井上 哲男『相場の潮流』:投資サロン - FX・株・日経225・自動売買・シグナル配信の投資情報総合サイト | MT4やEAのすべてが解かる【fx-on.com】

閲覧履歴
サンプル1
潮流223 ダウRSIは今夜から一旦の天井をつけにいく可能性も
配信日:2017年02月17日 09時05分
潮流223 ダウRSIは今夜から一旦の天井をつけにいく可能性も

 まずはニュースをいくつか。

 (昨日書いた)トランプ大統領は、上院の議会証言前日に労働長官への登用を見送ったアンドリュー・パズダー氏(CKEレストランツCEO)の替わりに、アレキサンダー・アコスタ氏(NLRB(全米労働関係委員会)元メンバー)を起用すると発表。

 あれだけ不満を強い言葉で語ったものの、(周囲に説得されてか)司法省への申し立てを退けていた「7カ国入国制限問題」について、「法的判断に従った新たな大統領令へ差し替える」と(司法省に対して)トランプ大統領が意向を示していることが判明。また、記者会見でオバマケアの医療保険制度改革法の見直し計画を3月の中旬までに提出することも発表した。

 石油関連からもひとつ。この1月から15年ぶりとなる、OPEC、非OPEC共同の減産が行われているが、7月の在庫水準次第でさらに削減量を拡大する可能性があるとOPEC関係者が述べたとロイターが書いている。次回の会合が5月であるが、それまでの在庫水準にも注意が必要か。

 さて、ダウの25日移動平均乖離率とRSIであるが、前日2.905%にまで上昇していた25日移動平均乖離率は、2.808%に若干低下、12/20以来の3%超はお預けとなっているが、RSI14日は73.086%から73.749%に上昇し、今夜の終値が前日と同レベルであった場合は82.934%と80%を超えることになる。ストキャス(9日3日)の%K、%D、スロー%Dは既にこの3日間90%を超えていることから、今夜の相場次第では5つのサインのうち、4つが過熱感を示す可能性が出てきた。

 これにより、これが示現すれば、暫くはあまり大きく上昇せずに揉み合い、(もし5サインが点灯すれば)、その後、この揉み合い期間を経て「再上昇」するパターンに入ることになる。この5つの過熱感サインが出た後のパターン解析は、昨年時間を費やして説明している。なかなか出ないこの過熱感5サインが出た場合は、背景に、それが示現するくらいの強いエネルギーがあることから、揉み合い経過後に再上昇するということである。

 それでも、今回は点灯した際に、この「揉み合い期間」を利用した、タイムデイケイ(時間の経過とともに、満期までの時間が減少することによるプレミアムの低下と考えてよい)プレイ、つまりはコール売りを行いたいと思っている。

 そして、揉み合い中に今度はプット売りにより、自己ポジションにおいてはショート・ストラングルのポジションを作ろうと思う。

 なぜ先物売りではなく、オプションのコール売りなのかは、添付したVIX井上可視化グラフ(5日)を見て頂ければお分かり頂けると思う。直近の紫の部分がグニャグニャなのであり、とても、レンジを上に切ったようなステージにいないのである。そのため、コールの売りは、今回も「逃げ切れるであろう(ここまでは上昇しないであろう)レベル」がストライクプライスとならざるを得ない。
 つまり、今回は、厳密には、方向感、相場感に則したポジション組成ではない。
サンプル2
全期200位内 抜群の安定性 9757 船井総研HD
配信日:2017年02月17日 07時56分
9757 船井総研HD
東証1部
12月決算

総合順位:67位/3238社中
同業種順位:28位/346社中
(同業:サービス業)

・コンサル業。流通、サービス業で実績
・近年、不動産分野での伸びも
・全期200位内の極めて高い安定性
・大項目4つ全てで高順位

(バリュエーション)(2/16)
株価:1954円
売買単位:100株
PER:25.28倍
PBR:3.44倍
(前期)ROE:13.75%
(実績ベース)配当利回り:1.84%
サンプル3
170217 ドル円は前日の動きに何も意味がなかったことを証明?
配信日:2017年02月17日 07時37分

サンプル4
170217 No-sign 今夜にもダウRSIは80%を超える可能性、225の固い下値が1万8000円に到達
配信日:2017年02月17日 07時26分

サンプル5
潮流222 ダウ25日乖離:2.905%、RSI:73.09%
配信日:2017年02月16日 09時41分
潮流222 ダウ25日乖離:2.905%、RSI:73.09%

 しかし為替のボラが高い。日中、イントラ・デーのボラだ。

 昨夜の欧州市場は、タカ派的であった前日のイエレン議長の議会証言が蒸し返される形のドル高が進行、ドル円は東京時間の午前中につけた東京高値の114.51円前後でのもみ合い経過後、終盤には米経済指標の市場予想からの上振れ(CPI:+0.6%、予想+0.3%、コア指数:+0.3%、予想+0.2%、1月の小売売上高:+0.4%、予想+0.1%)を受けて、114.95円レベルにまで上げ幅を拡大した。

 この指標と為替の動きもあり、米国債(10年債)利回りは一時2.527%まで上昇したが、その後、ドル円は115円を目前に失速、その後に発表された鉱工業生産(1月)や住宅市場指数(2月)が弱い結果となったことから一気に方向転換の円高となり、ドル円は114円割れの113.85円にまで下落した。この一連の方向感の定まらない動きの後は、結局、前日のNY引けレベル(114.15円-114.18円)での売り一巡後は114円台前半での動きに終始した。

 一方で株式市場は至って冷静。トランプ大統領が、“お得意の”業界大手社CEOを呼びつける会合が、この日は小売業界のドン達を集める形で行われ、景気、消費の刺激策として税制改革案を近く提出するとコメントしたことがきっかけで買いが入ると、その後は引けまで右肩上がりの展開が続き、各指数はそれぞれ高値付近で終了した。

 しかし、一方で、トランプ大統領が小売業で最も信頼を置き、懐刀であったアンドリュー・パズダー氏(CKEレストランツCEO)の労働長官への登用が流れた。上院の議会証言前日という異例のタイミングでの登用見送りとなったが、理由は今月になって流れた「以前雇っていた家政婦が不法移民であった」というニュース。

 話がそれたが、ダウの25日移動平均乖離率は2.905%にまで上昇、昨日書いたようにこれが3%に上昇すると昨年12/20以来のこと。RSI14のここ4間の数値は、古い方から72.04%、72.80%、71.13%、73.09%。これが80を超え、25日移動平均乖離率が3%に達したタイミングでのコール売りというストラテジーに現在変化はない。
fx-onを初めてご利用する方へ
商品のご利用までのかんたん3ステップ!
fx-onでは、会員様向けに、あなたの投資生活を豊かにするサービスをご用意しております。
また、商品のご購入は通常会員様に限らさせていただいております。
今すぐ 会員登録 をして、fx-onを活用してみませんか!
  • ユーザー情報を入力し会員登録
  • 案内に従い購入
  • マイページからダウンロード
関連記事