000、スワップ=26円、相関係数=0.9460、HV(%)=1.97、必要証拠金=178,000、スワップ利回り=35.19%
EURJPY売、数量=15000、スワップ=11円、相関係数=0.9268、HV(%)=2.25、必要証拠金=209,000、スワップ利回り=25.58%
CADJPY売、数量=15000、スワップ=-8円、相関係数=0.9293、HV(%)=2.81、必要証拠金=201,000、スワップ利回り=21.43%
USDJPY売、数量=11000、スワップ=-19円、相関係数=0.9266、HV(%)=2.91、必要証拠金=205,000、スワップ利回り=19.42%
GBPJPY売、数量=6000、スワップ=-14円、相関係数=0.7836、HV(%)=5.94、必要証拠金=294,000、スワップ利回り=15.10%
EURUSD買、数量=10000、スワップ=-34円、相関係数=-0.8650、HV(%)=4.34、必要証拠金=289,000、スワップ利回り=12.12%

 HV:ヒストリカルボラティリティ、
 必要証拠金:VaR(99%)の最大リスク(99%の確率で1年間の損失がその額以内となる)に対し20%の余裕度を加えZARJPYの100000通貨とヘッジ通貨ペアの数量分の合計証拠金を加算した値。最大リスクが発生しても証拠金100%以上が残り強制ロスカットとならない金額。
 スワップ利回り:為替変動を考慮しない場合の必要証拠金に対するスワップ年間総額の比率

CHFJPYの16000通貨売りヘッジを行った場合、ZARJPY単体で運用した場合と比較して必要証拠金が半分以下となり20%以上のスワップ利回り改善が期待できる結果となっています。


(ただしこれは過去半年の相関係数を適用した場合で、長期的にはCADJPYのヘッジのほうが安定しています)

5. 注意事項

(1) 他のインジケータ/EAと同じチャートで使用すると他のインジケータ/EAの表示もしくは本商品の一部もしくは全部が表示されない場合があります。そのような場合、別チャートで使用してください。

(2) 本インジケータはユーザご自身でリスク管理を行う際のサポートツールであり、売買のサインや相場の方向性を表示するものではありません。

(3) スワップポイントや相関係数は日々変動していますので、定期的に運用状況をチェックすることを推奨致します。なお、こちらでは運用に関するアドバイスや相場観についてのご質問にはお答え致しかねますのであらかじめご了承願います。

(4) 本商品はスワップ運用におけるリスク低減のサポートを目的としておりますが、相場動向によっては想定以上の損失が発生する可能性がありますので、実際の投資判断についてはあくまでも自己責任にて行ってください。



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[2017年2月11日 17時44分] 最新のコメント
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