井上 哲男『相場の潮流』:投資サロン - FX・株・日経225・自動売買・シグナル配信の投資情報総合サイト | MT4やEAのすべてが解かる【fx-on.com】

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サンプル1
潮流243 賢いカワハギ
配信日:2017年03月17日 09時18分
潮流243 賢いカワハギ

 まずは原油。
 MDにも書いたように、前日8営業日ぶりに1.14ドル上昇したWTI先物は昨夜再度0.11ドル下落した。2/27の終値54.05ドルから3/14の47.72ドルまでの下落率は11.7%。1/27の「潮流206 原油投機筋ポジションはパンパンに近い」で警鐘を鳴らしたが、やはり「風船」は割れた。(詳しくは再度お読みください)

 この「潮流」の中で紹介したリグカウント(掘削機:採掘装置稼働数)であるが、3/11に発表された数字は、またまた前週から8期(全米数値)増加して617基となった。この数字が最も低かったのは昨年5/28の316。そこから95%も増加している。直近でいうと19週連続の増加となるが、その起点は昨年の11/5。同月末のOPEC総会での減産合意(8年ぶり)、12/10のOPEC、非OPECの減産合意(15年ぶり)(日量60万バレル)を見越したわけではなく、原油価格自体が、米国のシェールオイル業界に“ ready to increase “を啓示していたと考えられる。

 先週の「潮流」にサウジらしからぬ米国への“いちゃもん”を書いたが、日本時間今週火曜日の夜に発表されたOPECの月次レポートにおいて、” the lion’s share “(うまい汁)を皆で吸うはずが、OPEC内での足並みが揃わなくなっていることが明らかに見え始めており、サウジの苛立ちが分かるものとなっている。
(著作権の関係でご紹介できませんが、興味のある方は、(米国)CNBCのHPにある同日の” Oil prices give up gains after OPEC releases monthly report “という記事をお読みください。)

 今年最初(1/3)の「潮流190」のタイトルは、「これからはショート・ストラングル」のストラテジー」であった。1-3月を振り返ると、間違っていなかったと思うが、ダウ2万1000ドル、日経平均1万9500円のダブル・トリガーが引かれたことにより、コールは売れたが、なかなかプットが売れない。

 先週から、何度も、200円程度のストンという下落があっても全然おかしくなかった(為替、原油等の要因)。しかし、落ちない。先週の金曜日から昨日まで、終値-寄り値を累計してみると、5日間で403円上昇している。これはザラ場の(思いっきり見えてはいるが)“見えざる手”が支えている印象である。これにより、プットの売りが組成できない。コツコツとした微妙なアタリはあるものの喰ってくれない、おちょぼ口の賢いカワハギを釣り上げようとしているかのような心境である。

 とにもかくにも揉み合い期間は続いている。今日、明日は「15日のトリプルイベントよりも注目」とテレビ、ラジオで語ってきたG20。少しはボラの上昇に期待したい。組成しているプレミアムは現在9円と、めでたくもダブルディジット割れ。最後に「官製相場」が日銀のETF増額後いかに相場を下支えしているかのグラフを再掲する。
サンプル2
全期間150位内 3835 eBASE
配信日:2017年03月17日 08時00分
3835 eBASE
東証ジャスダックスタンダード
3月決算

総合順位:132位/3238社中
同業種順位:32位/346社中
(同業:情報通信)

・商品の情報データベースソフト
・製造から販売までの流れ管理需要で拡大
・2010年度以降全期間150位内

(バリュエーション)(3/13)
株価:1507円
売買単位:100株
PER:18.06倍
PBR:3.35倍
(前期)ROE:21.53%
(実績ベース)配当利回り:1.10%
サンプル3
170317MD 前日8日ぶりに小反発したWTIは再下落
配信日:2017年03月17日 07時52分

サンプル4
170317 No-sign 崩れそうで崩れない225、「引けー寄り」5日累計は+403円
配信日:2017年03月17日 07時45分

サンプル5
潮流242 ダウの揉み合い期間14日経過
配信日:2017年03月16日 08時30分
潮流242 ダウの揉み合い期間14日経過

 ダウの揉み合い期間入りを宣言してから、昨夜で14営業日が経過した。昨夜は、イエレン議長の利上げペース増加に慎重なコメントが出されたことやオランダの選挙結果を受けてダウは113ドル弱上昇したものの、それでもこの間の累計値幅は139.78ドルの上昇(0.67%)であり、昨夜の上昇がなければ、本当に“凪状態”であったことが分かる。

 一昨日のダウ終値は25日移動平均に対して、その乖離率は+0.66%と1%を割りこんだ。ダウの過熱感フル点灯の際の基準は3%超であることから、ようやくテクニカル的な“冷ましの時間”を経て、中立ゾーンに達したといえる。因みに同日のRSI14日の水準も54.0%と、50%に近づいている。

 この25日移動平均乖離率1%未満は2/8以来のこと。それまでの過程を振り返ると、1/26(+1.04%)以外、22日間に亘り、この25日移動平均乖離率はー1%から+1%のレンジにとどまっており、この間の累計値幅は90.54ドルで上昇率も0.45%と至極小幅なものとなっている。ちょうどこの時期はダウが2万ドルを取りにいき、達成後にふらついていた期間であり、ちょうど1000ドル上で同じことを現在繰り返している。

 揉み合い期間のメドとして20営業日程度と書いてきたが、この25日移動平均乖離率(絶対値)1%未満の検証もやはり上記のように22日間。ほぼ3分の2は経過したことになる。

 保有している4月限20750円コール(プレミアム60円売り)の大証イブニングの引けは14円。現在(8:24)時点での気配も同値となっている。“逃げ切れる水準”の判断でまだタイムデイケイを満喫するか、数か月分のメルマガ代として利益確定をされるかの判断はお任せする。私はまだ前者の立場である。
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