Mrデリバティブの ズバリ先読み!日経225勝利への着眼点:投資サロン - FX・株・日経225・自動売買・シグナル配信の投資情報総合サイト | MT4やEAのすべてが解かる【fx-on.com】

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冷静になり、やれることをやり続けたら・・...
オプションデビューのこの春、勉強だと理由をつけて自力で始めてスタート時の証拠金は250万から150万に目減りしました。 やはりオ...
2016/11/25 16:22  五右衛門
Mrデリバティブ
よく材料について長々と分析するアナリストがおられますが後講釈のように受け取れます。この点Mrデリバティブはご自身が取引されている...
2016/08/01 11:12  五角不比等
サンプル1
2/17後場14時半 19200円の揉み合いで見送り状態 月曜日のNY市場休みも影響か
配信日:2017年02月17日 14時42分
14:32現在の日経平均19230円で116円安。TOPIXは7.3P安。



買い手が日銀ETFのみでは多くは望めない感じでしょうか。19200円付近での数十円の揉み合いで手が出ず様子見継続です。



NY市場は月曜日休場ですから、今晩のNY市場が無事なら現行水準で週明けのスタートでしょうか。ドル円の日足もボリンジャーバンドでちょうど基準線レベルで、上から下に突き抜けても踏みとどまっている状況で、ニュートラル水準ですね。



(1)225は19232.85円割れで短期売り転換↓(現在19215円)

明日の売り転換には19519円超えが必要

(2)TOPIXは1538.63P割れで短期売り転換↓(現在1542P)

明日売り転換には1559.22P超えが必要

(3)NYダウは20029超えで短期買い転換↑(大引け値20611ドル)

売り転換には20322ドル割れが必要

(4)ドル円は113.35円超えで短期買い転換↑(現在113.35円)

売り転換には113.08円割れが必要

(5)原油は52.64ドル割れで短期売り転換↓(現在52.88ドル)

買い転換には53.95ドル超えが必要



オプションでは、

今日は何もしていません。証拠金が足りていますので今日は見送りで現状維持です。

3月20625C買い

3月20500C買い

3月20125C売り

3月20000C売り

3月18000P売り

3月17000P買い

180プット売りも30-31円辺りで動きなしですから継続しています。




先物では

イメージ的にはこの先、先物買い+19500C売り+2万円台のコール売りで、ポジションデルタを若干プラスにして「19500円までリバウンドするベストシナリオ」といきたいところですが、我慢しきれるかどうか。19200円で売って↓方向で300円狙いも新材料がいりそうでなかなか仕掛けられません。ただ月火は弱い傾向で火曜日の円高傾向も踏まえると、もし待ちの戦略を取るのであれば、もう少し下げて火曜日に買って水曜日に売る戦略が良さそうです。本日はもう動かないとみて店じまいしてしまいます。



サンプル2
2/17後場13時台 19200円どころで踏みとどまっているが上値も重い状況
配信日:2017年02月17日 13時34分
現在の日経平均19213円で134円安。TOPIXは9P安。



前場は戻し歩調の場面もありましたが、結局19200円どころまで押し戻されての揉み合い。後場から日銀ETFが連続して入っているはず?とは思いますが、戻りが鈍い展開です。



NY市場は月曜日休場。現在のボラの低下ぶりをみると、下方への危機感も過剰には高まってはいないが、上値も期待しにくいといったところでしょう。昨日TOPIXは結局2P安でしたが、これは日銀のおかげ。今日も唯一の買い手である日銀が頑張ればもう少し下げ幅を縮小する可能性があると思っています。



我々は全体ポジション的には若干のプラスを維持しています。

レンジ相場の真ん中とみてあえて売ることもせず…といった状況で、今の段階では下のプットを警戒するような場面ではないとの認識です。かと言ってこの低ボラ、小さいプレミアムではコールを売り乗せするのも躊躇しますし、ではコールを買うのも休み前の金曜日(時間価値は週末で減る)ですから買いづらいところなのです。

月曜日のNY市場が休場ということを考えると、今晩のNYが崩れず高値圏を維持すればもう一段下に行くには何か追加の材料が必要になるはずです。もちろん売り方にも理由があって売っているわけですが、現時点では慌てて短期トレンドに追従するのも考え物かなと思う次第です。我々は純粋なシステムトレーダーではありませんし、足元の値動きはトレンドが出ても300円程度で、12月中旬から19200円を中心に大体上下±400円の値動きに収まっています。
この先の大きな材料としてはトランプ氏の新税制と3月のFOMCでの利上げでしょう。ギリシャに関する債務はまとまりそうとの見込みですし、米国の昨日のVIX指数をみると往ってこいで11%台に逆戻りしています。最高値圏を維持しておりいつ押しても不思議はないですが、なかなか下がらん状況ですね。米国10年債利回りは10日金曜日は2.4%程度だったものが現在は2.46%と上昇しており、利回りだけ見ればドル円は少々売られ過ぎとの見方もできます。



(1)225は19232.85円割れで短期売り転換↓(現在19215円)

明日の売り転換には19519円超えが必要

(2)TOPIXは1538.63P割れで短期売り転換↓(現在1542P)

明日売り転換には1559.22P超えが必要

(3)NYダウは20029超えで短期買い転換↑(大引け値20611ドル)

売り転換には20322ドル割れが必要

(4)ドル円は113.35円超えで短期買い転換↑(現在113.35円)

売り転換には113.08円割れが必要

(5)原油は52.64ドル割れで短期売り転換↓(現在52.88ドル)

買い転換には53.95ドル超えが必要



オプションでは、

今日は何もしていません。証拠金が足りていれば今日は売買して動かない方が良いかと思っています。

3月20625C買い

3月20500C買い

3月20125C売り

3月20000C売り

3月18000P売り

3月17000P買い

プットは売り放置で腹決め。




先物では

朝水準から動きなしで売買は見送り中。アクティブにポジションを組むのであれば、先物買い+コール売りで、デルタを若干プラスにしておけば問題ないとの考えでいます。週末で日銀以外買い手なしで上値も厳しいですが、TOPIXが若干のマイナスで昨日同様に引けても不思議はないので、日本株が以外に底堅い動きが継続し、揉み合いのつまらない相場で来週の強い水曜日待ち、それからトランプ氏のツイート待ちといった感じでしょうか。大引けの水準は225で19200円台。TOPIXで1540P台を維持できれば今日は良いかなと思っています。


サンプル3
2/17前場 225、TOPIXともにギリギリ短期売り転換 そこでピタリと止まった現状
配信日:2017年02月17日 10時02分
現在の日経平均19208円で138円安。TOPIXは10.16P安。



ダウは横ばい。ドル円は夕方114円台に乗せましたが、113.0円まで下げて現在113.44円。225、TOPIXともにギリギリですが短期売り転換して、ギャップアップの窓うめになるかといったところ。2/10に短期買い転換した水準≒225先物で19190円まで往って来いになった水準です。



225は売り転換

TOPIXは売り転換

ギリギリ過去4日間の安値を割れて、そこで見事に止まったか?の状況。



我々はこの場面で、まだ売ってはいません。

TOPIXの日足チャートを見ると、12月中旬から1510-1560Pの50Pのレンジ相場。

1540Pはそのほぼ真ん中の水準で、ここから売っても大してトレンドは出ないのではないか?という現時点での見立てです。一段安するには、新しい材料が必要ではないでしょうか。



(1)225は19232.85円割れで短期売り転換↓(現在19234円)

買い転換には19519円超えが必要

(2)TOPIXは1538.63P割れで短期売り転換↓(現在1543P)

買い転換には1559.22P超えが必要

(3)NYダウは20029超えで短期買い転換↑(大引け値20611ドル)

売り転換には20322ドル割れが必要

(4)ドル円は113.35円超えで短期買い転換↑(現在113.41円)

売り転換には113.08円割れが必要

(5)原油は52.64ドル割れで短期売り転換↓(現在52.88ドル)

買い転換には53.95ドル超えが必要



オプションでは、

18000-20000のショートストラングルが主軸

3月20625C買い

3月20500C買い

3月20125C売り

3月20000C売り

3月18000P売り

3月17000P買い

プットは売り放置で腹決め。




先物では

短期売り転換して下に走るかと様子を見ていましたが、すぐ下には走らず。今のところ19200円割れで止まったかはまだわかりません。今日の前場の下げ幅だと昨日同様に日銀ETF買いが入りそうで、売り方も下手に売れず様子を見ている感じでしょうか。週末なので敢えて買い向かう国内勢がいるかどうか。日銀以外に買い手なしの状況でしょうから、為替の動きを横目に見ながら下値を模索中。改めて売ってくるか見極めといった感じでしょう。


サンプル4
2/16大引け TOPIXは2P安でほとんど下げていない 円高の動きで日経平均の下げが大き目にでた一日
配信日:2017年02月16日 15時42分
大引けの日経平均19347円で90円安。TOPIXは2.62P安。



結局上にも飛ばすとか、下にも飛ばずで、mini先物を投げた19330円で大引けしました。最後は若干コールが買い戻されての大引けでした。ドルも113.85円を挟んでの横ばいですので、夕方から夜にかけて114円台のせも十分考えられると思います。



明日は短期売り転換する可能性も無きにしも有らずですが、もしも短期売り転換しても気持ち的には売りたくないですねぇ。材料次第でどう考えるかは別にして、今日のように特に理由もなく下げられると難しく、また明日その場面で考えたいと思います。



(1)225は19216円超えで短期買い転換↑(現在19318円)

明日の売り転換には19232円割れが必要

(2)TOPIXは1535P超えで短期買い転換↑(現在1547P)

明日売り転換には1538P割れが必要

(3)NYダウは20029超えで短期買い転換↑(大引け値20611ドル)

売り転換には20204ドル割れが必要

(4)ドル円は113.35円超えで短期買い転換↑(現在114.37円)

売り転換には112.84円割れが必要

(5)原油は52.64ドル割れで短期売り転換↓(現在52.88ドル)

買い転換には54.13ドル超えが必要



オプションでは、

18000-20000のショートストラングルが主軸

3月20625C買い

3月20500C買い

3月20125C売り

3月20000C売り

3月18000P売り

3月17000P買い

プットは売り放置で腹決め。




先物では

裸持ちはなし。今日の下げは機関投資家の期末対策の売りが出たとか、色々理由は出てきているようですが、今日単発の動きでとどまる可能性はあると思います。目先は19500円-19000円(日足チャートの窓うめ程度)のレンジとみて、全体は買いポジション継続の予定です。




サンプル5
1/16大引け前 弱い一日だったが、先を考えるとやはり押し目買いが好きだ
配信日:2017年02月16日 14時52分
14時43分の日経平均19311円で126円安。TOPIXは5.33P安。



現物指数大引け後に先物だけ上に飛ばすとか、下に飛ばしてくるのか、日銀と投機筋との力関係で決まりまそうです。ただ本日の下げは「少々仕掛け色の強い無理やり感のある下げ」のイメージが強いです。



結局、19250円を挟んで上サイドにいれば強気、下にいれば弱気で18800-19500円のレンジ相場から未だ抜け出せない…今日はそんな感じですね。



アクティブに攻めている戦略であれば、カバードコール戦略を継続で構わないかな?と考えています。例としては

先物1枚買い+19500C売り プラスして 2万円以上のコール売りを追加するとか

こんなことを考えているのは、我々がまだ上値目線で考えていることの裏返しで、売りで取れるイメージが湧いてこないからです。そんな中で今日のような弱い相場だとストレスが溜まりますが、やっぱり3月期末に向けて考えると、2万円方向という気がしてなりませんがどうでしょう。


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