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投資の世界において、絶対も常勝もあり得ません。では、一寸先は闇なのかと言えば、そうでもありません。ある一定の期間があれば、ある程度の利益が得られる方法は必ず存在します。一般投資家にとって、最も利用し易いその方法とは、システムトレードによる運用だと弊店は確信しております。弊店のシステムをご利用いただくことで、投資家の方々の一助となれば幸いです。



何故、システムトレードによる運用なのか?


投資顧問業者は投資のプロとは限らない

投資顧問とは、株式や債券、あるいは投資信託、更に先物やオプション等の金融商品に対する投資判断について、専門的な立場から投資家に助言を行う業務です。財務省に登録が必要ですが、分析者の資格については、証券アナリストはおろか証券外務員資格がなくても、書類形式さえ整っていれば登録は受理されます。従って、投資家の立場からすれば、どの程度の専門知識があるか判断する材料はその業者の呈示する過去の実績や口コミの評判くらいしかありません。


ファンダメンタル分析とテクニカル分析

マーケットを予測する方法として、大きく分けて「ファンダメンタル分析」と「テクニカル分析」という2つの方法があります。 「ファンダメンタル分析」とは、経済の基礎的要因(ファンダメンタルズ)を分析することで将来のマーケットを予想しようという分析手法です。企業の財務状態、成長率といった内部要因と業界の収益力、動向、安定性あるいは金利、景気、為替といった外部要因に分け、それぞれ分析します。特徴としては、長期予測が一般的ですが、分析者の能力に負うところが多く、部外者から見るとその予測の的中率が曖昧です。また、常に経済や政治に注意を払う必要があり、情報収集力も問われます。 「テクニカル分析」とは過去の価格などから将来のマーケットの動向や価格を分析します。特徴としては、短期予測が一般的ですが、通常コンピュータを使うので、システムの能力が全てで、過去の的中率等はデータで提供されます。過去の価格や出来高を利用するので、情報収集力はあまり必要ありません。

では、ここで両者の違いを表にしてみましょう。

ファンダメンタル分析 テクニカル分析
予測スパン 長期予測 短期予測
予測実現のまでの期間 通常長期 タイムラグなし
予測者 人間通常コンピュータ
情報収集力 高度に必要 僅かでよい
エントリーのタイミング 通常考慮なし 高度に対応
的中率の安定性人間がやるので不安定 ある程度安定的
予測の的中率 曖昧 明瞭
投資に失敗した場合の対応 説明あり 説明なし
取引制度や税制の変更 柔軟に即時対応可 対応時間が必要


結論

投資家にとって、分析者の能力を判断するより、システムの能力を判断する方がはるかに容易と言えます。更に、先物取引の制度上、取引が活発になってからですと、期間が約3か月しかありません。その間で、効率よく収益をあげるには、テクニカル分析によるシステムトレードがより理にかなっていると思います。

では、よいシステムとはどのようなシステムでしょうか?システムを評価する指標は平均収益率、プロフィットファクター、ペイオフレシオ、最大ドローダウン等々いろいろありますが、簡便にして且つ直観的に判る方法があります。それはズバリ、収益曲線の形です。長期(できれば10年間以上)に亘って安定的に右肩上がりの収益曲線であれば、多少平均収益率が低くてもレバレッジを上げれば(※)収益率の低さは補うことができます。一方、収益率が高くても、収益曲線が安定的に右肩上がりでないシステムはどこで大きなドローダウンに見舞われるかわからないリスクを常に抱えています。

過度のレバレッジは禁物です。LTCM(ロングターム・キャピタル・マネジメント)は流動性の低い割安な債券を買い、流動性の高い割高な債券(主に米国国債)を売っていました。債券の裁定取引のため、収益率が低いのを高いレバレッジ(最終的には約100倍)で補って高収益を上げていましたが、ロシア危機の際、質への逃避が起こり、一発で全てを失っています。


ということで、以下、システム運用投資顧問のシステムの実力を見てください。


システム運用投資顧問のシステム

日経平均と過去のパフォーマンス




上のグラフについて

日経平均(目盛りは左側)
システムの損益(目盛りは右側)
ドローダウン

・通常、損益のパフォーマンスを呈示する場合、最低単位の売買で計算しますが、日経225先物の場合、高いときは約4万円、低いときは約7千円で差があり過ぎるので、売買代金を約1000万円になるように調整して計算してあります。
・手数料は消費税込みで0.00525%(日経225先物が10000円のとき1枚建てると525円)と仮定しました。これはネット証券の代表的な手数料の水準よりも10%以上高めになっています。
・スリッペ-ジは常に寄付の売買なので、0円です。
・データは日経225先物が開始した時点(1988/9/3)より計算してあります。


弊店のシステムの特徴

・安定的に右肩上がりの圧倒的なパフォーマンス
・相場の転換点を高確率で捕捉
・ボラティリティの高い相場に強い
・短所としては、最大フラット期間が長いことと、ややシグナルが少ないこと



パフォーマンス・データ

総損益 64,614,207円
総利益 140,398,431円  総損失 -75,784,224円
平均収益率      22.42%  半年複利収益(10年間)       7.37倍
総取引回数        577回  勝率       63.60%
勝ち取引回数        367回  負け取引回数         210回
最大利益   2,018,636円  最大損失    -1,057,885円
平均利益    382,557円  平均損失    -360,877円
ペイオフレシオ        1.06  平均損益    111,983円
最大勝ち取引連続回数        11回  最大負け取引連続回数         7回
プロフィットファクター        1.85  最大フラット期間       561日
最大ドローダウン  -3,100,880円  スターリングレシオ        1.38
Pessimistic rate of return        1.64  ケリー       29.27
修正 総損益 56,919,076円  修正ペイオフレシオ        1.00
修正 profit factor        1.75 修正スターリングレシオ        1.22
修正 PRR        1.55 修正 kelly       27.28
取引期間      28.82年  取引期間 19880903~20170731

※平均収益率が、22.45%(2016/04現在)というのを低いと思われる方もいらっしゃると思いますが、これは想定元本1000万円に対しての数値で、投資家サイドからすれば、証拠金ベースで計算するのが本来の収益率になると思います。しかしながら、近年の証拠金はプライススキャンレンジによって頻繁に変わる上、過去の証拠金はかなり高めに設定されているため、実質的な証拠金ベースの収益率の計算はほとんど不可能です。ただ、簡易的には常に市場のボラティリティが高い場面の証拠金をベースとして計算しますと、平均収益率は150%位になります。



年毎のパフォーマンス・データ

西暦 勝数 負数 回数 利 益 損 失 損 益
1988 4 3 7 715,384 -315,924 399,460
198912 921 2,488,490 -1,066,184 1,422,306
199011 920 7,386,009 -3,368,231 4,017,778
199114 620 4,229,624 -2,676,263 1,553,361
199215 823 5,981,289 -4,283,111 1,698,178
199318 422 5,124,990 -1,300,372 3,824,618
1994 9 615 2,928,581 -1,783,648 1,144,933
199512 820 5,743,259 -3,872,324 1,870,935
199610 414 2,377,242 -1,894,819 482,423
199716 622 6,312,890 -2,443,627 3,869,263
1998141428 4,759,966 -4,104,073 655,893
199913 821 4,152,791 -2,914,441 1,238,350
200016 723 5,701,523 -2,006,238 3,695,285
200113 821 5,790,848 -3,394,270 2,396,578
200221 829 7,589,897 -3,544,075 4,045,822
2003101222 4,028,370 -4,483,164 -454,794
200410 313 2,661,499 -1,263,915 1,397,584
200517 825 4,111,254 -1,566,356 2,544,898
200610 919 4,392,697 -3,871,360 521,337
2007 6 612 1,898,539 -2,839,952 -941,413
200814 721 11,100,654 -2,512,059 8,588,595
2009131023 5,035,989 -3,840,206 1,195,783
201013 720 4,977,691 -2,156,111 2,821,580
201111 617 5,253,438 -1,046,796 4,206,642
2012 91019 3,521,397 -4,209,583 -688,186
201310 818 3,217,977 -3,116,413 101,564
201411 516 3,824,642 -2,371,149 1,453,493
201513 417 5,775,320 -563,357 5,211,963
201616 521 8,005,181 -2,222,430 5,782,751
2017 6 2 8 1,311,000 -753,773 557,227

いかがでしょうか? 約28年間の運用(バックテスト27年、実績値1年)で、マイナスが3回、収支トントンが1回(投資顧問料を含めるとマイナス)ですが、まあまあなシステムだと自負しております。

※弊店は2009年4月に発足しておりますが、実績値が1年というのはあまりに短いとお考えの方もいらっしゃると思います。実は2016年1月にシステムの大幅な変更を行いました。

背景として、2015年8月に(株)ゴゴジャンの早川社長より業務提携の話があり、その際に以下の点を変更することにいたしました。
  1. 顧問料の変更
  2. 3ヶ月無料お試し期間の廃止
  3. 契約手続きの簡略化
  4. システムの大幅変更(以前のシステムは法人・年金等の契約を想定していましたが、個人向けに変更しました)
【個人向けと法人向けがどう違うのか?】

法人は資金規模も大きく、多少のドローダウンにも耐えられますが、個人はそうはいかないので、得べかりし利益を削っても、最大ドローダウンが小さくなるよう設計を変更しました。後、以前のシステムを構築してから5年程経過していますので、その間に思いついた新しいアイデアをいくつか盛り込みました。結果として、最大ドローダウンが低下したにも拘らず、逆に収益はよくなっています。


弊店の利用方法

まず、前提条件としてナイトセッションを取り扱っている証券会社に日経225先物取引及び日経225mini先物取引の口座開設が必要です。日経225miniは必須ではありませんが、端数調整のためには開設をお勧め致します。

次に、日常の売買の流れを時間経過を追って説明いたします。

・15:35 日経225先物 取引終了
・16:00 売買シグナルのメールマガジン到着
・16:05 弊店サイトの資金管理にて取引数量を調べる
・16:10 証券会社にナイトセッションの寄付で発注
・16:30 日経225先物ナイトセッションの寄付で約定


ネット証券会社を利用しないで、セールスと取引してる方もいらっしゃると思いますが、以下の3点の理由でネット証券会社を利用することを強くお勧めします

・手数料がネット証券会社の方が圧倒的に安い。
・別口座管理することにより、弊店経由の取引の損益等を把握し易い。
・担当セールスが不在の場合、他のセールスが受注することになりますが、先物等の発注を一度もしたことがないセールスがほとんどなので、発注に手間取りナイトセッションの寄付に間に合わない可能性もあります。まあ、寄付に間に合っても電話口で相当イライラさせられることは間違いないでしょう。


更に、弊店の売買ルールですが、いたって単純です。


・売買は全てナイト・セッションの寄付で行う。
・新規のシグナルは、既存の建玉を全て返済して、新規に建玉する。返済のシグナルは、返済のみ。限月は、基本1限月ですが、日経225先物のSQの直前2週間に限り2限月で指示がでますので、それに従ってください。
・日経225先物のSQでは、シグナルがない限り自動返済されるのに任せ、建直すことはしない(ロールオーバーが必要な場合は、システムが判断し新たなシグナルを出します)。
・先物の売買が成立しなかった場合、翌営業日に同じシグナルを建玉せずに新しいシグナルに従う(新シグナルが出なければ、そのまま何もしない)。

要するに、ナイト・セッションの寄付で、弊店の指示に従って(売買を強制するものではありません)売買していただければよいわけです。


投資顧問料について

月額30,000円(税込)という投資顧問料は高いと思われる方もいらっしゃると思いますが、日経225先物を1枚建て、30円抜ければ回収できます。日経225先物は毎日100円程度は動いていますので、そう考えるとそれ程高くはないと思います。




ここまでご精読、ありがとうございました。
システム運用投資顧問のシステムを利用してみたいと思われる方は、
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